نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟

انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بورس

شاید بتوان به جرات گفت که اولین چیزهایی که تازه‌واردان پس از نصب برنامه‌های تحلیلی و معاملاتی به دنبالش می‌روند، آشنایی با انواع اندیکاتورهای تکنیکال است. نمی‌توان کتمان کرد که اکثر فعالان بازار، لااقل در مقاطعی از زمان، شیفته عملکرد این ابزارها بوده‌اند و تلاش کرده‌اند از آن‌ها در جهت بهبود سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خود بهره ببرند.

بزرگ‌ترین مشکل اندیکاتور های بورس، تعداد بسیار زیاد آن‌هاست و هر یک می‌توانند بسته به ترجیحات تحلیل‌گر، تغییرات زیادی پیدا کنند. به بیان دیگر، بزرگ‌ترین مشکل اندیکاتورها میزان اطلاعاتی است که تولید می‌کنند و ما را مجبور می‌کنند که آن‌ها را از صافی‌های زیادی بگذرانیم.

اندیکاتور های تکنیکال بر اساس فرمول‌های ریاضی کار می‌کنند. این فرمول‌ها می‌توان ساده (مانند گرفتن میانگین از n شمع قبل) یا پیچیده باشند. به عنوان مثال اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) با دوره زمانی ۱۴ شمعی، آخرین ۱۴ شمع را بررسی کرده و اطلاعاتی را بر آن اساس در اختیار ما قرار می‌دهد.

بهتر است بخوانید:

• تحلیل تکنیکال چیست و ابزار های آن کدام اند؟

دسته‌بندی اندیکاتورهای تکنیکال

• پیش‌رو (leading)
  این دسته از اندیکاتوها، پیش از شروع یک روند، سیگنال ورود صادر می‌کنند.
• پس‌رو یا تاخیری (lagging)
  این دسته از اندیکاتورها با یک تاخیر زمانی مشخص بازار را تحلیل می‌کنند. اندیکاتور میانگین متحرک (MA) را می‌توان یک نمونه بارز از این دسته به حساب آورد.

تفاوت مهم بین این دو دسته آن است که اندیکاتورهای تکنیکال پیش‌رو تلاش می‌کنند بازار را جلوتر از آن تحلیل کنند و در نتیجه سیگنال ورود را زمانی صادر می‌کنند که بازار هنوز یک روند جدید را شکل نداده است.

اما اندیکاتورهای پس‌رو یا تاخیری بیشتر برای گرفتن تایید در خصوص قدرت و جهت یک روند که از قبل شکل گرفته است (یا تصور می‌شود که شکل گرفته باشد) به کار می‌روند.

اندیکاتور های تحلیل تکنیکال در بورس

• اندیکاتورهای روند
• اندیکاتورهای شتاب
• اندیکاتورهای نوسان
• اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای روند

این دسته از اندیکاتورها اساسا برای تایید روند به کار می‌روند و اقدام به ارزیابی و اندازه‌گیری جهت و قدرت روند می‌کنند. به عنوان مثال پایین‌تر بودن میانگین‌های متحرک از قیمت بازار نشان‌گر برتری خریداران است و حکایت از یک بازار صعودی دارد.

مثال‌ها : MA, MACD, Parabolic SAR

اندیکاتورهای شتاب

این اندیکاتورها، با مقایسه قیمت بسته شدن شمع فعلی با قیمت‌های بسته‌شدن شمع‌های قبلی، سرعت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر یک واگرایی بین اندیکاتور و قیمت مشاهده شود، می‌توان انتظار تغییر روند را داشت.

مثال: RSI, CCI, Stochastic Oscilator

اندیکاتورهای نوسان

این اندیکاتورها، فارغ از جهت حرکت بازار و با توجه به اندازه شمع‌ها اقدام به ارزیابی سرعت حرکت قیمت می‌کنند. چنین اندیکاتورهایی می‌توانند اطلاعاتی مفید درباره قدرت خریداران و فروشندگان به ما عرضه کنند. معامله‌گران به کمک این اندیکاتورها می‌توانند برآوردی از احتمال تغییر جهت بازار به دست بیاروند.

مثال: Bollinger Bands, ATR, Standard Deviation

اندیکاتورهای حجم

همان‌طور که از نام‌شان پیداست، این اندیکاتورها با کمک محاسباتی بر اساس میانگین حجم معاملات، قدرت روند را ارزیابی و جهت حرکت بازار را تایید می‌کنند. روندهای قدرت‌مند معمولا زمانی شکل می‌گیرند که حجم معاملات رو به فزونی می‌گذارد. در حقیقت، افزایش در حجم معاملات منجر به حرکت بزرگ در قیمت می‌شود.

