تبدیل ارزش PIP

لات در بازار فارکس چیست؟

فارکس یکی از آن بازارهایی است که این روزها افراد فعال در زمینه‌های اقتصادی استفاده زیادی از آن دارند و البته هنوز برای خیلی از افراد کلمه‌ای نا آشنا محسوب می‌گردد. با دانستن ماهیت بازار فارکس، خیلی راحت می‌توان سر از کار این نوع بازار در آورد و حتی می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد. یکی از اولین موضوعاتی که باید برای ورود به بازار فارکس با آن آشنا شوید، لات در فارکس یا حجم معامله در این بازار است که در این مقاله به طور مفصل به این موضوع پرداخته خواهد شد.

فهرست عناوین مقاله

ماهیت فارکس

برای داشتن تعریفی ساده از فارکس ، می‌توان گفت که این بازار بزرگترین دنیای ارز است که روزانه میلیاردها میلیارد دلار در آن جابه‌جا میشود و افراد زیادی وجود دارند که از طریق این بازار به موفقیت‌های بزرگ و کوچکی دست یافته‌اند.

فارکس که از ادغام دو کلمه لاتین Foreign به معنی خارجی و Exchange به معنای تبادل ارز ایجاد شده است به صورت Forex نمایش داده می‌شود و در واقع می‌توان گفت بستری است که در آن می‌توان ارزهای مختلف را در برابر هم معامله کرد.

اما سوال اصلی اینجاست که این معامله چگونه رقم خواهم خورد:

فرض می‌کنیم شما 1 یورو دارید و می‌خواهید آن را به دلار تبدیل کنید، برای این تبدیل بایستی ابتدا نرخ تبدیل یا همان Exchange rate را بدست آوریم. میزان یا نرخ تبدیل یورو به دلار نمایانگر آن است که هر یک یوروی شما معادل 1.20 دلار خواهد بود. پس در نتیجه به ازای یک یورو، به شما 1.20 دلار تعلق خواهد گرفتم: نرخ تبدیل یورو به دلار= 1.20 یعنی یک یورو = 1.12 دلار خواهد شد.

قبل از رسیدن به معنی لات در فارکس بایستی به چند مفهوم اساسی‌تر در این بازار اشاره کنیم، یکی از آنها جفت ارزها هستند.

جفت ارز چیست؟

در دنیای فارکس، جفت ارزهایی که بیشترین تبادل با یکدیگر را دارند اسامی جالب و اختصاری به آنها داده شده است که کاربر بتواند بسیار سریع‌تر در تبادل کردن آنها شرکت کند. برای مثال چند جفت ارز مهم و اسامی اختصاری آنها را در زیر مشاهده می‌کنیم:

• یورو به دلار امریکا: Fibber
• دلار امریکا به یِن ژاپن: Gopher
• پوند بریتانیا به دلار امریکا: Cable
• دلار استرالیا به دلار امریکا: Aussie
• دلار امریکا به فرانک سوئیس: Swissie
• دلار نیوزلند به دلار امریکا: Kiwi

حجم معامله چیست؟

یکی دیگر از اصطلاحاتی که بسیار نزدیک به مفهوم لات در فارکس است، حجم (Volume) خرید می‌باشد. شما برای خرید هر چیزی بایستی حجم آن را مشخص کنید. برای مثال برای خرید خودرو، درخواست یک عدد خودرو می‌دهید (و اگر ثرومتمند تبدیل ارزش PIP باشید چندین خودرو)، برای تهیه طلا مثلا یک گرم، 50 گرم و یا 200 اونس را در نظر می‌گیرید و همچنین برای خرید نفت از واحد بشکه استفاده می‌کنید. همچنین برای خرید گندم و برنج از گونی استفاده می‌کنید.

برای خرید سهام شرکتی مانند گوگل که قیمت آن 150 دلار است دست به خرید 200 واحد از آن می‌زنیم. در بازار طلا که قیمت هر اونس آن 1400 است باید مشخص کنیم که چه مقدار از این واحد را می‌خواهیم خریداری نماییم. اما واقعا این حجم‌ها در فارکس چگونه مشخص می‌شوند.

لات در فارکس چیست؟

معنی لات در فارکس چیست؟ در بازارهای مالی مخصوصا فارکس خبری از یک اونس طلا و یک بشکه نفت و صد گونی گندم نیست. در این نوع بازارها، واحد معیاری وجود دارد به نام لات (Lot). لات در واقع قرارداد‌هایی از پیش تعیین شده‌ای هستند که حجم (مقدار و تعداد) کالا را مشخص می‌کنند.

برای مثال در فارکس جهت خرید طلا نباید بگویید که می‌خواهم 2800 گرم طلا خریداری کنم. باید گفت یک لات طلا خواهم خرید. چرا که هر یک لات طلا برابر است با صد اونس که هر صد اونس نیز برابری می‌کند با 2800 گرم (دو کیلو و هشت‌صد گرم).

همچنین در مواجه تبادل نفت در فارکس، هر هزار بشکه نفت برابر است با یک لات. اما بازار فارکس تنها به این دو رقم جنس اکتفا نمی‌کند، پس برای تبادل دیگر ارزها و اجناس چه باید کرد؟ به طور پیش‌فرض در بازار فارکس هر لات به معنی صدهزار یونیت یا واحد است. برای مثال ما وارد پنل فارکس خود می‌شویم و تصمیم می‌گیریم یک جفت ارز یورو به دلار را که به نام اختصاری F خریداری کنیم و حجم خرید را یک لات (1 Lot)انتخاب می‌کنیم.

با این تفاسیر یعنی می‌خواهیم یک لات یورو که برابر است با صدهزار یورو را خریداری کنیم:

1 lot EUR > USD = 100,000 EUR که در این معامله USD همان نماد دلار امریکا است و EUR نماد پول یورو. همچنین برای خرید یک لات دلار آمریکا به دلار کانادا خواهیم داشت:

1 lot USD > CAD = 100,000 USD که در این معامله نیز CAD نماد دلار کانادا است.

پس در بازار فارکس به یک قاعده کلی می‌رسیم که منظور از لات یعنی تعداد صدهزار واحد از ارز پایه. در ادامهِ مفهوم لات در فارکس بایستی نگاه مختصری به ارز پایه و ارز متقابل داشته باشیم.

ارز پایه، ارز متقابل

تصور کنید که شما آینده اقتصادی آمریکا را درخشان‌تر از انگلستانی که درگیر مسئله خروج از اتحادیه اروپا (Brexit) است، متصور هستید. یعنی در آینده نه چندان دور ارزش دلار در برابر پوند انگلستان، از دیدگاه شما، بیشتر خواهد شد. در این صورت چه کاری در فارکس انجام می‌دهی؛ تمامی لات‌های جفت ارز پوند به دلار خود را می‌فروشید.

دلیل این امر آن است که در آینده نرخ تبدیل دلار به پوند افزایش پیدا خواهد کرد و ارزش دارایی شما که به پوند است سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. اگر حالا نرخ تبدیل پوند به دلار امریکا 1,40 باشد به این معنا خواهد بود که به ازای هر یک پوند به شما معادل 71 سنت دلار تعلق خواهد گرفت. اگر فرضیه شما درست باشد و ارزش پوند انگلستان کاهش یابد این 1,40 می‌تواند به عدد یک و یا حتی کمتر سوق پیدا کند. در این صورت دلار کمتری نسیب شما خواهد شد.

با این تفاسیر کدام یک ارز پایه و کدام یک ارز متقابل است؟ در نظر داشته باشید که ارز اول همیشه، ارز پایه یا همان Base Currency شماست و ارز دوم، ارز متقابل و یا Quote Currency است. مبنای ارز پایه یک است. برای مثال هر یک یورو برابری می‌کند با یک دلار و بیست سنت، پس در اینجا، یورو ارز پایه حساب می‌شود. و یا مثلا یک دلار امریکا برابری می‌کند با 109 یِن ژاپن که در این معامله نیز ارز پایه دلار است و ین ارز متقابل این معامله.

اندازه لات در فارکس

طبیعتا یک لات کوچکترین اندازه موجود در مبادلات ارزی فارکس به حساب می‌آید. اگر یک واحد ارزی را ماسه در نظر بگیریم، برای خرید حجم قابل توجهی از ماسه به کیسه و گونی در اندازه‌های کوچک و بزرگ نیاز داریم، چرا که خرید یک مشت ماسه شدنی نیست و مشت واحد سنجش استانداردی حساب نمی‌آید.

