محدوده های RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index از جمله ابزارهای بسیار پرطرفدار متاتریدر می‌باشد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI نشان دهنده مقدار تغییرات و قدرت افزایش یا کاهش قیمت نسبت به زمانهای قبلی است.

فرض کنید در نقطه‌ای خاص روی نمودار، قیمت سهام A ریال می‌باشد و ما این نقطه را مبدا محاسبه در نظر گرفته‌ایم.

حال در واحد بعدی زمان مثلا در روز آینده قیمت سهم ۳ درصد بالاتر رفته و به قله جدیدی مثل ۱٫۰۳A می‌رسد.

پس با گذشت زمان، قیمتهای جدید نیز به صورت درصدی، نسبت به مقادیر قبلی تغییراتی خواهند داشت.

حال برای اندازه‌گیری میزان تغییرات قیمت نسبت به قبل، اندیکاتوری طراحی شده که این تغییرات را نمایش می‌دهد.

در واقع اندیکاتور RSI به ما نشان می‌دهد که این تغییرات نسبت به قبل چند درصد بوده‌اند.

فرمول شاخص قدرت نسبی یا RSI

برای بیان دقیق‌تر نحوه انجام محاسبات توسط این اندیکاتور می‌توانیم از فرمول دقیق RSI استفاده کنیم.

در این فرمول Ave Gain متوسط بازدهی مطلوب و Ave Loss متوسط بازدهی نامطلوب سرمایه‌گذار می‌باشد.

چون در واقع افزایش یا کاهش در کندل بعدی قیمت، برای سرمایه‌گذار نوعی سود یا زیان به حساب می‌آید.

عدد RSI قطعا مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد داشت که قابلیت مقایسه با قیمتهای قبل و بعد را ایجاد می‌کند.

معمولا در RSI نواحی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد و یا ۲۰ تا ۸۰ درصد را مناطق روند دار بودن یا ادامه دار بودن روند قیمت به حساب می‌آورند.

همچنین در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی:

• ناحیه بالای ۷۰ درصد را ناحیه بیش‌خرید یا Overbought و
• ناحیه زیر ۳۰ درصد را ناحیه بیش‌فروش یا Oversold می‌نامند.

پس ممکن است ورود RSI به بیش‌خرید و بیش‌فروش یک سیگنال اولیه از تشکیل قله و یا دره را همراه داشته باشد.

حرفه‌ای‌های بازار بورس خروج رو به بالای قیمت از ناحیه بیش‌فروش را یک سیگنال خرید می‌دانند.

همچنین حرفه‌ای‌ها خروج رو به پایین قیمت از ناحیه بیش‌خرید را یک سیگنال فروش به حساب می‌آورند.

برای باز کردن و یا فراخوانی مممم روی چارت خود مراحل زیر را باید طی کنیم؛

Insert >> Indicators >> Oscillators >> Relative Strength Index

1. اول از بالای متاتریدر وارد منوی “Insert” شوید.
2. سپس وارد زیرمنوی “Indicators” شوید.
3. حال وارد قسمت “Oscillators” شوید.
4. با یک کلیک گزینه “Relative Strength Index” را انتخاب کنید.

نباید فراموش کنیم که نمایش نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش توسط متاتریدر، سیگنال‌ها و فرصتهای نابی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

طبق مقاله منتشر شده در بلاک یوز ژورنال ، اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل محدوده های RSI استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

نحوه استفاده از RSI در واگرایی

علاوه بر مقادیر ۳۰ و ۷۰ شاخص قدرت نسبی که می تواند شرایط فروش و خرید بیش از حد را نشان دهد، معامله گران از RSI برای پیش بینی احتمال معکوس شدن روند و یا یافتن نقطه سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. این عملکرد مبتنی بر واگرایی صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. بنابراین مقدار RSI افزایش می یابد و به سطوح بالاتری می رسد در حالی که قیمت در حال افت است و به سطوح پایین خود تنزل می یابد. این در واقع واگرایی صعودی نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، قدرت خرید افزایش می یابد.

در مقابل، واگرایی نزولی زمانی است که علیرغم افزایش قیمت تمایلات بازار نزولی است. بنابراین مقدار RSI افت می کند و به سطوح پایین تر می رسد، در حالی که قیمت رو به افزایش است و به سطوح بالاتر می رسد. در نتیجه احتمال افت قیمت زیاد است.

البته به خاطر داشته باشید که اختلافات RSI در محدوده های RSI جریان نوسانات شدید بازار چندان قابل اعتماد نیستند. به همین دلیل واگرایی RSI برای بازارهای کم نوسان مناسب تر است.

برای مثال همانطور که در نمودار نئو که مربوط به اواخر ماه نوامبر سال گذشته است دیده می‌شود، بین RSI و قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود. قیمت‌ در این نمودار کف پایین‌تری را ثبت کرده است اما قدرت فروشندگان به حدی نبوده که شاخص RSI کف پایین‌تری ثبت کند. از این جهت خط روندی که از هر کدام یک به دست آمده بر خلاف جهت دیگری است. پس از یک حرکت افقی چند روزه، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌ و واگرایی تایید شده است. از واگرایی در بازار صعودی برای پیدا کردن نقطه احتمالی فروش نیز می‌توان استفاده کرد.