مثال : Volume Indicator, OBV, Chaikin Oscillator

مهم‌ترین نکات در استفاده از اندیکاتورها

• اندیکاتور کم‌تر، استراتژی بهتر
  برخی افراد این‌گونه فکر می‌کنند که هر چه اندیکاتورهای تکنیکال بیشتری را به کار بگیریم، بهتر می‌توانیم رفتار آینده بازار را درک کنیم. این حرف بسیار نادرست است. افزایش تعداد اندیکاتورها، پیچیدگی تحلیل را افزایش داده و ما را به سمت بیش‌بهینه شدن و تطابق کامل با گذشته بازار پیش می‌برد. این اتفاق، می‌تواند به شکنندگی بیشتر استراتژی منتهی شود. بنابراین سعی کنید حداکثر بین ۲ تا ۳ اندیکاتور را استفاده کنید و به جای افزودن اندیکاتورهای تکنیکال جدید به سیستم خود، همان اندیکاتورها را بهتر فرابگیرید. سعی کنید ببینید که در شرایط مختلف بازار چه رفتاری از خود نشان می‌دهند، نقاط ضعف و قوت‌شان چیست و چگونه می‌توانند برای شما یک سیستم و استراتژی معاملاتی تولید کنند.
• استفاده از اندیکاتورهای مکمل
  استفاده از دو اندیکاتوری که عملکرد و تفسیر مشابهی از بازار ارائه می‌کنند، کمکی به ما نمی‌کند. چرا که به جای پوشش دادن نقط ضعف یک‌دیگر، بر ضعف هم افزایند. پس تلاش کنید که ترکیبی از اندیکاتورهایی را به کار بگیرید که یک‌دیگر را تکمیل کنند.
• فیلتر سیگنال با اندیکاتورهای مکمل
  اگر سیستم و استراتژی معاملاتی شما، کاملا مبتنی بر اندیکاتورهاست، سعی کنید در کنار اندیکاتور اصلی‌تان (مثلا RSI) یک اندکاتور دیگر (مثل حجم) داشته باشید که بتواند سیگنال‌های نادرست را فیلتر کند.
• در بازار فارکس، حجم معاملات معنا ندارد
  اگر در بازارهای جهانی فعال هستید و از نرم‌افزار متاتریدر استفاده می‌کنید حتما به یاد داشته باشید که حجم نمایش داده شده، در واقع تعداد دفعات تغییر قیمت است نه حجم واقعی معاملات در بازه زمانی مورد نظر شما.

سفارش اندیکاتور اختصاصی

یکی از خدمات شرکت مهد سرمایه برای فعالان بازارهای مالی طراحی و برنامه نویسی اندیکاتور میباشد

آموزش اندیکاتور ATR

اندیکاتور Average True Range که بصورت مخفف در بازار فارکس و بازار رمز ارزها از آن با نام اندیکاتور ATR نام میبریم یکی از کاربردی ترین اندیکاتور های فارکس میباشد.

این اندیکاتور فارکس در استراتژی های عمومی بازار فارکس کاربرد فراوانی دارد.

حتما این جلسه آموزش فارکس را به خوبی فرابگیرید چرا که به توضیح و آموزش کامل این اندیکاتور پرداخته ایم.

Average True Range (ATR) توسط J. Welles Wilder طراحی شده و سپس توسعه یافته و اندیکاتوری است که نوسانات را اندازه گیری می کند.

وایلدر همانند بیشتر اندیکاتور های خود ، ATR را با توجه به جفتهای ارزی و کالاها و قیمت های روز طراحی کرد. هرچند امروزه از این اندیکاتور بر روی هر آنچه در بازار های مالی خرید و فروش میشود استفاده میشود.

کالاها اغلب بی ثبات تر از سهام یا جفتهای ارزی هستند. آنها اغلب در معرض کپ یا همان شکاف و حرکات محدود هستند ، که وقتی کالایی حداکثر حرکت مجاز خود را برای یک دوره انجام میدهد یا به پایین می رساند اتفاق می افتد.

وایلدر Average True Range را ایجاد کرد تا این نوسانات “از دست رفته” را به دست آورد.

لازم به یادآوری است که ATR نشانه ای از جهت قیمت است پس فقط نوسانات را ارائه نمی دهد.

وایلدر ATR را در کتاب 1978 خود با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال”این اندیکاتور فارکس را ارائه می دهد.

این کتاب همچنین شامل Parabolic SAR ، RSI و مفهوم حرکت جهت دار (ADX) است.

علیرغم اینکه قبل از عصر کامپیوتر این اندیکاتور طراحی و توسعه داده شده بود ، شاخص های وایلدر امتحان خود را در گذر زمان را پشت سر گذاشته اند و همچنان بسیار محبوب هستند.

دامنه واقعی حرکت یا True Range

وایلدر با مفهومی به نام True Range (TR) شروع به کار کرد که به عنوان بزرگترین کاربرد ها در موارد زیر تعریف می شود:

1. اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
2. اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
3. اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری

از مقادیر مطلق برای اطمینان از اعداد مثبت استفاده می شود.

از این گذشته ، وایلدر علاقه داشت که فاصله بین دو نقطه را اندازه گیری کند ، نه جهت حرکت را.

اگر بالاترین قیمت از قیمت فعلی بالاتر از قیمت قبلی باشد و پایین ترین سطح آن پایین تر از قیمت در دوره قبلی باشد ، در این صورت محدوده کم پایین دوره فعلی به عنوان دامنه واقعی استفاده می شود.

جمله کمی سنگین هست اگر نیاز دارید بارها بخوانید تا دقیقا متوجه منظور وایلدر شوید هرچند سعی میکنیم با مثال کمی درک این موضوع را آسان کنیم.

به عبارتی دیگر محدوده واقعی یا ATR برای یک دوره زمانی که معامله گر مشخص می کند، از بالاترین مقدار بدست آمده از سه متد گفته شده در بالا، به دست خواهد آمد.