در بازار فارکس، به این نوع گونی‌ها همانطور که قبلا نیز به آن اشاره شد لات گفته می‌شود. اندازه این لات‌ها بسته به اندازه دارایی شما قابل کوچک و یا بزرگتر شدن می‌باشند. در واقع اندازه لات است که تعیین می‌کند که برای انجام معامله به چه میزان پول احتیاج دارد، چقدر سود خواهید برد و در صورت شکست، چقدر ضرر خواهید کرد. هر چه لات انتخابی شما بزرگ‌تر باشد، مبلغی را که در معامله فارکس قرار داده‌اید به طبع بیشتر است و در ثانی سود بیشتری در صورت انجام معاملات موفق نصیب شما خواهد شد و از طرفی لات‌های بزرگتر ریسک بیشتری هم دارند.

در حال حاضر 4 نوع (اندازه) لات در فارکس وجود دارند:

لات استاندارد

همانطور که از نام آن مشخص است، یک لات استاندارد متشکل از صدهزار واحد یک ارز است. اگر به یورو معامه می‌کنید، لات استاندارد یورو برابر است 100،000 یورو. علاوه بر موضوع لات، اندازه متوسط یک پیپ (PIP) در لات استاندارد برابر است با ده یورو یا ارز پایه، بنابراین هرگاه بگویید که ده پیپ سود کرده‌اید در واقع شما صد یورو از معامله یک لات استاندارد سود برده اید. در ادامه حتما به مفهوم پیپ بیشتر خواهیم پرداخت.

مینی لات در فارکس

یک دهم لات (0.1) استاندارد، مینی لات نام دارد که برابر است با 10،000 واحد از یک ارز، در این صورت یک پیپ در معاملات مینی لات به دلار برابری می‌کند با یک دلار امریکا.

معامله‌گران تازه کاری که به فارکس ملحق می‌شوند برای شروع و یادگیری تجارت از مینی لات استفاده می‌کنند به این صورت که آنها مجبور نیستند مبالغ هنگفتی را برای سپرده‌گذاری به بازار بیاورند و از این‌ رو از نوسانات شدید بازار در امان خواهند ماند. معامله گر ها با حداقل صد دلار می‌توانند دست به داد و ستد در بازار فارکس بزنند. در واقع هر ده مینی لات برابری می‌کند با یک لات استاندارد.

از میکرو لات به عنوان کوچکترین لات تجاری ارائه شده توسط کارگزاران فارکس نام برده می‌شود، که تشکیل شده است هزار واحد یک ارز. بدین صورت یک میکرو لات در یک تجارت مبتنی بر دلار برابر است با 1000 دلار که هر ده سنت آن یک پیپ به حساب می‌آید.

این اندازه لات بسیار مناسب افرادی است که برای اولین بار دست به معامله در بازار فارکس می‌زنند، از آنجایی که اندازه این لات بسیار کوچک است، سرمایه‌گذاران با کمترین ریسک و البته در صورت داشتن معامله موفق با کمترین سود مواجه خواهند بود. از این ‌رو هر ده میکرو لات برابر با یک مینی لات و هر صد میکرو لات برابر با یک لات استاندارد در نظر گرفته می‌شود.

نانو لات

از دیگر اندازه‌های لات در فارکس که کاربرد سه قسمِ دیگر را ندارد، نانو لات نام دارد. در نانو لاتی که مبتنی بر دلار باشد، برابر است با صد دلار در ثانی هر پیپ یک سنت به حساب می‌آید. این لات گرچه وجود دارد و افراد از لفظ آن استفاده می‌کنند اما در فعالیت‌های تجاری فارکس به ندرت استفاده می‌شود. حال که با چهار اندازه لات در فارکس آشنا شدیم نباید از تعریف پیپ غافل شویم.

پیپ (PIP) چیست؟

در بازارهای مالی، به طور خاص در بازارهای ارز ، کوچک‌ترین واحد ارزش نرخ ارز پیپ (Percentage in point) نام دارد.

ارزهای اصلی (به استثنای ین ژاپن) به طور عام با چهار رقم اعشار قیمت‌گذاری می‌شوند و یک پیپ یک واحد از چهارمین رقم اعشار است: برای ارزهای دلاری (دلار امریکا، استرالیا) این به یک صدمِ سنت می‌رسد. برای ین، یک پیپ یک واحد از دومین رقم اعشار است، چرا که ارزش ین بسیار نزدیک به یک صدم ارزهای اصلی دیگر است.

برای مثال فرض کنید که نرخ تبدیل ارز یورو به دلار 1،1217 باشد، یعنی به ازای هر یورو به شما یک دلار 1.1217 (کمتر از یک دلار و بیست سنت) تعلق می‌گیرد که پیپ این معامله عدد چهارم اعشار یعنی 7 است. برای محاسبه سود و ضرر سرمایه‌گذاران بازار از واحدهای پیپ و لات در فارکس استفاده می‌شود.

محاسبه سود و ضرر توسط پیپ

برای مثال، شما دست به خرید (معامله) یک مینی یورو به دلار یعنی 10,000 زده‌اید، همانطور که می‌دانید حجم واحد در مینی لات برابر است با ده هزار ارز پایه که در اینجا یورو است. شما در زمانی که نرخ تبدیل یورو به دلار 1.1320 بوده معامله را انجام داده‌اید و هنگامی که نرخ تبدیل به 1.1370 تبدیل شده است مینی لات را فروخته‌اید. پس خواهیم داشت:

1.1370 – 1.1320 = 0.0050

در این صورت شما در این معامله 50 پیپ سود کرده اید، حال برای محاسبه سود باید از فرمول زیر استفاده کنید :

ارزش هر پیپ = (ارزش پیپ در قیمت * حجم معامله ) / قیمت بازار

Pip Value = (Pip in decimal places * Trade Size) / Market Price

0.0001 * 10,000 = 1 => 1 / 1.1370 = 0.8795

ارزش هر پیپ برابر شد با 0.8795

حالا کافیست ارزش هر پیپ را در تعداد پیپ های بدست اورده که 50 بود ضرب کنیم

0.8795*50 = 43.975 یورو

با این تفاسیر در کل معامله، ما به اندازه 43.97 یورو سود برده‌ایم.

کسب سود در معاملات بر مبنای لات

در ادامه بحث در خصوص منظور از لات در فارکس، به بررسی نقش لات در میزان کسب سود می‌پردازیم. به عنوان یک نفر را در نظر بگیرید که تنها با سرمایه 100 دلار وارد یک معامله شده و نفر دیگر با حدود 100000 دلار سرمایه وارد همان نوع معامله شده است. همچنین فرض کنید در جریان این سرمایه‌گذاری 100 پیپ سود عاید هر دو شده است. آیا در عمل عایدی هر دو این تریدرها از نظر دلاری به یک اندازه است؟

قطعاً خیر؛ کسی که 100 دلار سرمایه وارد معامله کرده است، تنها 1 دلار سود می‌کند. همچنین فردی که 100000 دلار سرمایه وارد معامله کرده، معادل 1000 دلار سود کسب می‌کند. از نظر منطقی نیز این پدیدی کاملاً درست است؛ چرا که کسی که سرمایه بیشتری وارد معاملات می‌کند، ریسک بیشتری را پذیرفته است؛ بنابراین به همان میزان که احتمال دارد ضرر بیشتری از محل معامله به بار بیاورد، شایستگی کسب سود بیشتر را نیز دارد.

سوالات متداول

هر پیپ چند دلار است؟

ارزش هر پیپ در جفت ارزهای مختلف متفاوت است و ارتباط مستقیم دارد با حجم ( لات ) معامله. به عنوان مثال ارزش 1 پیپ در جفت ارز EUR/USD با حجم 1 لات ( 100,000 دلار ) برابر است با 10 دلار آمریکا و همچنین ارزش هر پیپ در جفت ارز USD/JPY با حجم 1 لات ( 100,000 دلار ) برابر است با 9.22 دلار آمریکا.

هر لات طلا چند دلار است؟

هر 1 لات طلا در حساب های استاندار برابر است با 100 انس طلا.