تقاطع خط میانی

در حقیقت شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستند که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند. خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان می‌کند.

در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده نیز می‌توان نزاع بین خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد. چرا RSI را برای زمانی که از خط ۵۰ عبور می‌کند، مورد استفاده قرار ندهیم؟ یک مثال از این کاربرد RSI در زیر آمده است:

همانطور که در نمودار نیز مشخص شده، عبور RSI از خط ۵۰ به سمت بالا، در ۵ آوریل اتفاق افتاد. پس از آن قیمت تا ۱۲ ساعت حرکت افقی از خود نشان داده و سپس به محدوده های RSI سمت اهداف بالاتر اوج گرفت. آیا یک ارتباط همیشگی بین خط ۵۰ از شاخص RSI و قیمت وجود دارد؟ نه، اما می‌توان از این کاربرد قدرتمند RSI هم در تحلیل‌های خود استفاده کرد.

تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

معامله‌گران همیشه به دنبال آن هستند که سیگنال‌های واضح و مشخصی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنند. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها صورت می‌گیرد، تغییر پارامترهای شاخص RSI و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

هر چند با انجام این کار برخی از فرصت‌های خرید یا فروش را از دست می‌دهید (چرا که پارامترهای شما سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند)، اما سیگنال‌هایی که از اندیکاتور دریافت می‌شوند ضریب اطمینان بالایی خواهند داشت.

به همان مثال قبلی توکن HVN برگردیم. در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI به زیر ۲۰ سقوط کرد. در آن زمان حرکات قیمت پیش از افزایش یافتن برای مدتی به صورت افقی دنبال شد. این نمودار مثال خوبی از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر RSI زیر ۲۰ است.

اگر اندکی شانس بیاورید، تحلیلتان هم جواب خواهد داد. استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی حین خرید و فروش، استراتژی‌هایتان را قدرتمندتر می‌سازد. خبر خوب این است که می‌توانید این روش را در هر بازار (نه فقط بازار ارزهای دیجیتال) به کار گیرید.

اندیکاتور rsi چیست ؛ آموزش اسیلاتور RSI (قدرت نسبی)

اندیکاتور rsi چیست ؛ آموزش اسیلاتور RSI (قدرت نسبی) ؛ جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) در سال 1978 در کتاب معروف خود با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اسیلاتور RSI یا همان اسیلاتور قدرت نسبی، تفکر جدیدی را در سیستم‌های خرید و فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال معرفی کرد. اسیلاتورها به طور کلی به دو دسته با دامنه نوسان نامحدود و دامنه نوسان محدود تقسیم می‌شوند که به اسیلاتورهای با دامنه نوسان محدود، اسیلاتور (Oscillator) نیز گفته می‌شود.

شاخص مقاومت نسبی – RSI چیست؟

شاخص مقاومت نسبی شاخصی است که به معامله گران کمک می کند تا با اندازه گیری اندازه نوسانات قیمت حرکت بازار را به دست آورند. معامله گران از شاخص قدرت نسبی برای شناسایی بازارهای بیش از حد فروخته شده و خرید بیش از حد و تعیین زمان باز کردن موقعیت استفاده می کنند.

علاوه بر تعریف RSI ، یک معامله گر همچنین باید بداند چگونه آن را روی نمودار بخواند تا بتواند آن را با موفقیت اعمال کند. RSI به شکل یک خط بین دو حد می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

این شاخص توسط معامله گران فنی که در تجارت طیف گسترده ای از طبقات دارایی از جمله سهام ، ارزهای خارجی ، معاملات آتی و غیره تخصص دارند ، اعمال می شود.

واقعیت جالب در مورد ویلیس وایلدر جونیور این است که وی هیچ تجربه مالی قبلی نداشته است. او مهندس مکانیک آمریکایی است و بعداً به املاک و مستغلات توجه می کند. این مانع از این نشد که او به تجزیه و تحلیل فنی روی آورد و به یکی از برجسته ترین چهره ها در این زمینه تبدیل شود.

“بزرگترین دلیل محدوده های RSI شکست زمانی است که احساسات شما بر برنامه یا سیستم شما غلبه کند.”

ویلیس وایلدر جونیور در کتاب معروف خود “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات فنی” در مورد شاخص RSI صحبت کرده است. همچنین مسئول توسعه برخی از مشهورترین شاخص های فنی است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. مانند شاخص انتخاب کالا (CSI) ، شاخص حرکت جهت دار (DMI) ، سهموی (SAR) ، نشانگر نوسان و موارد دیگر.

اندیکاتور RSI در معاملات سهام چیست؟

شاخص مقاومت نسبی در فرم اولیه خود برای معاملات سهام طراحی شد. اما هنگامی که اثبات اثربخشی آن آغاز شد ، بازرگانان شروع به استفاده از آن در دارایی های دیگر نیز کردند.