از آنجا که مقدار کامل مدنظر قرار می‌گیرد، اهمیتی ندارد که این مقدار مثبت باشد یا منفی. مقدار میانگین از مقادیر موجود برای هر دوره زمانی استخراج می‌شود، که به طور پیش فرض، 14 روز هستند.

وایلدر با استفاده از مقدار ATR پیشین و به روش زیر، مقدار تولید شده برای یک ATR با دوره 14 روزه را محاسبه کرده است:

ATR = [(Previous ATR x 13) + Current TR] / 14

برای دوره های زمانی به غیر از دوره های پیشنهادی 14روزه، فرمول شاخص میانگین محدوده واقعی یا ATR به صورت زیر خواهد بود:

ATR = (Previous ATR * (n – 1) + TR) / n

توجه داشته باشید که بسته به استراتژی هر تحلیل گر در بازار مالی که فعالیت میکند مثلا در بازار فارکس، می‌توان تعداد دوره های زمانی ATR را تغییر دهید.

به طور کلی در تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور ATR، توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی که انتخاب میکنید کوتاه تر و کوچکتر باشد سیگنال های بیشتری صادر خواهد شد.

در حالی که قرار دادن اندیکاتور در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، سیگنال های کمتری را می تواند صادر نماید.

البته بازهم لازم به ذکر است که هرچه بازه انتخاب شده از سمت شما کوتاه تر باشد یقینا اعتبار و ارزش آن سیگنال نیز کمتر خواهد بود.

و هرچه از بازه های زمانی بزرگتر استفاده کنید یقینا ارزش و اعتبار سیگنال های صادر شده بالاتر خواهد بود.

مثال A: یک دامنه کم و زیاد کم پس از فاصله ایجاد می شود. TR برابر است با مقدار مطلق تفاوت بین جریان زیاد و بسته شدن قبلی.

مثال B: یک دامنه کم و زیاد کوچک پس از فاصله ایجاد می شود. TR برابر است با مقدار مطلق تفاوت بین پایین ترین جریان و بسته شدن کندل قبلی.

مثال C: حتی اگر نزدیک بودن جریان در محدوده بالا / پایین قبلی باشد ، محدوده کم / زیاد جریان بسیار کوچک است.

در حقیقت ، این مقدار از مقدار مطلق تفاوت بین زیاد جریان فعلی و بسته شدن کندل قبلی که برای ارزش گذاری TR استفاده می شود ، کوچکتر است.

محاسبات اندیکاتور ATR

به طور معمول ، متوسط دامنه نوسان واقعی (ATR) بر اساس 14 دوره است و می تواند به صورت روزانه ، روزانه ، هفتگی یا ماهانه محاسبه شود.

برای این مثال ، ATR براساس داده های روزانه است.

از آنجا که باید یک آغاز وجود داشته باشد ، اولین مقدار TR به سادگی High منهای Low است و ATR 14 روزه اول میانگین مقادیر TR روزانه در 14 روز گذشته است.

پس از آن ، وایلدر سعی کرد داده ها را با درج مقدار ATR دوره قبل ، یکپارچه کند.

Current ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

– Multiply the previous 14-day ATR by 13
– Add the most recent day’s TR value
– Divide the total by 14

در تصویر بالا ، اولین مقدار True Range (.91) برابر با High minus the Low (سلولهای زرد) است.

اولین مقدار 14 روزه ATR (56/5) با یافتن میانگین 14 مقدار اول دامنه واقعی (سلول آبی) محاسبه شد.

مقادیر ATR بعدی با استفاده از فرمول فوق مشخص شدند.

مقادیر با ناحیه زرد نمودار زیر مطابقت دارد. توجه داشته باشید که چگونه ATR در حالی که QQQ در ماه مه با کندل های شمعی طولانی سقوط کرد ، افزایش یافت.

در حقیقت با کندل های نزولی شاهد افزایش اندیکاتور ATR بودیم.

ATR مطلق یا همان Absolute ATR

ATR براساس True Range ساخته شده است که از تغییرات قیمت مطلق استفاده می کند.

به همین ترتیب ، ATR نوسانات را به عنوان یک سطح مطلق منعکس می کند.

به عبارت دیگر ، ATR به عنوان درصدی از جریان نزدیک نشان داده نمی شود. این بدان معناست که سهام با قیمت پایین ارزش ATR کمتری نسبت به سهام با قیمت بالا دارند.

به عنوان مثال ، یک معامله $ 20-30 دارای ارزش ATR بسیار کمتری نسبت به $ 200-300 است.

به همین دلیل ، مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند. حتی تحرکات زیاد قیمت برای یک اوراق بهادار واحد ، مانند کاهش از 70 به 20 ، می تواند مقایسه طولانی مدت ATR را غیر عملی کند.

نمودار 4 ، Google با مقادیر دو رقمی ATR و نمودار 5 نشان دهنده مایکروسافت با مقادیر ATR زیر 1 است. علیرغم مقادیر مختلف ، خطوط ATR آنها اشکال مشابه دارند.

شاخص های مهم فارکس در معاملات روزانه

فارکس بازاری است که در آن انواع دارایی ها معامله می شود. مهم ترین این دارایی ارزهای خارجی است که به صورت جفت ارزهای گوناگون معامله می شوند. در فارکس برای سود کردن باید از تحلیل خوبی برخوردار بود و به همین جهت است که شاخص ها اهمیت زیادی دارند. ما در این مقاله می خواهیم درباره شاخص های مهم فارکس در معاملات روزانه توضیح بدهیم.