هر پیپ طلا چند دلار است؟

ارزش هر پیپ طلا ارتباط مستقیم با حجم معامله دارد:

• ارزش 1 تبدیل ارزش PIP تبدیل ارزش PIP پیپ طلا با حجم 1.00 لات برابر است با 1000 دلار
• ارزش 1 پیپ طلا با حجم 0.10 لات برابر است با 100 دلار
• ارزش 1 پیپ طلا با حجم 0.01 لات برابر است با 10 دلار

به عنوان مثال: اگر شما روی طلا با نماد اختصاری XAU/USD یک معامله با حجم 0.01 باز کنید ارزش هر 1 پیپ برابر است با 10 دلار.

هر لات نفت چند دلار است؟

هر 1 لات نفت یعنی حجم 1.00 برابر است با 1000 بشکه نفت.

سخن پایانی

این مقاله برای آن دسته از افرادی که به یک بینش کلی در مورد بازارهای ارزی به دست آورده‌اند و حالا می‌خواهند به صورت جدی وارد بازار شوند، بسیار مفید خواهد بود. در این مطلب در مورد مقیاس و حجم خرید و فروش در Forex که به آنها لات گفته می‌شوند صحبت کرده‌ایم. دانستیم که لات در فارکس چه اهمیتی برای معامله‌گران خُرد و کلان دارد و به اندازه هر 4 نوع لات پرداختیم.

همچنین با اصطلاحات دیگری نظیر جفت ارزها و پیپ نیز آشنا شدیم و نرخ سود دهی و یا ضرر را با آوردن مثال‌های متنوع و استفاده از پیپ و لات در فارکس به شما نشان داده‌ایم.

معرفی ماشین حساب‌ فارکس و کاربردهای آن

ماشین حساب‌ فارکس مجموعه‌ ابزارهای ضروری هستند که به مدیریت ریسک معامله‌گران کمک می‌کنند. بازار مالی فارکس یک کلاس دارایی چالش برانگیز و بی‌ثبات است و باید با احتیاط و دقت لازم به معاملات آن نزدیک شد. بنابراین، ما باید از میزان پولی که می‌خواهیم در هر معامله به صورت درصدی در معرض ریسک قرار دهیم، آگاه باشیم و با توجه به مقدار بودجه‌ای که در مارجین داریم، از اهرم استفاده کنیم. درصد ریسک در هر معامله باید نسبتا کم باشد تا اطمینان حاصل شود که بیش از حد حساب خود را در هر معامله به خطر نمی‌اندازیم.

ما باید سود و زیان احتمالی معامله را بررسی کنیم و تعیین کنیم که قیمت هدف‌مان چیست و نقطه توقف ضرر و ورودمان کجاست. علاوه بر این، مهم است که به خاطر داشته باشیم جفت ارزها می‌توانند مقادیر مختلف پیپ داشته باشند؛ آن هم بر اساس این که آیا جفت ارز مبادله‌ای بر حسب دلار آمریکا ارائه می‌شود یا خیر.

ما در این مقاله، مجموعه گسترده‌ای از ماشین حساب‌های معاملات فارکس را بررسی می‌کنیم که عبارتند از: ماشین حساب حاشیه، ماشین حساب توقف ضرر، ماشین حساب اندازه لات، ماشین حساب سود/ضرر و ماشین حساب ارزش پیپ. وب سایت‌های مختلفی وجود دارد که ماشین حساب‌ فارکس را به صورت رایگان ارائه می‌دهند و شما می‌توانید پس از آشنایی با عملکرد هر کدامشان، از آنها استفاده کنید.

ماشین حساب حاشیه فارکس

قبل از شروع معامله، باید در مورد میزان وجوهی که می‌توانید با حساب خود تأمین ‌کنید، تصمیم بگیرید. تصمیم‌گیری در مورد این جریان، یک امر شخصی مربوط به معامله‌گر خواهد بود؛ اما همیشه به خاطر داشته باشید که شما فقط باید با پولی سرمایه‌گذاری کنید که توان از دست دادن آن را دارید.

به عنوان مثال، اگر می‌خواهید حداقل 3 جفت ارز متفاوت را با اندازه 1 لات در هر جفت، با استفاده از اهرم 10 تا 1 معامله کنید، به چقدر حاشیه نیاز دارید؟ یک ابزار تبدیل ارزش PIP ماشین حساب حاشیه فارکس در XM.com موجود است که به شما امکان می‌دهد حاشیه مورد نیاز برای معامله یک جفت ارز FX، اهرم و اندازه لات را محاسبه کنید.

تصویر زیر، نمایی از ماشین حساب‌ فارکس مربوط به حاشیه را نشان می‌دهد. فرض کنید یکی از جفت ارزهای مبادله‌ای که قصد خرید و فروش آن را دارید EURUSD است که اولین مورد در بالای تصویر است. سپس مورد بعدی اهرم است، در این مورد 1:10، سپس حساب ارزی از نوع USD و اندازه لات 1 است. وقتی روی محاسبه داده‌های بالا کلیک می‌کنید، حاشیه مورد نیاز 1.1427.00 دلار دریافت می‌کنید.

تفاوت موجود در ماشین حساب‌ فارکس نوع حاشیه نشانه چیست؟

این مقدار بیشتر از آن چیزی است که در ابتدا بر اساس یک اهرم 10: 1 به ذهن می‌رسید. عددی که برخی از معامله‌گران در سر خود دارند 10،000 دلار است تفاوت ناشی از تعداد لات‌های زیادی است که به یورو نقل قول می‌شوند و ارزش آنها بیش از 1 دلار است. بنابراین، هر اندازه 100.000 یورو معادل 114.270 دلار است.

تکرار این فرآیند برای دو جفت ارز دیگر به عنوان مثال GBPUSD و USDJPY به ترتیب حاشیه 13،022 دلار و 10،000 دلار را در بر می‌گیرد. افزودن این سه نتیجه به هم، مجموع حاشیه 34،449 دلار برای مبادله این 3 جفت ارز، هر کدام به اندازه 1 لات، با اهرم 10 به 1 را می‌دهد.

محاسبه حاشیه مورد نیاز با توجه به اهرم، بسیار ساده است حتی زمانی که جفت ارز به صورت ارز خارجی نقل قول می‌شود. در مورد USDJPY داریم: Margin = Lot Size ÷ Leverage. به عنوان مثال، جایی که اهرم 1:10 است، اندازه لات = 1، پس حاشیه برابر است با: 100،000 ÷ 10 = 10،000 دلار آمریکا.

وقتی جفت ارز بر حسب دلار آمریکا نقل قول می‌شود، برای محاسبه حاشیه آن بر حسب دلار آمریکا، محاسبه اضافی لازم است و آن نرخ ارز (FX) است. در این مورد حاشیه برابر با (اندازه لات / اهرم) * FX است. مثال در تصویر بالا به شرح زیر محاسبه شده است؛ حاشیه = (100،000 ÷ 10) * 1.1427 = 11،427 دلار آمریکا.

ماشین حساب توقف ضرر فارکس

در حال حاضر ما باید تعیین کنیم که می‌خواهیم چقدر در هر معامله ریسک کنیم با توجه به این که قصد داریم 1 نمونه را بر اساس مثال بالا معامله کنیم. ما باید بدانیم که توقف ضرر ما تا چند پیپ مجاز است، زیرا این امر تعیین می‌کند که آیا ما فضای کافی برای مبادله استراتژی خود را بر اساس اندازه لات مورد نظرمان داریم یا خیر.

ماشین حساب‌ فارکس به شما امکان می‌دهد توقف ضرر را در پیپ محاسبه کنید. این محاسبه با توجه به جفت ارز FX، اندازه لات، درصد حاشیه در معرض خطر معاملات، اندازه حاشیه و حساب ارزی انجام می‌شود. در ادامه مثال بالا، برای معاملات EURUSD با استفاده از اندازه 1 لات، با خطر 2.5 درصد از حاشیه، حداکثر توقف ضرر برابر با 29 پیپ خواهد بود. این فرایند باید برای دو جفت ارز دیگر GBPUSD و USDJPY تکرار شود تا اندازه توقف ضرر هر یک مشخص شود.

محاسبات برای جفت ارزهای بر حسب دلار آمریکا در ماشین حساب‌ فارکس

ماشین حساب Stoploss برای جفت ارزهایی که بر حسب دلار آمریکا نقل قول شده اند، تلفات توقف در معرض خطر (درصد)، اندازه لات و مقدار حاشیه را برای محاسبه اندازه پیپ در نظر می‌گیرد. برای یک جفت ارز که بر حسب دلار آمریکا مانند EURUSD نقل قول می‌شود، معادله به شرح زیر خواهد بود: Stoploss (پیپ) = (حاشیه * درصد) / اندازه لات. در ادامه مثال بالا، Stoploss (پیپ) = (11،427 * 2.5٪) ÷ 100،000 = 0.000286، یا با گرد کردن آن، عدد 29 پیپ است.

