همبستگی های ارز

ضریب همبستگی جزئی (Partial Correlation) — به زبان ساده

معمولا برای سنجش وابستگی بین دو متغیر از «ضریب همبستگی» (Correlation Coefficient) استفاده می‌شود. ولی ممکن است این وابستگی به دلیل ارتباط این دو متغیر با متغیر دیگری باشد که همزمان بر هر دو آن‌ها اثرگذار است. به این منظور برای اندازه‌گیری میزان خالص وابستگی بین دو متغیر باید از معیار دیگری کمک گرفت. در تئوری احتمال و آمار، «همبستگی جزئی» (Partial Correlation)، معیاری برای اندازه‌گیری وابستگی بین دو متغیر با حذف تاثیر متغیرهای دیگر است.

برای درک بهتر این نوشتار، بهتر است ابتدا با مفهوم ضریب همبستگی که در مطلب ضریب‌های همبستگی (Correlation Coefficients) و شیوه‌ محاسبه آن‌ها — به زبان ساده آمده است آشنا باشید. همچنین مطالعه رگرسیون خطی — مفهوم و محاسبات به زبان ساده خالی از لطف نیست.

ضریب همبستگی جزئی

فرض کنید می‌خواهیم براساس داده‌های رشد مربوط به کودکان بین ۴ تا ۱2 سال، رابطه بین وزن و میزان کالری مصرفی را مشخص کنیم. از آنجایی معمولا وزن و مصرف کالری با سن کودکان رابطه دارد، بهتر است برای اندازه‌گیری میزان رابطه خالص بین وزن و مصرف کالری، عامل سن را کنترل کنیم و همبستگی بین دو متغیر اصلی را با حذف اثر این متغیر بدست آوریم.

هر چه مصرف کالری در تغذیه کودک بیشتر باشد، انتظار می‌رود که وزن او نیز افزایش یابد. به نظر می‌رسد با توجه به سن کودکان نیز میزان مصرف کالری در آن‌ها افزایش یابد. بنابراین سن هم با وزن و هم با مصرف کالری در ارتباط است. برای کنترل و حذف اثر سن بر روی همبستگی بین وزن و مصرف کالری از ضریب همبستگی جزئی استفاده می‌شود.

نکته: اگر متغیرهای مورد بحث دارای توزیع توام چند متغیره نرمال باشند، ضریب همبستگی جزئی همان ضریب «همبستگی شرطی» (Conditional Correlation) خواهد بود.

تعریف ضریب همبستگی جزئی با متغیر کنترلی Z

اگر X و Y‌ دو متغیر تصادفی و Z نیز متغیر کنترلی باشد که با متغیرهای X و Y دارای وابستگی است، آنگاه ضریب همبستگی جزئی بین X و Y‌ با حذف اثر متغیر کنترلی Z را با $$\rho_>$$‌ نشان می‌دهند و به صورت زیر محاسبه می‌کنند:

در این رابطه منظور از $$\rho_$$ همان ضریب همبستگی ساده بین X و Y است که در مقابل با ضریب همبستگی جزئی گاهی به آن «ضریب همبستگی حاشیه‌ای» (Marginal Correlation) می‌گویند. دامنه مقدارهای این ضریب به مانند ضریب همبستگی حاشیه‌ای در فاصله ۱- تا ۱ است. به این معنی که هرچه ضریب همبستگی جزئی به ۱ یا به ۱- نزدیک باشد، شدت رابطه بین دو متغیر با کنترل و حذف اثر متغیرهای دیگر بیشتر است و هر چه مقدار این ضریب به ۰ نزدیک باشد، بیانگر عدم وابستگی بین آن دو خواهد بود.

مثال 1

جدول شامل اطلاعات مربوط به وزن (برحسب کیلوگرم)، مصرف کالری (برحسب کیلوکالری) و سن ۶ کودک است.

وزن – X	14	23	30	50	39	67
مصرف کالری – Y	1	2.2	2.25	2.30	3.2	3.60
سن- Z	4	5	7	8	10	12

با توجه به نحوه محاسبه ضریب همبستگی، مقدار ضریب همبستگی حاشیه‌ای بین وزن و مصرف کالری برابر است با:

در این رابطه $$\overline$$ میانگین حاصلضرب و $$s_X$$ و $$s_Y$$ نیز انحراف استاندارد متغیرهای X و Y‌ محسوب می‌شوند. همچنین ضریب همبستگی بین متغیر Z با X و Z‌ با Y‌ را در زیر محاسبه کرده‌ایم.