معاملات روزانه در فارکس

معاملات در فارکس می توانند کوتاه مدت یا بلندمدت باشند. در فارکس برای انجام معاملات کوتاه مدت یا بلندمدت از تحلیل ها و شاخص های متفاوتی استفاده می شود.

برای معاملات بلندمدت بیشتر از تحلیل بنیادی استفاده می شود و برای معاملات کوتاه مدت از تحلیل های فارکس استفاده می شود.

خیلی از معاملات در فارکس هستند که روزانه هستند یعنی در عرض یک روز انجام می شوند. خیلی از این معاملات حتی ممکن است چند دقیقه بیشتر طول نکشند و برای همین است که افراد باید دقت زیادی برای آنها به خرج دهند. از این رو شاخص های مهم فارکس در معاملات روزانه می تواند مفید باشند و به شخص برای انجام معاملات پرسود کمک کنند.

شاخص های مهم فارکس در معاملات روزانه

از شاخص های مختلفی برای بررسی و تحلیل بازار در جهت انجام هر چه بهتر معاملات روزانه استفاده می شود که ما چند تا از آنها در زیر آورده ایم:

شاخص ATR :

اندیکاتور یا شاخص ATR که مخخف برد واقعی میانگین می باشد در سال 1978 ابداع شد و می تواند نوسانات موجود در بازار فارکس را به خوبی نشان دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد شود، رنج موجود در این شاخص هم افزایش پیدا می کند و هر زمان هم که نوسانات کاهش یابد، ATR هم کاهش پیدا می کند.

شما می توانید از طریق این شاخص، نقاط خرید و فروش را به خوبی شناسایی کنید. شما می توانید از این شاخص در نرم افزار معاملاتی خود استفاده کنید.

شاخص پوشاننده ها:

این شاخص، بازتاب دهندۀ شرایط کف فروش و سقف خرید است و به تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار و همچنین زمان بسته شدن زیر سطح مقاومت کمک می کند.

این اندیکاتور از دو خط میانگین حرکتی ساده تشکیل یافته است که در کنار یکدیگر کانالی منعطف را شکل می دهند که در آن قیمت کامل می شود. این دو خط میانگین حرکتی با فاصلۀ ثابتی در اطراف یک خط میانگین حرکتی قرار دارند که ممکن است با فراریت کنونی بازار مطابقت پیدا کنند. هر کدام از خطوط در حکم یک حاشیۀ دامنۀ نوسان قیمتی است.

در شرایطی که بازار دارای روند می باشد، می توان در روند صعودی از این شاخص، سیگنال سقف خرید و در روند نزولی از آن سیگنال کف فروش دریافت کرد.

شاخص نیرو(force index):

اندیکاتور شاخص نیرو به وسیله دکتر “الکساندر الدر” ایجاد گردید و از سه عامل تغییر جهت قیمت ، وسعت تغییر قیمت و میزان حجم معامله تشکیل شده است.

برای پیش بینی بهتر بازار از این اندیکاتور درکنار اندیکاتوری چون میانگین متحرک استفاده می شود.

اندیکاتور ایچیموکو:

یکی از مهم ترین اندیکاتورهای فارکس،اندیکاتور ایچیموکو می باشد. شما می توانید سیگنال های خرید و فروش را به خوبی از طریق تحلیل ایچیموکو تشخیص دهید و در معاملات روزانه خود در آن استفاده کنید. شاخص ایچیموکو از پنج خط اصلی تشکیل می شود که هر کدام از آنها نکاتی را به تریدر می دهند.

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت وابسته):

یکی دیگر از شاخص های مهم فارکس، اندیکاتور RSI می باشد.

با استفاده از این اندیکاتور می توان کف فروش و سقف خرید را برای یک روند مشخص کند. این شاخص برای ارزیابی قدرت یا ضعف حرکات کنونی قیمت و اندازه گیری شتاب قیمت توسعه داده شد.

اندیکاتوردامنه درصد ویلیامز:

این یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است و از شاخص های مهم فارکس محسوب می شود که توسط لاری ویلیامز توسعه داده شده و از طریق آن می توان نقاط تغییر احتمالی را مشخص کرد.

این شاخص فقط از یک خط تشکیل شده است و به راحتی می توان از آن در پلتفرم معاملاتی استفاده کرد.

شاخص توان وابسته:

یکی دیگر از شاخص های مهم نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟ فارکس، شاخص توان وابسته است که توسط جان اهلرز توسعه داد شد و امکان تشخیص توان تغییرات قیمت را برای تریدرها فراهم می آورد. با استفاده از این شاخص، معامله گران می توانند فرصت های احتمالی خرید و فروش را تشخیص دهند.

شاخص کانال قیمت:

شاخص کانال قیمت یا CCI در واقع یک نوسانگر تکنیکال است که توسط دونالد لمبرت ایجاد شد و نشان می دهد در چه زمانی، یک دارایی در فارکس به نقطه اشباع فروش یا اشباع خرید برسد.

این شاخص، جهت روند و قدرت آن را نیز نشان می دهد برای ورود یه یک پوزیشن و خروج از آن برای تریدرها دارد.