برای جفت ارزهایی که بر حسب ارز خارجی نقل قول می‌شوند، نتیجه فوق باید در نرخ ارز (FX) ضرب شود که به شرح زیر است: Stoploss (پیپ‌های خارجی) = (حاشیه * درصد) / اندازه لات * FX. یک مثال با استفاده از USDJPY به عنوان جفت ارز مورد نظر نشان می‌دهد که: Stoploss (پیپ‌های خارجی) = (11،427 * 2.5٪) * 112.50 = 32 پیپ ین.

ماشین حساب اندازه لات فارکس

ممکن است شما از آن معامله‌گرانی باشید که گاهی اوقات یک جفت ارز را در یک زمان معامله کرده و از مارجین برای پوشش معاملات خاص‌تان استفاده می‌کنید. برای به حداکثر رساندن اندازه لات که می‌توانید برای یک جفت ارز خاص با اندازه حاشیه معامله کنید، می‌توانید از ماشین حساب اندازه حداکثری استفاده کنید.

تصویر زیر نحوه استفاده از ماشین حساب‌ فارکس را برای محاسبه اندازه حداکثری نشان می‌دهد. فرض کنید برای این معامله شما به دنبال این هستید که موقعیتی را درنظر بگیرید که به طور کامل از اندازه حاشیه موجود استفاده می‌کند. اولین فیلد جفت ارز در این مورد، EURUSD است. فیلد دوم تعداد پیپ‌ها برابر با اندازه توقف 29 پیپ است.

ما این را در مرحله قبل برای ماشین حساب توقف ضرر EURUSD محاسبه کردیم. زمینه سوم درصدی است که شما مایل به ریسک در هر معامله هستید. می‌توان فرض کرد که هنوز 2.5 درصد است. زمینه چهارم اندازه حاشیه است. ما محاسبه کردیم که اندازه حاشیه برای 3 جفت فارکس، ۳۴.۴۴۹ دلار خواهد بود؛ بنابراین می‌توانیم از آن به عنوان مثال استفاده کنیم. نتیجه از ماشین حساب اندازه لات نشان می‌دهد که حداکثر اندازه لات با حفظ توقف 29 پیپ و حداکثر 2.5 درصد میزان ریسک معادل 2.97 لات برای اندازه حاشیه 33.449 دلار است.

تعیین حداکثر اندازه لات با ماشین حساب‌ فارکس

ماشین حساب اندازه لات از مقدار پیپ (stoploss)، درصد در معرض خطر و حاشیه برای تعیین حداکثر اندازه لات استفاده می‌کند. هنگامی که جفت ارز بر حسب دلار آمریکا نقل قول می‌شود، معادله به شرح زیر است: اندازه لات = ((حاشیه * درصد) / مقدار پیپ) / ۱۰۰ هزار پوند با استفاده از مثال موجود در تصویر بالا برای EURUSD داریم؛ اندازه لات = ((34449 * 2.5٪)/ 0.0029 ) / 100.000 = 2.97 لات.

هنگامی که جفت ارز هدف از نظر ارز خارجی نقل قول می‌شود، ما باید پیپ‌هایی را که به ارز خارجی ارائه می‌شود تنظیم کنیم و فرمول فوق را در نرخ ارز ضرب کنیم. با استفاده از USDJPY به عنوان جفت ارز هدف، پیش‌تر دیدیم که 29 پیپ در دلار آمریکا با 32 پیپ ین نشان داده می‌شود. اندازه قطعه USJPY به شرح زیر محاسبه می‌شود. اندازه لات = ((34،449 * 2.5٪) / 0.32) ÷ 100،000 = 3.03 لات.

ماشین حساب سود و زیان فارکس

بیشتر معامله‌گران قبل از اجرای یک موقعیت در ماشین حساب‌ فارکس نسبت سودآوری یک معامله را بررسی می‌کنند. لازم است ببینید که از نظر شما معامله چقدر می‌تواند در مقایسه با حد توقف ضرر شما پیش برود تا به نسبت پاداش به ریسک برسید.

البته، اگر جفت ارز بر حسب دلار آمریکا باشد، یعنی مانند EURUSD یا GBPUSD نقل قول شود، محاسبه سود یا زیان یک معامله با توجه به تعداد پیپ‌ها ساده است. به عنوان مثال، 50 پیپ از هریک از این دو جفت ارز با استفاده از 1 لات معادل 500 دلار است. اگر شما یک جفت ارز معامله شده با ارز خارجی را معامله می‌کنید، محاسبات‌تان پیچیده‌تر می‌شود، یا ممکن است در حال معامله مقادیر شکسته 1 لات باشید، یعنی 0.3 یا 0.7 لات را معامله کنید.

برای اینکه محاسبات آسانتر، سریعتر و بی عیب و نقص باشد، از ماشین حساب‌ فارکس نوع سود و زیان استفاده می‌کنیم. در تصویر زیر می‌بینیم که برای USDJPY، خرید 1 لات با قیمت 112.25 با هدف 112.85 سود 60 پیپ تولید می‌کند که معادل 534.00 دلار است.

محاسبه سود و زیان یک موقعیت طولانی/خرید

محاسبه سود و زیان یک موقعیت طولانی/خرید با تفریق قیمت ورودی از قیمت سود هدف برای تعیین تعداد پیپ‌ها حاصل می‌شود. سپس این عدد در اندازه لات ضرب می‌شود تا به مقدار دلار آمریکا برسد. برای محاسبه ضرر در موقعیت کوتاه/فروش، قیمت ورودی را از قیمت توقف کسر می‌کنید تا تعداد پیپ‌های منفی ایجاد شود، که وقتی در اندازه لات ضرب می‌شود، مقدار منفی دلار ایجاد شود.

هنگامی که جفت ارز بر حسب دلار آمریکا نقل قول می‌شود، معادله به شرح زیر است: P/L = (قیمت سود هدف – قیمت ورودی) * اندازه لات. برای یافتن سود یک معامله EURUSD با قیمت ورودی 1.1425 و سود هدف 1.1485، معادله به صورت (1.1485 – 1.1425) * 100.000 = 600 دلار خواهد بود.

در تصویر بالا، جفت ارز مورد نظر به واحد ین نقل قول می‌شود. برای اینکه فرمول P/L برای نشان دادن ارزش‌ها به دلار آمریکا باشد، باید P/L را بر حسب دلار آمریکا تنظیم کنیم. در این مورد P/L = ((قیمت سود هدف – قیمت ورودی) * اندازه لات) ÷ FX. با استفاده از اعداد در مثال بالا خواهیم داشت: (112.85 – 112.25) * 100،00 = 60،000 ین، که بر حسب دلار برابر است با 60،000 ÷ 112.45 یا 534.00 دلار.

معرفی ماشین حساب فارکس پرو

ابزار دیگری که هنگام محاسبه سود و زیان بسیار مفید است، در ماشین حساب FxPro موجود است. این ابزار زمانی مفید است که سود مورد نظر و ضرر پایان کار را می‌دانید و می‌خواهید محاسبه کنید که این دو محدودیت از نظر قیمت به چه معنا هستند. فرض کنید شما درحال معامله USDJPY در 1 لات هستید، با هدف سود 700 دلار و خسارت متقابل 400 دلار.

در تصویر زیر می‌بینیم که با استفاده از همه پارامترهای فوق و با در نظر گرفتن موقعیت خرید، یا رفتن طولانی مدت USDJPY، خسارت پایانی را در 111.9624 و هدف سود را در 113.1988 دریافت می‌کنیم. در انتهای صفحه، یک ماشین حساب‌ فارکس دیگر نیز خواهید یافت که به شما امکان می‌دهد از سطوح قیمت توقف و سود هدف شروع کنید.