با گذشت زمان ، تحلیلگران ارزیابی سهام را با توجه به معیارهای مختلف ، از جمله نسبت P / E ، نسبت P / B ، مقیاس ارزیابی ، تجزیه و تحلیل ترازنامه و غیره آغاز کردند. شاخص مقاومت نسبی در مقایسه با این اقدامات و سایر اقدامات فنی و بنیادی در حال گسترش است.

در واقع ، RSI یک روش عالی برای یک معامله گر برای بدست آوردن تخمین منصفانه از احتمال سهام خاص است. برای انجام این کار ، یک معامله گر باید با مفهوم شاخص قدرت نسبی در معاملات سهام و نحوه عملکرد آن آشنا باشد.

RSI در مقیاس 0 تا 100 برآورد می شود. تفسیر سنتی RSI فرض می کند که هر چیزی بالاتر از ارزش 70 نشان دهنده ارزش بیش از حد یک سهام خاص و خرید بیش از حد بازار است. برعکس – سهام با RSI کمتر از 30 زیر ارزش بازار است – بیش از حد فروخته می شود. اگر RSI مقداری را بین 50٪ – 70٪ نشان دهد ، قیمت به طور کلی بالا در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر ، مقادیر بین 30 تا 50 درصد به طور کلی قیمت پایین تری را نشان می دهد.

چگونه سیگنالهای خرید و فروش بیش از حد را هنگام معامله سهام تفسیر کنیم؟

برای اینکه بتوانیم مفهوم RSI را در معاملات سهام بطور کامل درک کنیم ، باید بدانیم که چگونه سیگنالهای خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را به اقدامات معنی دار تبدیل کنیم.

هنگامی که از شاخص مقاومت نسبی (RSI) برای شناسایی فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد استفاده کردیم ، می توان انتظار تغییر جهت یا تعدیل روند را داشت و از آن بهره برد.

سیگنال های گران فروشی نشان می دهد که فشار فروش در برخی سهام کاهش می یابد و معامله گران باید برای رالی آینده آماده شوند.

برعکس ، سیگنال های خرید بیش از حد زمانی به معنای حرکت سهام است که سهام به سطح شدید قیمت خود می رسد و به زودی شاهد تجدید نظر در بازار خواهد بود.

معامله گرانی که از نقش RSI در معاملات سهام کاملاً آگاه هستند و نحوه بکارگیری صحیح آن را می آموزند قادر به تعیین زمان مناسب برای باز یا بستن موقعیت ، حفاظت از سرمایه گذاری های خود یا انتقال سرمایه خود به دارایی های دیگر هستند. همچنین برای پیمایش موقعیت هایی که سهام به صورت افقی معامله می کند ، نه در یک جهت خاص به وضوح قابل مشاهده ، مفید است. در برخی موارد ، قیمت ممکن است در محدوده محدودی حرکت کند. این پیش بینی زمان ایجاد روند و مسئولیت گاوها یا خرس ها را دشوار می کند. شاخص مقاومت نسبی (RSI) کمک می کند تا اقدام قیمت را در چشم انداز و درک بهتر تصویر کامل قرار دهیم.

یک نکته اساسی که باید به آن توجه شود ، اجتناب از استفاده از RSI جدا از سایر شاخص ها است. مانند هر شاخص فنی دیگر ، نقاط ضعف خود را دارد. به همین دلیل است که شما نباید تصمیمات تجاری خود را فقط براساس RSI قرار دهید. آن را با سایر شاخص ها ، فنی یا بنیادی ترکیب کنید (به عنوان مثال نوسانگرهای میانگین متحرک). شاخص RSI می تواند شما را گول بزند و ممکن است در معاملات ضرر کنید.

همچنین ، شما همیشه باید به جای تمرکز روی یک دوره کوتاه مدت ، به یک بازه زمانی گسترده تری نگاه کنید. به عنوان مثال RSI را برای مدت محدودی مانند روز معاملاتی اعمال نکنید. از آنجا که این می تواند تحلیل شما را منحرف کند ، که به نوبه خود منجر به از دست دادن تصمیمات تجاری می شود. معامله گران معمولاً RSI را برای جدول زمانی 14 دوره اعمال می کنند (برخی از RSI را برای 2 تا 25 دوره استفاده می کنند). بخاطر داشته باشید که اگرچه یک بازه زمانی طولانی تأثیر منفی روی تحلیل شما نخواهد گذاشت ، اما یک فریم کوتاهتر روی آن تأثیر می گذارد.

نکته آخر اینکه مهم نیست که مدت زمانی که ساز می تواند در منطقه بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شود فریب خورده باشید. RSI می تواند نشانه هایی از خرید بیش از حد یا طولانی مدت فروش بیش از حد در صورت تقویت روند باشد.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

برای به دست آوردن میانگین سود در 14 روز گذشته، روزهای مثبت قیمت را با هم جمع می‌کنیم (منظور از روزهای مثبت، روزهایی می‌باشد که قیمت آخرین معامله محدوده های RSI یا قیمت بسته سهم نسبت به روز قبل رشد داشته است) و حاصل را بر 14 تقسیم می‌کنیم و برای محاسبه میانگین ضرر در 14 روز گذشته، روزهای منفی را با هم جمع می‌کنیم و حاصل را دوباره بر عدد 14 تقسیم می‌کنیم.