شاخص دیمارک:

این شاخص مهم فارکس توسط “تام دیمارک” ابداع گردید و می توان از آن برای تشخیص موقعیت های خرید و فروش استقاده می شود.

از این شاخص می توان برای تشخیص زمان بسته شدن زیر سطح مقاومت و همچنین کشف نقاط ورود و خروج در مقیاس روزانه استفاده کرد.

شاخص باند بولینگر:

شاخص باند بولینگر، از شاخص های مهم فارکس در تحلیل تکنیکال می‌باشد که توسط جان بولینگر به وجود آمده است و اندیکاتوری قدرتمند محسوب می شود. این اندیکاتور دارای سه خط می باشد که می توان از آنها برای تحلیل رفتار قیمت استفاده می شود.

عملکرد این شاخص تا حدی ساده است و می توان به راحتی از آن در متاتریدر استفاده کرد.

شاخص تصادفی :

از دیگر شاخص های مهم در فارکس، شاخصی است که توسط “جورج لانه” معرفی شد. از این شاخص، برای تشخیص جهت روند قیمت و نقاط احتمالی اصلاح استفاده می شود.

این شاخص می تواند به خوبی فرصت های معاملاتی برای خرید و فروش را در اختیار تریدر قرار دهد. شاخص یا اندیکاتور Stochastic می تواند این امکان را به افراد بدهد تا محدوده های کف فرود و سقف خرید را تشخیص دهند و البته باید به روند تحلیل توجه شود.

شاخص ممنتوم :

یکی دیگر از شاخص مهم فارکس که می تواند در معاملات روزانه افراد استفاده شود، اندیکاتور اندازه حرکت یا ممنتوم می باشد که میزان سرعت تغییر قیمت را اندازه گیری می کند.

این اندیکاتور را به راحتی می توان در متاتریدر مورد استفاده قرار داد و از آن اطلاعات معاملاتی دریافت کرد.

نکات مهم برای افزایش سود در معاملات کوتاه مدت فارکس

1.تعیین حد ضرر : در صورتی که ضرر کمتری متحمل شوید پس سود بیشتری خواهید برد. برای افزایش سود در معاملات کوتاه مدت فارکس شما حتما باید از طریق تعیین کردن حد ضرر، میزان زیان خود را کاهش دهید.

2.تعیین اهرم مناسب: یکی از مهم ترین جنبه ها و نکات هر معامله، اهرم می باشد. اهمیت اهرم در معاملات کوتاه مدت و روزانه بیشتر است چون زمان معاملات نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟ کوتاه مدت بسیار کم است و می تواند موجب سود چندبرابری در یک بازه زمانی کوتاه شود.

3.چند استراتژی معاملاتی را بلد باشید: داشتن یک استراتژی در معاملات کوتاه مدت روزانه در فارکس ضرورت زیادی دارد. اگر شما استراتژی مشخصی برای معامله خود در اختیار نداشته باشید پس ضرر خواهید کرد.

4.مدیریت ریسک: این نکته نه تنها برای افزایش سود در معاملات روزانه و کوتاه مدت فارکس سودمند است، که در دیگر معاملات هم کاربرد دارد.

مدیریت ریسک یعنی این که شما باید خطر معامله خود را به درستی مدیریت کنید تا بیشترین سود را نصیب خود نمایید.

نتیجه گیری

شاخص های فارکس برای این است که شما بفهیمد که چه زمانی باید به یک معامله وارد شوید و چه زمانی از آن خارج شوید. شما می توانید با شاخص های مهم فارکس، روند تغییرات قیمت یک دارایی در فارکس را به خوبی آنالیز کرده و اطلاعات لازم را از آن استخراج کنید. یادتان باشد که برای استفاده از اندیکاتورها یا شاخص های گوناگون باید تمرین کافی انجام دهید و این کار را باید از طریق حساب دمو انجام دهید. شاخص های فارکس، ابزارهای بسیار مفیدی هستند که شما می توانید از آنها برای سود بیشتر و ضرر کمتر خود استفاده کنید.

میک تی پی

مجموعه میک تی پی، فرصت مناسبی را در اختیار آنهایی قرار می دهد نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟ که دنبال یادگیری اصولی و درست مسائل فارکس هستند. میک تی پی، بهترین مقالات و پکیج های آموزشی را در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید از طریق میک ای پی مهارت معامله گری خود را به قدر کافی بالا ببرید.

دوره های آموزشی میک تی پی به خوبی این را به شما آموزش می دهد که نگاهی تحلیلی به فارکس و موضوعات آن داشته باشید و همیشه با تحلیل به معامله بپردازید.

با میک تی پی شما به معامله گری ماهر تبدیل می شوید که می تواند به راحتی در فارکس به معامله بپردازد.

شکست روند و سطح (Break Out) چیست و چگونه می توانم از آن استفاده کنم؟

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی شکست روند و سطوح که به اصلاح بریک اوت هم گفته می‌شود می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

شکست زمانی رخ می دهد که قیمت از سطح خاصی از محدوده معاملاتی خارج شود.

شکست همچنین می تواند زمانی رخ دهد که به سطح قیمت خاصی برسد مانند سطوح حمایت و مقاومت، نقاط محوری، سطوح فیبوناچی، و غيره.