محاسبه قیمت سود هدف در موقعیت طولانی/خرید

برای محاسبه قیمت سود هدف در موقعیت طولانی خرید، برای جفت ارزهایی که بر حسب دلار آمریکا نقل قول شده‌اند، از قیمت ورودی، میزان سود هدف و اندازه لات استفاده می‌کنیم. برای جفت ارزهایی که بر حسب دلار آمریکا نقل قول می‌شوند، خواهیم داشت: قیمت سود هدف = (مقدار سود هدف / اندازه لات) + قیمت ورودی. با نگاهی به معامله احتمالیEURUSD با ۱لات، 700 دلار به عنوان مبلغ هدف سود و قیمت ورودی 1.1425 خواهیم داشت قیمت هدف سود = (100000 ÷ 700) + 1.1425 = 1.1495.

در مثال تصویر بالا که برای USDJPY است، قبل از محاسبه قیمت هدف سود برای ۱ لات، باید مبلغ هدف سود دلار آمریکا در ماشین حساب‌ فارکس را به ین تغییر دهید که به شرح زیر است: قیمت سود هدف = ((مبلغ سود هدف * FX) / اندازه لات) + قیمت ورودی. با استفاده از اعداد موجود در مثال بالا بدست می‌آوریم: ((700 * 112.412) ÷100000) + 112.412 = 113.1988

برای محاسبه قیمت تمام شده USDJPY، باید مقدار توقف ضرر بیان شده در پیپ ین را از قیمت ورودی کم کنیم، قیمت توقف = (قیمت ورودی – ((مبلغ توقف * FX ) / اندازه لات). جایگزینی اعداد بالا می‌دهد؛ قیمت توقف = (112.412 – ((400 * 112.412) ÷ 100،000) = 111.9624.

ماشین حساب پیپ فارکس

هنگام نظارت بر معاملات خود، محاسبه ارزش پیپ نیز ارزشمند است. حرکت قیمت X تعداد پیپ، به شما این امکان را می‌دهد که به این حرکت ارزش دلاری بدهید. به عنوان مثال، ارزش 500 پیپ USDMXN به طور قابل توجهی کمتر از 500 پیپ USDJPY است. با نرخ ارز USDMXN در 18.000، 500 پیپ (0.500 پزو) پزو مکزیک 2.78 دلار ارزش دارد، درحالی که 500 پیپ ین (5.00 ین) به اندازه 4.44 دلار ارزش دارد، با نرخ ارز 112.50 برای USDJPY.

وب سایت FxPro که قبلا ذکر شد همچنین دارای ماشین حساب پیپ است. تعداد زیادی ماشین حساب‌ فارکس در وب وجود دارد، اما این ابزار به شما امکان می‌دهد معامله خود را به جای تعداد زیاد لات، در یک واحد اندازه‌گیری کنید. یعنی به شما امکان می‌دهد مقدار واقعی ارزش معامله خود را تعیین کنید؛ به عنوان مثال، 1500 دلار USDJPY یا 2500 پوند GBPUSD.

نحوه تغییر ارزش پیپ برای هر جفت ارز چگونه است؟

برای نگاه کلی به نحوه تغییر ارزش پیپ با هر جفت ارز، MyFxBook دارای یک ماشین حساب ارزش پیپ است که اکثر جفت‌های FX اصلی و جزئی را در یک جدول با ارزش پیپ در 1 لات کامل، مینی لات و میکرو لات لیست می‌کند. این ابزار همچنین شامل مقدار واقعی پیپ است که پس از آن باید در تعداد واحدها ضرب شود تا به ارزش درست پیپ برای معامله واقعی خود برسید.

همانطور که قبلا ذکر شد، محاسبه ارزش دلار آمریکا برای یک پیپ مستقیما زمانی انجام می‌شود که جفت ارز مبادله‌ای بر حسب دلار آمریکا نقل قول شود. به عنوان مثال، در EURUSD و GBPUSD ، 1 پیپ معادل 0.0001 قیمت است. درحالی که در USDJPY۱ پیپ 0.01 قیمت است. برای رسیدن به مقدار پیپ یک موقعیت، از فرمول Pip Value = Lot Size * 1 pip پیروی می‌شود. در مورد EURUSD موقعیت 25000 یورو ارزش پیپ 25000 * .0001 = 2.5 دلار دارد.

برای جفت ارزهایی که بر حسب ارز خارجی نقل قول می‌شوند، باید مقدار پیپ را به شرایط دلار آمریکا تنظیم کنید. یک موقعیت در USDJPY از 50،000 دلار دارای ارزش پیپ 50،000 * .01 = 500 ین است؛ سپس این مقدار تقسیم بر نرخ ارز می‌شود، مثلا 112.50، 4.4 دلار ارزش پیپ برای موقعیت خواهد داشت.

همانطور که دیدیم ماشین حساب‌ فارکس انواع مختلفی دارد که هر یک از آنها اطلاعات ارزشمندی را در مورد اجزای ریسک در معامله، به ما ارائه می‌دهند. داشتن یک ایده واضح در مورد چگونگی معامله در زمینه مدیریت ریسک بسیار مهم است و دسترسی به ابزارهای معاملاتی ذکر شده در این زمینه، کمک‌رسان ما خواهند بود.

با وجود اینکه محاسبات مستقیم هستند و می‌توان آنها را با دست انجام داد، ماشین حساب‌ها همه چیز را بسیار آسان‌تر، سریعتر و به احتمال زیاد دقیق‌تر می‌کنند. هنگامی که درحال معامله هستید و می‌خواهید چیزی را سریع بدانید، آخرین کاری که باید انجام دهید، جستجوی فرمول برای رسیدن به یک محاسبه خاص است.

لازم است پارامترهای مختلف مرتبط با تبدیل ارزش PIP تبدیل ارزش PIP ریسک را در برنامه معاملاتی خود تعریف و ترکیب کنید. مثلا شما باید بدانید به چه اندازه حساب معاملاتی نیاز دارید، چقدر می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید، هر چند وقت یک بار قصد معامله دارید، مبلغی که قرار است به عنوان حاشیه اختصاص دهید و میانگین نسبت پاداش به ریسک مورد نظر شما چقدر خواهد بود.

مفهوم پیپ در بازار فارکس

سلام. با قسمتی دیگر از مجموعه بلاگ آموزش فارکس و نکات کاربردی معامله‌گری در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان مقاله پیداست، در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس قصد داریم به بررسی مفهوم پیپ در فارکس بپردازیم. با ما همراه باشید.

مفهوم پیپ در فارکس چیست؟

قبل از این که به بررسی مفهوم پیپ در فارکس بپردازیم بهتر است با معنای این کلمه آشنا شوید. این کلمه در حقیقت مخفف عبارت Price Interest Point بوده و نشان دهنده کوچک‌ترین میزان تغییرات نرخ ارز در بازار فارکس می‌باشد. به عبارت دیگر پیپ یا Pip، واحد نشان دهنده میزان تغییرات نرخ یک جفت ارز است که معامله‌گران می‌توانند بر اساس آن معاملات خود را انجام دهند. برای درک بهتر این موضوع در ادامه یک مثال مطرح می‌کنیم.

همانطور که می‌دانید در بازار فارکس برای مبادله‌ی ارز‌ها در قدم اول باید یک جفت ارز انتخاب کنید. مثلا اگر قصد داشته باشید که روی نرخ دلار آمریکا و ارز یورو ترید کنید باید وارد بخش نمودار EUR/USD در پلتفرم معاملاتی خود شوید. اگر نمودار این جفت ارز را نگاه کنید می‌بینید که نمودار شما در حال نشان دادن نرخ این جفت ارز به صورت یک عدد تک رقمی با چهار یا پنج رقم اعشار می‌باشد. در این عدد اعشاری به رقم چهارم بعد از اعشار که نشان دهنده کوچک‌ترین تغییرات نرخ ارز است، پیپ گفته می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

همانطور که در تصویر فوق می‌بینید اعداد 8 و 9 پیپ هستند. مثلا اگر قیمت خرید این جفت ارز از 1.1989 به 1.1995 تغییر کند می‌گوییم که نرخ خرید 6 پیپ افزایش یافته است.

شاید برایتان سوال شده باشد که عدد انتهایی این نرخ که یک عدد با تبدیل ارزش PIP سایز کوچک‌تر است چیست؟ در برخی از نرخ‌ها ممکن است اعداد تا 5 رقم اعشار به شما نمایش داده شوند که در این حالت به عدد آخر پیپت یا Pipette گفته می‌شود. عموما معامله گران مبنای معاملات خود را بر اساس تغییرات پیپ قرار می‌دهند و عدد پنجم که نشان دهنده‌ی پیپت است صرفا برای افزایش دقت محاسبات نمایش داده می‌شود.