استفاده از میانگین 14 روزه استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه مدت تر باعث حساس‌تر شدن اسیلاتور و بیشتر شدن دامنه نوسان آن می‌شود. بهترین کارایی اسیلاتور RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین می‌رسد.

سرمایه گذارانی که تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت دارند و می‌خواهند اسیلاتور RSI نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز به طور مشخص به آنها نشان دهد، می‌توانند از بازه زمانی کمتری برای اسیلاتور قدرت نسبی استفاده کنند. استفاده کردن از زمان بلند مدت تر، باعث پیوسته‌تر شدن نمودار خروجی و باریک شدن دامنه نوسان آن می‌شود. بنابراین میزان نوسان‌ها در حالت 9 روزه بیشتر از میزان نوسان‌ها در حالت 14 روزه می‌باشد. حالت‌های 9 و 14 روزه در حال حاضر بین کاربران این اسیلاتور محبوبیت بیشتری دارند ولی تحلیل گران بنابر تجربه شخصی خود می‌توانند از هر مدت زمان دیگری نیز استفاده کنند. برخی افراد از تعداد روزهای کمتر مانند 7 و 5 استفاده می‌کنند و برخی دیگر برای صاف‌تر شدن نمودار خروجی و فیلتر کردن نوسانات زائد از اعداد 21 و 28 استفاده می‌کنند.

تفسیر اندیکاتور RSI

در محاسبات روزانه از میانگین‌های 14 روزه و در محاسبات هفتگی از میانگین‌های 14 هفته‌ای استفاده می‌شود. اسیلاتور RSI بین اعداد 0 تا 100 نوسان می‌کند و حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خریدهای هیجانی می‌باشد و حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30، نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش‌های هیجانی می‌باشد.

“واگرایی” نامی است که وایلدر برای پدیده‌ای که در RSI بالای 70 و یا پایین‌تر از 30 رخ می‌دهد، لحاظ نموده است. نوسان غلط سقف یا واگرایی منفی، زمانی رخ می‌دهد که در یک روند صعودی، اسیلاتور RSI نتواند به قله قبلی خود دست پیدا کند و عدد کمتری را نسبت به آن اختیار کند که این حالت نشان دهنده نزول آتی قیمت سهم می‌باشد. نوسان غلط کف یا واگرایی مثبت در حالتی رخ می‌دهد که RSI در یک روند نزولی عدد بالاتری را نسبت به کف قبلی خود اختیار کند که این حالت نشان دهنده صعود آتی قیمت می‌باشد.

نکته مهم به هنگام استفاده از اندیکاتور RSI

جان مورفی در تجربه شخصی خود در استفاده از اسیلاتور قدرت نسبی متوجه می‌شود که نکات ارزشمند زیادی در واگرایی‌ها و زمانی که RSI از 70 بالاتر و یا از 30 پایین‌تر می‌رود، وجود دارد. در بازار فارکس کار با اسیلاتور RSI نکته مهمی وجود دارد که حتماً باید مد نظر قرار گیرد. هنگامی که بازار به سمت خرید هیجانی پیش می‌رود، هر اخطار زود هنگامی توسط این اسیلاتور می‌تواند موجب خروج بی موقع از سهم و از دست رفتن بخشی از سود یک روند سودآور شود. در روندهای صعودی قدرتمند بازار، وضعیت خرید هیجانی می‌تواند برای مدتی ادامه داشته باشد. اخطار اسیلاتور RSI مبنی بر ورود بازار به وضعیت خرید هیجانی برای اقدام به فروش کفایت نمی‌کند. این نکته در رابطه با زمانی که RSI کمتر از 30 می‌شود و اخطاری مبنی بر فروش هیجانی توسط این اسیلاتور صادر می‌شود نیز صادق است. به این صورت که شخص سرمایه گذار صرفاً با ورود قیمت سهم به وضعیت فروش هیجانی نباید نسبت به خرید سهم اقدام کند چرا که وضعیت فروش هیجانی برای اقدام به خرید کفایت نمی‌کند!

اولین ورود به ناحیه خرید یا فروش هیجانی تنها یک اخطار محسوب می‌شود. این اخطار به ما می‌گوید که اسیلاتور قدرت نسبی به منطقه خطر نزدیک شده و نیاز به توجه بیشتری به حرکت دوم آن می‌باشد. اگر حرکت دوم نتواند به میزان قبلی خود در قله و یا کف برسد، احتمال وقوع واگرایی وجود دارد که می‌تواند اخطار قابل اعتمادی برای خرید و یا فروش محدوده های RSI سهم باشد.

سطح 50، خط میانی برای اسیلاتور قدرت نسبی می‌باشد و اغلب به عنوان خط حمایت برای روندهای رو به پایین و خط مقاومت برای روندهای رو به بالا عمل می‌کند. برخی از معامله گران تمایل دارند تا تقاطع RSI با خط 50 را به عنوان مرجع انتخاب کنند و رد شدن از این خط را اخطارهای خرید و فروش ارزیابی کنند.

استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطارهای عمومی

معامله گران فارکس اغلب از RSI برابر 30 و 70 به عنوان اخطارهای خرید و فروش استفاده می‌کنند. پیش از این متوجه شدیم که حرکت RSI به زیر عدد 30 یک اخطار جدی برای ورود بازار به منطقه فروش‌های افراطی می‌باشد. در چنین زمان‌هایی معامله گران منتظر وقوع کف می‌باشند و روند قیمت را برای مشاهده اخطار خرید تعقیب می‌کنند. آن‌ها زمانی که اسیلاتور قدرت نسبی عدد زیر 30 را نشان می‌دهد با دقت بیشتری عمل می‌کنند. خیلی از حالت‌های واگرایی و یا کف های دو قلو ممکن است در حالتی که اسیلاتور RSI حالت فروش هیجانی را نشان می‌دهد رخ بدهد. تقاطع RSI با عدد 30 نقطه‌ای است که برای خیلی از معامله گران اثبات چرخش بازار است و انتظار شروع روند صعودی را دارند. در مقابل در حالت خریدهای افراطی تقاطع با خط 70 را می‌توان به عنوان اخطار فروش تلقی نمود.

تحلیل تکنیکال 15 (اندیکاتور RSI)

امروز قصد بررسی اندیکاتور RSI داریم که اسم آن مخفف اول کلمات Relative Strength Index میباشد که یک اسیلاتور محسوب میشود که بین عدد صفر تا صد در نوسان است.

تاریخچه

در سال 1978 ولز وایلدر (Welles Wilder) این اندیکاتور را با هدف محاسبه سرعت و تغییر حرکات قیمت به بازار معرفی کرد. این اندیکاتور نیز مانند دیگر اندیکاتور ها یک بازه زمانی دارد که آقای وایلدر به طور پیشفرض آن را 14 دوره زمانی قرار داده است و این عدد نیز خودش رقم مناسبی برای این کار میباشد ولی شما میتوانید روی هر نموداری که مدنظرتان است با آزمون و خطا در تاریخچه قیمت آن مناسب ترین بازه زمانی را برای هر نمودار پیدا بکنید.

معنی صفر و صد

هرچه RSI نزدیک به صد باشد به معنی ضرر کمتر معامله گران در 14 دوره قبلی (یا همان کندل ها که از یک دقیقه تا چند روز متغییر است) میباشد و همچنین اگر عدد RSI به صد نزدیک باشد به معنی سود کمتر معامله گران در 14 کندل قبلی میباشد.

مناطق اشباع

در اندیکاتور RSI زمانی که عدد شاخص به بالای 70 و یا پایین 30 برسد به اصطلاح به این مناطق، محدوده های اشباع مینامند؛ زمانی که این شاخص به بالای عدد 70 برسد یعنی به اشباع خرید رسیده ایم و بازار نیاز به اصلاح دارد و زمانی که این شاخص به زیر 30 برسد به معنی اشباع فروش میباشد که باز هم خبر از اصلاح بازار میدهد.

واگرایی

زمانی که روند قیمت را اندیکاتور RSI تایید نکند (تایید نکردن به این معنی میباشد که مثلا اگر قیمت در حال ساختن کف های پاین و پایین تر میباشد اندیکاتور این روند محدوده های RSI محدوده های RSI را ندارد و صعودی است و بلعکس) به این معنی میباشد که تغییر در بازار ممکن است رخ بدهد. واگرایی به طور کلی دو نوع دارد که عبارت اند از:

واگرایی نزولی

زمانی که قیمت در حال صعود کردن است ولی اندیکاتور رشد نکرده و بلعکس در حال ساختن کف های پایین تر است به این معنی میباشد که قیمت مستعد افت بوده و ممکن است ریزش کند.

محدوده های RSI واگرایی صعودی

زمانی که قیمت نمودار در حال ساختن کف های پایین و پایین تر میباشد ولی اندیکاتور در حال نشان دادن صعود و ایجاد سقف های بالاتر است به معنی پتانسیل وجود رشد برای قیمت میباشد.

بازگشت مثبت

به این بازگشت ها که به اصطلاح واگرایی مخفی نامیده میشود زمانی اتفاق میوفتد که شاخص در بین اعداد 30 تا 50 است و قیمت در حال صعود و ساختن کف های بالاتر میباشد و در همان حال اندیکاتور در حال ساختن کف های پایین تر و نزول میباشد؛ در این زمان ما باید انتظار یک رشد و صعود در قیمت را در نمودار داشته باشیم.

بازگشت منفی

زمانی شاهد این نوع از بازگشت هستیم که شاخص RSI بین اعداد 50 تا 70 بوده و قیمت در حال ساختن کف های پایین تر و افت بوده و همچنین خود شاخص در حال رشد و صعود میباشد در این شرایط باید شاهد افت قیمت و نزول نمودار را داشته باشیم .

نکته!

در روند های قدرتمند از واگرایی استفاده نکنید چرا که در این موارد قیمت نمودار بدون توجه به اندیکاتور حرکت میکند و ممکن است دچار اشتباه شوید پس دقت لازم را در این موارد به خرج دهید.