یکی از استراتژی هایی که اکثر معامله گران از آن بهره میبرند، استراتژی شکست یا بریک اوت است. در این استراتژی زمانی که سطح خاص یا خط روندی شکسته می‌شود معامله گران وارد می‌شوند و در روند پیش رو با قیمت همراه می‌شوند. اما برای شناسایی شکست معتبر چه راه‌هایی وجود دارد؟ از کجا بفهمیم شکست واقعی بوده یا نه؟

راه‌های تشخیص شکست معتبر

نوسان قیمت ابزاری است که می‌توانیم برای زمانی که به دنبال فرصتهای معاملاتی بر اساس استراتژی شکست هستیم استفاده کنیم. نوسان به اندازه گیری حرکات کلی قیمت در دوره زمانی خاص می‌پردازد و این اطلاعات می‌تواند برای تشخیص شکست معتبر استفاده شود. چند اندیکاتور وجود دارد که می‌تواند برای سنجش نوسانات فعلی جفت ارز به شما کمک کند. در زمانی که به دنبال فرصت شکست هستید، استفاده از این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند.

1. میانگین متحرک

میانگین متحرک احتمالاً شایع‌ترین اندیکاتور مورد استفاده توسط معامله گران است و اگرچه ابزار ساده‌ای است، داده‌های ارزشمندی فراهم می‌کند.

به عبارت ساده، میانگین متحرک به اندازه گیری میانگین حرکت بازار برای مقدار زمانی X می‌پردازد که در آن X عدد دلخواه است. به عنوان مثال اگر دوره ۲۰ را به نمودار روزانه اعمال کنید، میانگین متحرک در ۲۰ روز گذشته را به شما نشان می‌دهد. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد مانند نمایی و وزنی، اما برای هدف این درس، زیاد وارد جزئیات نمی‌شویم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک و یا مرور بر آنها، درس میانگین متحرک را بررسی کنید.

۲. باندهای بولینگر

باندهای بولینگر ابزار بسیار عالی برای اندازه گیری نوسانات هستند چرا که دقیقاً برای انجام همین کار طراحی شده‌اند. باندهای بولینگر در واقع ۲ خط هستند که به اندازه ۲ انحراف معیار در بالا و پایین میانگین متحرک برای مقدار زمانی X رسم می‌شوند که X مقدار دلخواه است.

زمانی که باندها جمع می‌شوند، یعنی نوسانات کم است. هنگامی که باندها باز می‌شوند، یعنی نوسانات زیاد نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟ است. برای توضیح کامل‌تر، درس باندهای بولینگر را بررسی کنید.

۳. میانگین محدوده واقعی (ATR)

ATR ابزار عالی برای اندازه گیری نوسانات است چرا که میانگین محدوده نوسان بازار برای یک دوره خاص از زمان را به ما می‌گوید. بنابراین اگر ATR را به 20 در نمودار روزانه تنظیم کنید، محدوده معاملات میانگین برای ۲۰ روز گذشته را نشان می‌دهد.

هنگامی که ATR در حال سقوط است، نشان می‌دهد که نوسانات در حال کاهش است.

هنگامی که ATR در حال افزایش است، نشان می‌دهد که نوسانات رو به افزایش است.

انواع شکست

هنگام معامله با استراتژی شکست، مهم است بدانید که دو نوع اصلی وجود دارد:

1. شکست ادامه دار
2. شکست بازگشتی

دانستن اینکه چه نوع شکستی را می‌بینید به درک وقایع در تصویر بزرگ از بازار کمک خواهد کرد. شکست‌ها مهم هستند چرا که تغییر در عرضه و تقاضای جفت ارزی را که معامله می‌کنید نشان می‌دهند. این تغییر در تمایلات می‌تواند موجب حرکت‌های گسترده‌ای شود که فرصت بسیار عالی برای به دست آوردن چند پیپ فراهم می‌کند.

شکست ادامه دار

گاهی اوقات که حرکت گسترده در یک جهت بازار وجود دارد، قیمت اغلب مکث خواهد کرد. این امر هنگامی رخ می‌دهد که خریداران و فروشندگان مکث می‌کنند تا برای اقدام بعدی فکر کنند. در نتیجه، شاهد دوره‌ی حرکت محدود موسوم به تثبیت خواهید بود(بازار رنج یا خنثی).

زمانی که در همان جهت روند قبلی شکست اتفاق بیوفتد، در نتیجه شکست ادامه دار است. فقط آن را به صورت ادامه روند اولیه در نظر بگیرید.

شکست‌های بازگشتی

شکست بازگشتی به همان شیوه قبلی شروع می‌شود تنها تفاوت این است که پس از این تثبیت، معامله گران تصمیم می‌گیرند که روند به پایان رسیده است و قیمت را در خلاف جهت یا جهت «معکوس» فشار می‌دهند. در نتیجه، «شکست بازگشتی یا معکوس» رخ می‌دهد.

شکست کاذب

شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از سطح معینی (حمایت، مقاومت، مثلث، خط روند، و غیره) می‌شکند اما به حرکت سریع در آن جهت ادامه نمی‌دهد و پس از آن قیمت به محدوده نوسان خود برگردد.

یک راه خوب برای ورود به شکست این است که صبر کنید تا زمانی که قیمت به سطح شکست اصلی پولبک بزند و سپس صبر کنید و ببینید که بر می‌گردد تا سقف یا کف جدیدی ایجاد کند یا خیر.