تا این مرحله متوجه شدیم که منظور از پیپ در بازار فارکس، کوچک‌ترین واحد تغییرات قیمت که رقم چهارم بعد از اعشار است می‌باشد. اما در این قانون استثنا نیز وجود دارد که در ادامه بررسی می‌کنیم.

استثنا پیپ در بازار فارکس

گفتیم که در تمامی جفت ارز‌ها به عدد چهارم بعد از اعشار پیپ گفته می‌شود. این قانون در مورد جفت ارز‌هایی که یک سمت آن ارز ین ژاپن وجود دارد صدق نمی‌کند. یعنی اگر یک طرف جفت ارز مورد نظر شما ارز JPY باشد قانون پیپ و پیپت کمی تغییر می‌کند.

در تمامی جفت ارز‌هایی که یک طرف آن ارز ین ژاپن وجود داشته باشد به رقم دوم بعد از اعشار Pip گفته می‌شود. حال اگر نرخ ارز با سه رقم اعشار نمایش داده شود به عدد سوم بعد از اعشار پیپت گفته می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

همانطور که در تصویر فوق می‌بینید اعداد سبز رنگ نشان دهنده پیپ و اعداد آخر که کوچک‌تر هستند نشان دهنده پیپت می‌باشند.

مطالب مرتبط با “مفهوم پیپ در فارکس” در همین نقطه به پایان می‌رسد. در مقالات بعدی در مورد نحوه محاسبه ارزش هر پیپ و واحد‌های خرید و فروش در بازار فارکس نیز صحبت خواهیم کرد. در صورت وجود هرگونه ابهام در مورد مطالب این مقاله می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت صفحه اینستاگرام جناب دکتر رضایی با ما در ارتباط باشید.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

ریسک معاملات خود را در فارکس را آگاهانه انتخاب کنید!

از آنجایی که اکثر معامله‌گران فارکس با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی مثل متاتریدر وارد معامله می‌شوند، گاهی اوقات فراموش می‌کنند که باید پیش از ورود به معامله میزان حجم، میزان حد ضرر و ارزش هر پیپ معامله را محاسبه کنند.

نرم‌افزارهای معاملاتی مثل متاتریدر به طور خودکار موارد اشاره شده را محاسبه می‌کنند. به همین دلیل معامله‌گران نیازی به محاسبه دستی احساس نمی‌کنند. اما این یک اشتباه بزرگ در حرفه معامله‌گری است. پلتفرم‌های معاملاتی تنها بعد از ورود به معامله ارزش هر پیپ را محاسبه می‌کنند.

فرض کنید می‌خواهید وارد معامله شوید. سیگنال پرایس اکشن با پین بار صعودی صادر شده و شما می‌دانید که با قرار دادن حد ضرر در زیر پین بار می‌توانید وارد معامله خرید شوید. حد سود معامله هم در فاصله خوبی قرار گرفته و به همین دلیل نسبت حد ضرر به حد سود یا همان ریسک به ریوارد هم منطقی است.

تا به این جای کار همه چیز طبق روال پیش می‌رود و اصولاً می‌توانید وارد معامله شوید. اما اشتباه اصلی معامله‌گران تازه‌کار این است که پیش از ورود به معامله میزان ریسک معامله (ارزش دلاری حد ضرر) را با آستانه تحمل ریسک خود مقایسه نمی‌کنند!

آستانه تحمل ریسک شما چقدر است؟

آستانه تحمل ریسک یکی از موضوعات مهمی است که هر معامله‌گری باید در بخش مدیریت سرمایه خود آن را به دقت ارزیابی و تعیین کند. آستانه تحمل ریسک، سقفی است که برای ریسک معاملات انتخاب می‌شود. اگر آستانه تحمل ریسک معامله‌گری ۵ درصد کل سرمایه است، یعنی در هر زمانی و با هر تعداد معامله‌ای تنها می‌تواند به اندازه ۵ درصد کل حساب ریسک کند.

ریسک معاملات خود را در فارکس را آگاهانه انتخاب کنید!

آستانه تحمل ریسک از هر شخصی به شخص دیگر متفاوت تبدیل ارزش PIP است. شاید معامله‌گر دیگری آستانه تحمل ریسک یک‌درصدی داشته باشد. در این صورت حد ضرر مجموع معاملات نباید بیشتر از یک درصد کل حساب باشد.
توجه به آستانه تحمل ریسک کمک زیادی به معامله‌گر می‌کند. شاید بازاری سیگنال قوی صادر کرده باشد، اما میزان حد ضرر آن بیش از آستانه تحمل معامله‌گر باشد. در این سناریو یا معامله‌گر باید از ورود به معامله خودداری کند و یا اینکه خیلی ساده حجم معامله را به‌گونه‌ای پایین بیاورد که ارزش دلاری حد ضرر کمتر از آستانه تحمل ریسک معامله‌گر باشد.
فرض کنید حد ضرر معامله‌ای ۶۰ دلار و آستانه تحمل ریسک معامله‌گر هم ۳ درصد کل حساب است. طبق قوانین مدیریت سرمایه، اگر موجودی حساب ۱۰۰۰ دلار باشد، معامله‌گر نمی‌تواند وارد این معامله شود.

۶۰ دلار حد ضرر یا ریسک ۶ درصد نسبت به موجودی حساب، فراتر از تحمل ۳ درصدی معامله‌گر است. اما اگر حجم معامله را تغییر یابد، می‌توان ارزش حد ضرر را به زیر ۳۰ دلار رساند. در این صورت معامله‌گر با حجم کمتری وارد معامله خواهد شد و بی دلیل حساب خود را در معرض ریسک جدی قرار نخواهد داد.

ریسک معاملات خود را در فارکس را آگاهانه انتخاب کنید!

متأسفانه معامله‌گران زیادی هستند که چندین سال در بازار فارکس فعالیت می‌کنند، اما هنوز به حد ضرر یا حجم مناسب برای معامله توجهی نمی‌کنند. عده‌ای دیگر از معامله‌گران هم استراتژی سفت و سختی دارند و تنها از حجم ثابتی برای تمام معاملات استفاده می‌کنند. اگر شما هم تمایلی به تعیین حد ضرر ندارید و یا حجم معاملات را بدون دلیل خاص و منطقی انتخاب می‌کنید، بهتر است که ابتدا مقاله آموزشی “رابطه ریسک با بازدهی در بازار فارکس” را مطالعه کنید تا به اهمیت حد ضرر در معاملات پی ببرید. در ادامه این مقاله ما سعی می‌کنیم رابطه پیپ با حجم معامله و همچنین ارزش دلاری حد ضرر و رابطه آن با آستانه تحمل ریسک را بررسی کنیم. این ارزیابی به شما کمک خواهد کرد تا مدیریت بیشتری بر ریسک معاملات و سرمایه خود داشته باشید. فراموش نکنید که مدیریت ریسک مهم‌ترین اصل در حرفه معامله‌گری فارکس است.

پیپ چیست؟

در بازار فارکس کوچک‌ترین واحد قیمت‌گذاری ارزها پیپ است. در اکثر جفت ارزها پیپ همان ۰٫۰۰۰۱ جفت ارز است. اما در جفت ارزهای ین ژاپن هر پیپ برابر ۰٫۰۱ است. برخی از کارگزاری‌ها در قیمت‌گذاری جفت ارزها از پنج رقم اعشار استفاده می‌کنند و در نشان دادن جفت ارزهای ین هم از سه رقم اعشار استفاده می‌کنند. در این صورت آخرین رقم اعشار (رقم پنجم) به جای اینکه پیپ خوانده شود، به آن پیپیت یا pipette گفته می‌شود که برابر یک‌دهم یک پیپ است. یعنی ده پیپیت می‌شود یک پیپ.

محاسبه ارزش پیپ و یافتن بهترین حجم برای معامله

ارزش پیپ در هر جفت ارز با دیگران متفاوت است. ارزش هر پیپ جفت ارز EURUSD با ارزش هر پیپ USDCHF تفاوت دارد. برای محاسبه ارزش پیپ کافی است طبق مثال‌های زیر عمل کنید.