کاربرد های دیگر

کاربرد دیگر شاخص RSI این است که رسم خطوط روند و کانال بر روی همین اندیکاتور صورت بگیرد و از روی آن نتیجه گیری به صعودی و نزولی بودن نمودار بزنیم هرچند که این مورد زیاد قابل قبول تحلیل گران و صاحب نظران در حوزه تحلیل تکنیکال نمیباشد اما شما میتوانید برای تشخیص این روند ها از روی اندیکاتور تصمیم بگیرید چراکه روند ها در اندیکاتور جلوتر از خود قیمت رخ میدهند و شما فرصت کافی برای گرفتن پوزیشن مناسب در بازار را دارا خواهید بود.

یک نمونه از اندیکاتور RSI را میتوانید در زیر مشاهده کنید:

همه چیز راجع به اندیکاتور RSI و آموزش کار با آن بعلاوه ویژگی هایش

سخن آخر

اندیکاتور RSI یکی از محبوب ترین و پر استفاده ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال بازار های سرمایه میباشد که شما نیز میتوانید به راحتی از آن به عنوان ابزار کمکی کنار تحلیل های خود استفاده بکنید اما در نظر داشته باشید که در استفاده از هر نوع اندیکاتور و معامله کردن به روند کلی بازار و از نمای دورتر نگاهی بیندازید تا دچار خطا و اشتباه کمتری بشوید.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی در بازار فارکس دارد؟

اندیکاتور RSI که به آن شاخص قدرت نسبی هم گفته می‌شود، توسط جی.ولز وایلدر توسعه داده شده است. این اندیکاتور، یک نوسانگر مومنتوم به حساب می‌آید که محدوده های RSI سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. ما در این مطلب به بررسی این اندیکاتور و ارتباطش با بازار فارکس می‌پردازیم.

تعریف اندیکاتور Relative Strength Index

از آنجا که اندیکاتور آر اس آی یک شاخص حرکتی است، در تحلیل تکنیکال به وفور استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت دارایی‌ها را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش می‌سنجد. RSI به عنوان یک نوسانگر (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند.

تفسیر سنتی و استفاده از RSI اینگونه است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر آن، نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی در قیمت آماده شود. قرائت RSI به مقدار ۳۰ یا پایین‌تر از آن، نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش‌گذاری کمتر است.

فرمول RSI

RSI با یک محاسبه دو قسمتی که در زیر آمده است، محاسبه می‌شود:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر استفاده می‌کند. دوره‌های با زیان قیمت در محاسبات میانگین سود به عنوان ۰ محاسبه می‌شود. همچنین دوره‌هایی با افزایش قیمت‌ها برای محاسبه میانگین زیان هم با عدد صفر محاسبه می‌شود.

استاندارد این است که از ۱۴ دوره برای محاسبه مقدار اولیه RSI استفاده کنید. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار در هفت روز از ۱۴ روز گذشته با افزایش میانگین ۱ درصد بسته شده است. هفت روز باقی‌مانده نیز همه با کاهش متوسط ۰.۸- درصد پایین‌تر بسته شده‌اند. محاسبات بخش اول RSI شبیه محاسبه گسترده زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره از داده‌ها در دسترس است، بخش دوم فرمول RSI را می‌توان به راحتی محاسبه کرد. مرحله دوم محاسبه، نتایج را برای ما هموار می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

با استفاده از فرمول‌های ارائه شده، می‌توان مقدار RSI را تعیین کرد. شاخص قدرت نسبی مطابق با افزایش تعداد و اندازه بسته شدن‌های مثبت بیشتر می‌شود و با افزایش تعداد و اندازه ضرر و زیان‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، اندیکاتور RSI می‌تواند در حین اینکه دارایی در روند صعودی قرار دارد، برای مدت طولانی در منطقه‌ اشباع خرید باقی بماند. ممکن است هنگامی که دارایی در روند نزولی باشد، این اندیکاتور یک مدت طولانی را در قلمرو اشباع فروش بگذارند. این می‌تواند برای تحلیل‌گران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

اندیکاتور RSI به شما چه می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص به کار گرفته می‌شود. برای نمونه کنستانس براون، CMT، این ایده را مطرح کرده که اشباع فروش در RSI در طول یک روند صعودی بسیار بیشتر از سطح۳۰٪ است و همچنین اشباع خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح ۵۰% به جای ۷۰% به اوج خود می‌رسد و می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی قطعی‌تر استفاده شود.

بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند تا افراطها را بهتر شناسایی کنند. هنگامی که دارایی در یک کانال افقی بلند مدتی قرار می‌گیرد، نیازی به اصلاح سطوح اشباع خرید و اشباع فروش نیست.

شما می‌توانید برای اطمینان بیشتر، با تمرکز بر سیگنال‌های روند و مطابقت آنها با سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده کنید. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای نادرست زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک می‌کند.

تفسیر اندیکاتور RSI و دامنه نوسانات آن

به طور کلی، زمانی که شاخص قدرت نسبی به صورت افقی از سطح ۳۰ فراتر می‌رود، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند و زمانی که به صورت افقی به زیر سطح ۷۰ می‌لغزد، یک سیگنال نزولی ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر RSI=۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت RSI =۳۰ یا پایین‌تر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش گذاری کمتر است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ فراتر رود و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا مقداری کمتر از آن می‌رسد.