راه دیگر برای مقابله با شکست‌های کاذب این است که اولین شکستی را که می‌بینید در نظر نگیرید. صبر کنید تا ببینید قیمت به حرکت در جهت مورد نظر ادامه خواهد داد یا خیر، و اینگونه شانس بهتری برای گرفتن معامله سود آور به دست می‌آورید. نقطه ضعف آن در این است که ممکن است برخی معاملات را که در آن قیمت به سرعت حرکت می‌کند را از دست بدهید.

تشخیص شکست

نکته خوب در مورد معاملات بر روی شکست روند این است که تشخیص فرصت معامله با چشم غیر مسلح خیلی آسان است! هنگامی که شروع به استفاده از نشانه‌های شکست می‌کنید، قادر خواهید بود معاملات خوب را نسبتاً سریع تشخیص دهید. الگوهای نمودار

در حال حاضر باید به نمودارها و شناخت الگوها که نشان دهنده شکست معکوس هستند عادت کرده باشید. برخی از آنها عبارتند از:

• الگوی Double Top/ Double Bottom
• الگوی Head and Shoulders
• الگوی Triple Top/ Triple Bottom

برای اطلاعات بیشتر، درس الگوهای نمودار را بررسی کنید.

علاوه بر الگوهای نمودار، چند ابزار و اندیکاتور وجود دارد که می‌توانید برای تشخیص بهتر از آنها استفاده کنید. خطوط روند اولین راه برای تشخیص شکست احتمالی بر روی نمودار است. برای رسم خط روند، به نمودار نگاه کنید و خطی رسم کنید که با روند فعلی حرکت کند.

هنگام رسم خطوط روند، بهتر است حداقل دو سقف و کف را متصل کنید. هر چه سقف و کف بیشتری را متصل کنید، خط روند قوی‌تر خواهد بود. زمانی که قیمت به خط روند نزدیک می‌شود، فقط دو چیز می‌تواند رخ دهد. قیمت می‌تواند به به روند ادامه دهد یا می‌تواند خط روند را بشکند و باعث باز گشت شود.

به هر حال نگاه کردن به قیمت کافی نیست. استفاده از یک یا چند اندیکاتور ذکر شده در این درس می‌تواند فوق العاده به شما کمک کند.

توجه داشته باشید که وقتی EUR / USD خط روند را شکست، MACD حرکت نزولی را نشان می‌داد. با استفاده از این اطلاعات، می‌توانیم با خیال راحت بگوییم که شکست، یورو را پایین می‌کشد و ما به عنوان معامله گر، باید این جفت ارز را به فروش برسانیم.

کانال‌ها

راه دیگر برای تشخیص فرصتهای شکست، رسم کانال‌های روند است. رسم کانال‌های روند تقریباً مثل رسم خطوط است با این تفاوت که بعد از رسم خط روند، باید طرف دیگر را اضافه کنید.

کانال‌ها مفید هستند زیرا می‌توانید شکست‌ها را در هر دو جهت روند تشخیص دهید. این رویکرد شبیه به رویکرد خطوط روند است، از این لحاظ که منتظر می‌مانیم تا قیمت به یکی از خطوط کانال برسد و سپس تصمیم گیری می‌کنیم.

توجه کنید که وقتی EUR / USD زیر خط پایینی کانال روند قرار داشت، MACD حرکت نزولی قوی را نشان داد. این نشانه خوبی برای

مثلث‌ها

راه سوم برای تشخیص فرصتهای شکست جستجوی مثلثها است. مثلث زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بازار شروع به نوسان می‌کند و شروع به تثبیت در محدوده باریکی می‌کند. هدف ما وارد شدن به موقعیت در زمانی است که بازار تثبیت می‌شود تا وقتی شکست رخ می‌دهد بتوانیم یک حرکت را بگیریم.

سه نوع مثلث وجود دارد:

مثلث صعودی مثلث صعودی زمانی به وجود می‌آید که سطح مقاومت وجود دارد و قیمت بازار همچنان کف‌های بالاتر ایجاد می‌کند. این نشانه آن است که خریداران به آرامی شروع به غلبه بر فروشندگان می‌کنند.

ماجرای مثلث صعودی این است که هر دفعه قیمت به سقف خاصی می‌رسد، چند معامله گر هستند که در مورد فروش در این سطح متقاعد شده‌اند، در نتیجه قیمت سقوط می‌کند.

از طرف دیگر، چند معامله گر هستند که بر این باورند که قیمت باید بالاتر باشد، و وقتی قیمت شروع به افت می‌کند، بالاتر از کف قبلی خرید می‌کنند. نتیجه مبارزه بین خریداران و فروشندگان است که در نهایت در مرحله فینال به نقطه واحدی می‌رسند.

ما به دنبال شکست برای حرکت صعودی هستیم زیرا مثلث‌های صعودی معمولاً بیانگر حرکت رو به بالاست. وقتی که شاهد نقض مقاومت هستیم، تصمیم مناسب، خرید است.

مثلث نزولی

مثلث نزولی، نقطه مقابل مثلث صعودی است. فروشندگان همچنان به اعمال فشار بر خریداران ادامه می‌دهند، و در نتیجه، می‌بینیم که سقف‌های پایین‌تر با سطح حمایت قوی برخورد می‌کنند.