مثال: معامله با پین بار صعودی USDCAD

در نمودار چهارساعته USDCAD شاهد هستیم که پین بار صعودی تشکیل شده است. با فعال شدن این سیگنال خرید می‌توان وارد معامله شد. حساب معاملاتی ما ۱۰۰۰ دلار است و آستانه تحمل ریسک ما هم تنها ۵ درصد است. اگر از ۱٫۳۳۲۵ دلار وارد معامله خرید شویم، حد ضرر ما ۲۵ پیپ و حد سود ماه هم در مقاومت اول ۱٫۳۳۶۵ است. یعنی حد سود معامله ۴۰ پیپ است. وضعیت کلی بازار برای ورود به معامله مناسب است.

اما با چه حجمی باید وارد معامله شد، به‌طوری‌که آستانه تحمل ریسک ۵ درصدی ما نقض نشود؟ در این مورد باید حد ضرر معامله زیر ۵۰ دلار (۵ درصد حساب ۱۰۰۰ دلاری) باشد.
مرحله اول: نرخ فعلی USDCAD در بازار ۱٫۳۳۲۷ است. برای راحتی کار، نرخ برابری را به این شکل روی کاغذ بنویسید:
هر یک دلار آمریکا = ۱٫۳۳۲۷ دلار کانادا
مرحله دوم:. اگر هر ۱٫۳۳۲۷ دلار کانادا برابر یک دلار آمریکا باشد، آنگاه ۰٫۰۰۰۱ (یک پیپ) چند دلار آمریکا خواهد بود؟

محاسبه ارزش هر پیپ (pip) برای جفت ارز هایی که ارز پایه آن ها دلار آمریکاست

با محاسبات بالایی می‌توان ارزش هر پیپ را برای جفت ارز USDCAD پیدا کرد. اما مقدار بالایی تنها برای یک واحد USDCAD محاسبه شده است. یعنی با تغییر حجم معامله، ارزش پیپ هم تغییر می‌کند. برای راحتی کار سعی کنید از یک لات یا ۱۰۰ هزار استفاده کنید.

در مثال بالایی ارزش هر پیپ را به عدد ۱۰۰ هزار ضرب کنید. با این کار ارزش هر پیپ از جفت ارز USDCAD برای معامله‌ای با حجم یک لات تقریباً برابر ۷٫۵۰ دلار خواهد بود.
مرحله سوم: حد ضرر معامله چند پیپ است؟ در مثال بالایی حد ضرر معامله ۲۵ پیپ است. هر پیپ ۷٫۵۰ دلار ارزش دارد. پس حد ضرر معامله با حجم یک لات می‌شود ۲۵ پیپ ضربدر ۷٫۵۰ یا همان ۱۸۷٫۵ دلار.
اگر موجودی حساب معاملاتی شما ۱۰۰۰ دلار است و آستانه تحمل ریسک شما هم تنها ۵ درصد است باید حجم معامله را پایین بیاورید. با پایین آمدن حجم معامله، ارزش هر پیپ هم کاهش پیدا می‌کند.

ارزش هر پیپ با تغییر حجم معامله تغییر می کند

طبق جدول بالا می‌توانید با ۱۰ هزار دلار یا ۰٫۱ لات وارد معامله خرید شوید. در این صورت حد ضرر شما ۱۸٫۷۵ دلار خواهد بود که خیلی کمتر از ۵۰ دلار (آستانه تحمل ریسک) است. شما حتی می‌توانید به جای ۱۰ هزار دلار، با ۲۰ هزار دلار یا ۰٫۲ لات وارد معامله شوید.

در این صورت میزان ریسک معامله ۳۷٫۵ دلار خواهد بود. شما می‌توانید حجم معامله را به‌گونه‌ای تغییر دهید که حد ضرر معامله به آستانه تحمل ریسک در ۵۰ دلار برسد.
اگر حجم معامله را ۰٫۲ لات یا ۲۰ هزار دلار در نظر بگیرید، ریسک معامله شما ۳۷٫۵ دلار یا ۳٫۷۵ درصد کل حساب خواهد بود و بازدهی انتظاری هم ۶۰ دلار یا ۶ درصد کل موجودی حساب خواهد بود. آیا حاضر هستید وارد چنین معامله شوید؟

مثال: معامله با پین بار نزولی AUDUSD

پین بار نزولی چهارساعته AUDUSD از سقوط نرخ برابری و فرصت معاملاتی فروش حکایت دارد

در نمودار چهارساعته AUDUSD شاهد تشکیل پین بار نزولی قوی در ۰٫۷۲۷۲ هستیم. طبق تحلیل پرایس اکشن به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم با این سیگنال وارد معامله فروش AUDUSD شویم.
موجودی حساب: ۱۰۰۰ دلار
آستانه تحمل ریسک: ۵ درصد کل حساب یا ۵ دلار
محل ورود به معامله فروش AUDUSD: 0.7272
حد ضرر معامله: ۲۵ پیپ تبدیل ارزش PIP
حد سود معامله: ۷۲ پیپ
ریسک به ریوارد معامله منطقی است. میزان سود تقریباً سه برابر میزان ریسک معامله است. پیش از ورود به این معامله باید ابتدا ارزش دلاری هر پیپ را پیدا کنید.

ارزش دلاری هر پیپ به شما کمک می‌کند تا میزان دلاری حد ضرر را متناسب با حجم معامله ارزیابی کنید و بهترین حجم معامله را برای ورود به بازار انتخاب کنید. حجم معامله باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که حد ضرر بیشتر از آستانه تحمل ریسک شما نباشد.

محاسبه ارزش پیپ برای جفت ارز AUDUSD

در شکل بالا ارزش هر پیپ جفت ارز برابر شد با ۰٫۰۰۰۱۳۷۵۱ دلار استرالیا. از آنجایی که حساب معاملاتی ما بر اساس دلار است، باید ارزش هر پیپ را به دلار آمریکا تبدیل کنیم. برای راحتی کار بهتر است که همیشه ارزش هر پیپ جفت ارز را برای حجم یک لات یا ۱۰۰ هزار محاسبه کنید. یعنی ارزش هر پیپ جفت ارز AUDUSD را به ۱۰۰ هزار ضرب می‌کنیم، پس ارزش هر پیپ جفت ارز AUDUSD برابر ۱۳٫۷۵۱۰ دلار استرالیاست. برای اینکه دلار استرالیا را به دلار آمریکا تبدیل کنیم، کافی است ۱۳٫۷۵۱۰ را بر نرخ برابری دلار استرالیا به دلار آمریکا تقسیم کنید: یعنی ۱۳٫۷۵۱۰ را تقسیم بر ۰٫۷۲۷۲ می‌کنیم: ۹٫۹۹۹۹ یا تقریباً ۱۰ دلار. پس ارزش هر پیپ جفت ارز AUDUSD برای معامله‌ای با حجم یک لات برابر ۱۰ دلار است.
حد ضرر معامله ۲۵ پیپ است، پس:
اگر با حجم یک لات یا ۱۰۰ هزار معامله کنیم، ریسک معامله یا ارزش حد ضرر ۲۵۰ دلار خواهد بود.
اگر با حجم نیم لات یا ۵۰ هزار معامله کنیم، ارزش هر پیپ نصف خواهد شد. پس ریسک معامله ۱۲۵ دلار خواهد بود.
اگر با حجم مینی لات یا ۱۰ هزار دلار معامله کنیم، ارزش هر پیپ یک دلار خواهد شد. پس ریسک معامله تنها ۲۵ دلار خواهد بود.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید با حجم ۱۰ هزار واحد AUDUSD می‌توان با حد ضرر ۲۵ پیپ یا ۲۵ دلار وارد معامله شد. ۲۵ دلار نصف آستانه تحمل ریسک ما (۵۰ دلار) است. شما حتی می‌توانید با ۲۰ هزار AUDUSD هم وارد معامله شوید و مطمئن باشید که ریسک معامله با آستانه تحمل ریسک شما همخوانی خواهد داشت. اگر با ۱۰ هزار واحد AUDUSD وارد معامله فروش شوید، ریسک شما ۲۵ دلار و بازدهی انتظاری ۷۲ دلار خواهد بود.

ریسک معاملات خود را در فارکس را آگاهانه انتخاب کنید!