این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چند نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی مقدار ۷۰ را طی کند و سپس به زیر ۳۰ برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود.

برعکس این حالت برای یک روند نزولی صدق می‌کند. اگر روند نزولی نتواند به مقدار ۳۰ یا کمتر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت صعودی معکوس پیش رود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از اندیکاتور RSI در این راه باید لحاظ شوند.

نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش را ایجاد می‌کند و به دنبال آن یک فرود قیمت بالاتر که مطابق با فرود قیمت‌های پایین‌تر است، ایجاد می‌کند. این نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است. همچنین یک شکست در بالای قلمرو اشباع فروش، می‌تواند برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده شود. یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت بیش از حد خرید و به دنبال آن یک اوج پایین‌تر ایجاد می‌کند که منطبق بر اوج‌های بالاتر در قیمت است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که RSI پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد و قیمت پایین‌ترین حد را تشکیل می‌دهد، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال معتبر است؛ اما زمانی که یک سهم در یک روند بلندمدت ثبات دارد، این نوع واگرایی‌ها نادر هستند. استفاده از قرائت‌های قابل انعطاف اشباع فروش یا اشباع خرید، این پتانسیل را دارند که سیگنال‌های بالقوه بیشتری را شناسایی کنند.

مثالی از رد نوسان اندیکاتور RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی که رفتار شاخص قدرت نسبی را در زمان خروج از منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش بررسی می‌کند، سیگنال «رد نوسان» است. در زیر با ۴ بخش از رد نوسان صعودی آشنا می‌شوید:

• RSI در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد.
• RSI دوباره از ۳۰ درصد عبور می‌کند.
• RSI بدون بازگشت به قلمرو اشباع فروش، افت دیگری را شکل می‌دهد.
• سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، اندیکاتور RSI بیش از حد فروخته شد، تا ۳۰ درصد شکست خورد و پایین‌ترین سطح رد نوسان را تشکیل داد که سیگنال را در هنگام برگشت به سطح بالاتر، تحریک کرد. کاربرد شاخص قدرت نسبی در این روش، مشابه ترسیم خطوط روند روی یک نمودار قیمت است.

مانند واگرایی‌ها، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که به تصویر بازتابی نسخه صعودی شباهت دارد. رد نوسان نزولی از چهار قسمت زیر تشکیل شده است:

• RSI به منطقه‌ای که اشباع خرید است افزایش می‌یابد.
• RSI دوباره به زیر ۷۰% می‌رسد.
• RSI بدون بازگشت به قلمروی اشباع خرید، بالاترین قیمت دیگری را تشکیل می‌دهد.
• سپس RSI پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

نمودار زیر یک سیگنال از رد نوسان نزولی را ارائه می‌دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. احتمال کمتری وجود دارد که سیگنال‌های نزولی در طول روندهای نزولی، هشدارهای کاذب ایجاد کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسانگر نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای فنی، سیگنال‌های آن زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های معکوس واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای کاذب، ممکن است دشوار باشد. برای مثال، یک هشدار مثبت کاذب، دارای یک تقاطع صعودی است و به دنبال آن کاهش ناگهانی دارایی رخ می‌دهد. یک هشدار منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک تقاطع نزولی وجود دارد، اما ناگهان دارایی به سمت بالا شتاب می‌گیرد.

از آنجایی که این شاخص، نیروی حرکت آنی را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی متناوبا دارای حرکات صعودی و نزولی است، بیشترین کاربرد را دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار از اندیکاتور rsi استفاده می‌کنند. ایده اصلی پشت RSI این است که با اندازه‌گیری آن، مشخص شود معامله‌گران با چه سرعتی قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. معامله‌گران اغلب این نمودار را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌گیرد و به آنها کمک می‌کند تا حرکت اخیر قیمت‌ها را مطابق با شرایط بازار، بررسی کنند.

منظور از سیگنال خرید اندیکاتور RSI چیست؟

اگر RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران آن را به عنوان یک «سیگنال خرید» در نظر می‌گیرند؛ بر اساس این ایده که اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده و بنابراین برای بازگشت آماده است. با این حال، قابل اعتماد بودن این سیگنال تا حدی به زمینه کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح فروش بیش از حد به معامله ادامه دهد. امکان دارد معامله‌گرانی که در چنین شرایطی هستند، تا وقتی که سیگنال معتبر دیگری را نبینند، خرید دارایی مورد نظرشان را به تعویق بیندازند.

پارامترهای شاخص قدرت نسبی

دوره پیش‌فرض بازگشت به عقب برای RSI به تعداد ۱۴ دوره است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش داد یا برای کاهش حساسیت آن را افزایش داد. آراس‌آی ۱۰ روزه نسبت به RSI بیست روزه احتمال بیشتری دارد که به سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش برسد. سایر پارامترهای بازگشتی نیز به نوسانات یک اوراق بهادار بستگی دارند.