مثلث نزولی

مثلث‌های نزولی به طور کلی بیانگر حالت نزولی‌اند. برای استفاده از آن، هدف ما این است که اگر قیمت در سطح حمایت شکسته شد، اقدام به فروش نمایید.

مثلث متقارن

نوع سوم، مثلث متقارن است. به جای داشتن سطح حمایت یا مقاومت افقی، هر دوی خریداران و فروشندگان به ایجاد کف‌های بالاتر و سقف‌های پایین‌تر می‌پردازند و جایی در وسط، یک رأس تشکیل می‌دهند.

بر خلاف مثلث‌های صعودی و نزولی که معمولاً سیگنالهای صعودی و نزولی‌اند، مثلث متقارن تمایل به جهت خاصی ندارد. باید آماده معاملهی شکست در هر دو طرف شوید!

معرفی اسیلاتور ADX

اسیلاتور‌ها از ابزار‌های کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند. معمولا از آنها برای شناسایی قدرت روند و نقاط برگشت بازار استفاده می‌شود. اسیلاتور ADX که مخفف کلمه (Average Directional movement index) است، یکی از کاربردی‌ترین اسیلاتور‌ها برای تشخیص ضعف یا قدرت در روند بازار است.

ساخته‌ Welles Wilder از ۴ عنصر کلیدی تشکیل شده که به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

اسیلاتور ADX چگونه کار می‌کند؟

این اسیلاتور از ۴ عنصر کلیدی تشکیل شده که جهت و نحوه قرار‌گیری آنها هرکدام معنا و مفهوم خاص خود را دارند. این عناصر عبارتند از

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)
• سطح ۲۵ که جدا کننده مناطق تشخیص ضعف و قدرت در روند است

زمانی که خط +DI بالای خط -DI قرار بگیرد، نشان‌دهنده صعودی بودن بازار و تمایل کلی بازار به صعود است. وقتی -DI بالای +DI قرار بگیرد تمایل به نزول در بازار بیشتر است.

خط ADX نشان‌دهنده قدرت روند است. این عنصر کاربردی در شناسایی جهت حرکت بازار ندارد بلکه فقط قدرت بازار را نشان می‌دهد. زمانی که ADX صعودی نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟ است یعنی قدرت در روند رو به افزایش است. چه روند نزولی باشد چه صعودی فرقی برای شاخص ADX ندارد.

نزول ADX نشانه ضعف در روند و تمایل بازار به پایان روند کنونی است. ممکن است در یک روند ADX شروع به نزول کند اما روند همچنان ادامه داشته باشد، این نشانه موج‌های پایانی روند است. با نزول ADX و ورود آن به محدوده زیر ۲۰ بازار تمایل به تغییر روند پیدا می‌کند. معمولا پس از پایان هر روند مدتی بازار به حالت خنثی در می‌آید. حرکت رنج ADX نیز به معنی ورود به بازار خنثی است.

چگونه هشدار‌های ADX را دریافت کنیم؟

این اسیلاتور به گونه‌های مختلفی به تحلیلگر هشدار می‌دهد. شناخت سازوکار این ابزار نیازمند صرف وقت و تجربه است. مهم‌ترین هشدار های این اسیلاتور عبارت است از:

• کراس ADX از محدوده ۲۰ به سمت بالا: زمانی که خط ADX سطح ۲۰ به سمت بالا کراس کند، اولین هشدار برای شروع یک روند جدید یا قدرت گرفتن روند فعلی است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
• کراس خط DI با ADX: در صورتی که خط +DI مثبت، ADX را به سمت بالا قطع کند و همزمان ADX به بالای محدوده ۲۰ نفوذ کرده باشد یک سیگنال خرید قدرتمند است. برعکس این اتفاق نیز به نشانه ضعف روند احتمال نزول بازار است.
• کراس +DI با -DI: کراس این دو خطن نیز از هشدار‌های مهم اسیلاتور ADX است. وقتی +DI بالاتر از DI- قرار بگیر نشانه قدرت‌گرفتن خریداران بوده و برعکس آن نیز نشان از ضعف خریدار و قدرت فروشندگان بازار است.
• درهم رفتگی تمامی خطوط: در مواقعی که تمامی اجزای اندیکاتور در هم رفتنگی پیدا می‌کنند، مخصوصا اطراف محدوده ۲۰، نشان از بلاتکلیفی و حرکت ساید بازار دارد.

ترکیب اندیکاتور‌ها

همانطور که می‌دانید بسنده کردن تنها به یک ابزار نمی‌تواند اطلاعات کاملی از بازار به تحلیلگر بدهد. هیچ ابزاری در بازار وجود ندارد که به تنهایی بتواند پاسخگو نیاز معامله‌گران باشد. به همین دلیل ترکیب اندیکاتور ADX با ابزار دیگری مانند RSI و سطوح پرایس اکشنی بسیار به اعتبار تحلیل و پیدا کردن نقاط ورود و خروج معامله کمک می‌کند. پیدا کردن بهترین مکمل‌ها برای این ابزار نیازمند آگاهی معماله‌گر به استراتژی خود است. همواره به یاد داشته باشد تجربه معامله‌گری و آگاهی از نیاز خود در بازار از هر ابزاری مهم‌تر است.