جمع‌بندی

در هفته پیش رو سعی کنید این ایده را در معاملات آزمایشی خود پیاده کنید. یعنی بعد از پیدا کردن سیگنال معاملاتی سریعاً وارد معامله نشوید. ابتدا ارزش هر پیپ را محاسبه کنید و بعد از آن بررسی کنید که آیا ریسک معامله با آستانه تحمل ریسک شما همخوانی دارد یا خیر؟

اگر ریسک معامله غیر قابل تحمل بود، حجم معامله را پایین بیاورید. شاید در نگاه اول به نظر پیچیده بیاید، اما بعد از چند بار تمرین کردن این کار به یک عادت تبدیل خواهد شد. در هفته پیش رو این ایده را تست کنید و نتیجه آن را در عملکرد معاملات خود ارزیابی کنید. در مقاله آموزشی هفته آینده بیشتر در این رابطه حرف خواهیم زد.

معرفی شاخص S&P 500

شاخص S&P 500، یک شاخص وزن شده بر اساس ارزش بازار از 500 شرکت پیشرو در معاملات عمومی در ایالات متحده است. این فهرست دقیقی از 500 شرکت برتر ایالات متحده بر اساس ارزش بازار نیست، زیرا معیارهای دیگری وجود دارد که باید در این شاخص گنجانده شوند. این شاخص به عنوان یکی از بهترین معیارهای سنجش سهام ایالات متحده با سرمایه بزرگ در نظر گرفته می شود.

فرمول وزن و محاسبه برای S&P 500

شاخص S&P 500 از روش وزن دهی ارزش بازار استفاده می کند که درصد بیشتری را به شرکت هایی با بیشترین ارزش بازار اختصاص می دهد. بنابراین در ابتدا باید ارزش بازار کلیه ی شرکت های موجود در S&P 500 با یکدیگر جمع شود تا ارزش بازار کل به دست بیاید و سپس تاثیر نسبی هر شرکت روی این شاخص با تقسیم ارزش بازار آن بر ارزش بازار کل به دست می آید.

تاثیر شرکت در شاخص = ارزش بازار شرکت/کل ارزش بازار

برای یادآوری، ارزش بازار یک شرکت با ضرب قیمت فعلی سهام و در تعداد سهام موجود شرکت محاسبه می شود. خوشبختانه، برای کسانی که در این بازار فعالیت می کنند، کل ارزش بازار S&P 500 و همچنین ارزش بازار شرکت‌های منفرد، اغلب در وب‌سایت‌های مالی منتشر می‌شود و سرمایه‌گذاران را از نیاز به محاسبه آن‌ها نجات می‌دهد.

ساختار شاخص S&P 500

S&P هنگام محاسبه ارزش بازار فقط از سهام شناور آزاد استفاده می کند، یعنی سهامی که عموم می توانند معامله کنند. S&P ارزش بازار هر شرکت را برای جبران مسائلی مثل انتشار سهام جدید یا ادغام شرکت ها تعدیل می کند. ارزش این شاخص از مجموع ارزش بازار تعدیل شده هر شرکت و تقسیم نتیجه بر یک مقدار مشخص محاسبه می شود. متأسفانه، این مقدار مشخص اطلاعات اختصاصی S&P است و برای عموم منتشر نمی شود.

با این حال، علاقه مندان می توانند وزن یک شرکت را در شاخص محاسبه کنند که می تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیارشان قرار دهد. اگر یک سهم افزایش یا کاهش یابد، می‌توانیم متوجه شویم که آیا ممکن است بر شاخص کل تأثیر به سزایی بگذارد یا خیر. به عنوان مثال، شرکتی با وزن 10 درصد نسبت به شرکتی با وزن تبدیل ارزش PIP 2 درصد تأثیر بیشتری بر مقدار شاخص خواهد داشت.

شاخص S&P 500 یکی از پر استفاده ‌ترین شاخص‌های آمریکایی است زیرا نشان‌دهنده بزرگ‌ترین شرکت‌های سهامی عام در ایالات متحده است. S&P 500 بر بخش بزرگ بازار ایالات متحده متمرکز است و همچنین یک شاخص وزنی شناور است، به این معنی که ارزش بازار شرکت با تعداد سهام موجود برای خرید و فروش عموم مردم تنظیم می شود.

مقایسه S&P 500 و DJIA

S&P 500 با توجه به عمق و وسعت آن، اغلب شاخص ترجیحی سرمایه گذاران نهادی است، در حالی که میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) از لحاظ تاریخی با معیار سرمایه گذاران خرد در بازار سهام ایالات متحده مرتبط بوده است. سرمایه گذاران نهادی، S&P 500 را نماینده بزرگتری از بازار های سهام ایالات متحده می دانند زیرا شامل سهام بیشتری در همه بخش ها می شود.

علاوه بر این، S&P 500 از روش وزن دهی ارزش بازار استفاده می کند که درصد بیشتری را به شرکت هایی با بیشترین ارزش بازار اختصاص می دهد، در حالی که DJIA یک شاخص وزنی قیمت است که به شرکت هایی با قیمت سهام بالاتر وزن شاخص بیشتری می دهد. ساختار وزن‌دهی شده به ارزش بازار، نسبت به ساختار وزن دهی شده به قیمت، در ایالات متحده رایج‌تر می باشد.

مقایسه S%P 500 و نزدک

نزدک یک بازار الکترونیک جهانی برای معاملات اوراق بهادار است. چندین شاخص بازار سهام وجود دارد که شامل سهام معامله شده در نزدک می شود. توجه داشته باشید که یک سهم موجود در شاخص S&P 500 ممکن است در یک یا چند شاخص مختلف نزدک نیز باشد.

شاخص‌های سهام نزدک که بیشترین بازدید را دارند عبارتند از: شاخص نزدک 100 که شامل 100 مورد از بزرگترین و فعال‌ترین سهام عادی فهرست شده در نزدک است؛ شاخص ترکیبی نزدک که اغلب در رسانه ها به سادگی «نزدک» نامیده می شود و شامل بیش از 2500 سهام عادی است که در نزدک معامله می شوند؛ شاخص ترکیبی بازار جهانی نزدک که شامل سهام بین المللی می شود.

محدودیت های شاخص S&P 500

یکی از محدودیت‌های S&P و سایر شاخص‌های وزن شده بر اساس ارزش بازار زمانی به وجود می‌آید که قیمت سهام در این شاخص به مقداری زیاد و بسیار بیشتر از ارزش ذاتی خود افزایش یابند. اگر یک سهم وزن زیادی در شاخص داشته باشد و در عین حال قیمت آن بسیار بالا رفته باشد، این سهم به تنهایی می تواند ارزش یا مقدار کلی شاخص را به مقدار نسبتا زیادی افزایش دهد. در این گونه مواقع شاخص نمی تواند نمایانگر خوبی از وضعیت کل بازار باشد. در نتیجه، شاخص های هم وزن به طور فزاینده ای محبوب شده اند که به موجب آن حرکات قیمت سهام هر شرکت تأثیر یکسانی بر شاخص دارد.

ذکر یک مثال

برای درک اینکه چگونه سهام موجود در شاخص S&P 500 بر آن تأثیر می‌گذارند، باید وزن‌های هر سهم به طور تکی محاسبه شود که با تقسیم ارزش بازار هر شرکت بر ارزش کل بازار شاخص انجام می‌شود. در زیر نمونه ای از این محاسبه را برای اپل مشاهده می کنید:

• شرکت اپل گزارش داد که تا 15 جولای 2021، تعداد 16،530،166،000 سهام عادی منتشر شده دارد و در 13 اکتبر 2021 قیمت سهام آن 141 دلار بوده است.
• بنابراین ارزش بازار اپل 2.33 تریلیون دلار (یا 16.53 میلیارد در 141 دلار) بوده است.
• در این زمان ارزش کل بازار S&P 500 تقریباً 38.41 تریلیون دلار بود که مجموع ارزش بازار برای همه سهام این شاخص است.
• پس در این زمان وزن اپل در این شاخص 6.1 درصد یا 2.33 تریلیون دلار / 38.41 تریلیون دلار بوده است.

جمع بندی

در این مطلب با شاخص S&P 500 که یکی از تبدیل ارزش PIP معروف ترین شاخص ها در سراسر جهان و ایالات متحده می باشد، آشنا شدیم. تغییرات این شاخص بر اساس تغییرات ارزش بازار شرکت های موجود در این شاخص انجام می شود و بنابراین هر چه ارزش بازار یک شرکت بیشتر باشد، تغییرات آن در شاخص اثر بیشتری می گذارد که این موضوع یکی از دلایلی است که برخی منتقدان به شاخص های محاسبه شده بر اساس ارزش بازار وارد می کنند و بر این اساس شاخص های هم وزن از محبوبیت بیشتری نزد این عده برخوردارند.