همانطور که گفتیم اندیکاتور RSI در زمانی که بالای ۷۰ باشد اشباع خرید و زمانی که زیر ۳۰ باشد به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. این سطوح سنتی را نیز می‌توان برای تناسب بهتر با الزامات امنیتی یا تحلیلی تنظیم کرد. معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات از RSI دو دوره‌ای استفاده می‌کنند تا به دنبال قرائت‌های اشباع خرید در بالای ۸۰ و اشباع فروش در زیر ۲۰ باشند.

مقادیر RSI نرمال و RSI به عنوان یک شاخص واگرایی

بازارهای صعودی و نزولی نقش مهمی در نحوه رفتار آر اس آی دارند. در طی یک بازار صعودی، مقادیر RSI معمولا در محدوده ۴۰ تا ۹۰ قرار می‌گیرند و محدوده ۴۰-۵۰ به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود. در یک بازار نزولی، قرائت معمولا در محدوده ۱۰ تا ۶۰ باقی می‌ماند، با مقاومت سیگنال دهی منطقه ۵۰-۶۰. این محدوده‌ها معمولی هستند، اما ممکن است بر اساس تنظیمات شاخص و همچنین قدرت روند بازار پایه برای هر نوع اوراق بهاداری متفاوت باشند.

علاوه بر قرائت‌های پایه ۸۰/۷۰ یا ۲۰/۳۰، معامله‌گران همچنین به دنبال واگرایی بین حرکت قیمت و ارزش RSI هستند. هنگامی که قیمت به سطح پایین‌تر یا بالاتری می‌رسد که توسط فرود یا اوج مربوطه در RSI پشتیبانی نمی‌شود، این می‌تواند نشان‌دهنده یک بازگشت قیمت قریب‌الوقوع در بازار باشد.

استفاده از اندیکاتور RSI در معاملات فارکس

شاخص قدرت نسبی (RSI) معمولا برای نشان دادن شرایط موقتی محدوده های RSI اشباع خرید یا اشباع فروش در یک بازار استفاده می‌شود. یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز می‌تواند برای استفاده از نشانه‌های RSI مبنی بر اینکه بازار بیش از حد گسترش یافته است و در نتیجه احتمال عقب‌نشینی آن وجود دارد، ابداع شود.

RSI یک نشانگر فنی پرکاربرد است. نقطه ضعف RSI این است که حرکات ناگهانی و شدید قیمت می‌تواند باعث افزایش مکرر آن به سمت بالا یا پایین شود.و بنابراین، مستعد ارسال سیگنال‌های نادرست است. با این حال، اگر این جهش‌ها یا سقوط‌ها در مقایسه با سیگنال‌های دیگر، تأیید معاملات را نشان دهند، می‌تواند نشانه‌ای از یک نقطه ورود یا خروج موثر باشد.

غیرمعمول نیست که قیمت به فراتر از نقطه‌ای که RSI برای اولین بار در اشباع فروش یا اشباع خرید نشان می‌دهد، گسترش یابد. به همین دلیل، یک استراتژی معاملاتی با استفاده از RSI زمانی که با سایر اندیکاتورهای فنی تکمیل شود تا از ورود زودهنگام به معامله جلوگیری کند، بهترین کارکرد را خواهد داشت.

شناسایی تنظیمات معاملاتی با استفاده از شاخص قدرت نسبی

در اینجا چند مرحله برای اجرای یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز وجود دارد که از اندیکاتور RSI و حداقل یک نشانگر تأییدکننده اضافی، استفاده می‌کند:

• RSI را برای قرائت‌هایی که نشان می‌دهد بازار در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش است، بررسی کنید.
• برای تأیید نشانه‌های بازگشت قریب‌الوقوع، از دیگر شاخص‌های حرکت یا روند استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر RSI قرائت‌های اشباع فروش را نشان دهد، یک اصلاح به سمت بالا پیش‌بینی می‌شود؛ هرچند لزوما تایید نمی‌شود.

اگر یکی از این شرایط اضافی برآورده شود، شروع معامله‌ای که به دنبال سود از اصلاح است، عمل خوبی در نظر گرفته می‌شود:

• میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) واگرایی از قیمت را نشان می‌دهد (مثلا اگر قیمت به یک فرود جدید رسیده باشد، اما MACD نداشته باشد و از شیب پایین به شیب تبدیل شده باشد).
• میانگین شاخص جهت‌دار (ADX) در جهت یک اصلاح احتمالی تغییر کرده است.

اگر شرایط بالا برآورده شد، بسته به اینکه معامله به ترتیب معامله خرید یا فروش باشد، معامله را با یک دستور توقف ضرر درست فراتر از قیمت پایین یا بالای اخیر شروع کنید. هدف اولیه سود می‌تواند نزدیکترین سطح حمایت/مقاومت شناسایی شده باشد.

در این مطلب به بررسی اندیکاتور RSI پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور چگونه می‌تواند شرایط اشباع فروش و اشباع خرید را در یک بازار نشان دهد. همچنین توضیح دادیم که چگونه می‌توان با جستجوی واگرایی‌ها، نوسانات و تقاطع‌ها را تولید کرد. همچنین درباره شناسایی روند کلی با این شاخص صحبت کردیم. امیدواریم مطالعه این مطلب برای شما مفید و موثر باشد.