این مقدارها نشان‌دهنده وابستگی شدید بین متغیرهای Z با دو متغیر دیگر است. بنابراین برای سنجش میزان وابستگی دو متغیر وزن و مصرف کالری باید اثر متغیر سن را از بین برد زیرا سن بر هر دو متغیر اثرگذار است. ضریب همبستگی جزئی در این حالت میزان وابستگی خالص بین وزن و مصرف کالری را بدون در نظر گرفتن سن محاسبه می‌کند.

که نشان می‌دهد اگر سن تحت کنترل باشد (یعنی همه افراد دارای سن یکسانی باشند) وزن با مصرف کالری رابطه معکوس دارد. همانطور که دیده می‌شود، استفاده از ضریب همبستگی جزئی ممکن است حتی جهت ارتباط بین دو متغیر را معکوس نشان دهد.

برای انجام این گونه محاسبات می‌توانید از نرم‌افزار SPSS‌ برای بدست آوردن ضریب همبستگی جزئی استفاده کنید. به این منظور کافی است که متغیرهای مورد نظر را وارد کنید و از فهرست Analysis گزینه Correlate‌ و سپس گزینه Partial را انتخاب کنید. در پنچره ظاهر شده، متغیرهایی که می‌خواهید ضریب همبستگی جزئی بین آن‌ها محاسبه شود در کادر Variables قرار دهید. همچنین متغیر کنترلی را در کادر Controlling for بگذارید.

همچنین با انتخاب دکمه Options و گزینه Zero-order correlations، امکان محاسبه ضریب همبستگی ساده به همراه ضریب همبستگی جزئی وجود دارد. به این ترتیب اختلاف حاصل از حذف اثر متغیر کنترلی بهتر دیده می‌شود.

به عنوان نمونه، خروجی این دستور با تنظیمات گفته شده برای مثال ۱ در تصویر زیر قرار گرفته است.

توجه داشته باشید که اختلاف در بین ضریب محاسبه شده در SPSS‌ با ضریب بدست آمده در مثال به علت محاسبات براساس مقدارهای گرد شده است. در این جدول، در ستون اول متغیری که تحت کنترل قرار گرفته است، دیده می‌شود. از آنجایی که گزینه Zero-order correlation فعال شده در ابتدای جدول هیچ متغیری به عنوان متغیر کنترل دیده نمی‌شود ولی در قسمت دوم و پایین جدول متغیر age به عنوان متغیر کنترلی مشخص است.

هر سطر نشانگر ضریب همبستگی (جزئی) یک متغیر با متغیرهای دیگر است. البته همانطور که دیده می‌شود ضریب همبستگی (جزئی) هر متغیر با خودش برابر با یک است. در سطر دوم نیز «مقدار احتمال» (p-Value) برای مقدار ضریب همبستگی (جزئی) قابل مشاهده است. درجه آزادی برای آماره ضریب همبستگی (جزئی) نیز در سطر سوم هر بخش از جدول دیده می‌شود.

نکته: همانطور که قابل رویت است ضریب همبستگی جزئی نیز مانند ضریب همبستگی، یک شاخص متقارن است، یعنی $$\rho_=\rho_$$.

ضریب همبستگی نیمه جزئی (Semipartial Correlation)

ضریب «همبستگی نیمه جزئی» (Semipartial Correlation) که گاهی «همبستگی بخشی» (Part Correlation) نیز نامیده می‌شود، مشابه ضریب همبستگی جزئی است با این تفاوت که اثر متغیر کنترلی فقط روی یک متغیر حذف می‌گردد. بنابراین اگر ضریب همبستگی نیمه جزئی بین X و Y با کنترل اثر متغیر Z بر Y را به صورت $$\rho_$$‌ نشان دهیم، آن را به صورت زیر محاسبه خواهیم کرد:

بر همین اساس مشخص است که ضریب همبستگی نیمه جزئی بین X و Y به شرط کنترل اثر Z روی X برابر خواهد بود با:

بنابراین به نظر می‌رسد که این ضریب همبستگی متقارن نیست، یعنی $$\rho_\neq \rho_$$.

مثال ۲

طبق اطلاعات مربوط به مثال ۱، ضریب همبستگی نیمه جزئی $$\rho_$$‌ و $$\rho_$$‌ به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

برای محاسبه ضریب همبستگی نیمه جزئی، از نرم‌افزار SPSS‌ کمک می‌گیریم. کافی است از فهرست Analysis گزینه Regression و دستور Linear را انتخاب کنیم. اگر هدف محاسبه ضریب همبستگی نیمه جزئی X و Y با حذف اثر متغیر Z روی Y باشد تنظیمات پنجره را مطابق تصویر زیر انجام می‌دهیم.

با انتخاب دکمه Statistics می‌توانید به پنجره محاسبه ضریب همبستگی نیمه جزئی و جزئی دسترسی پیدا کنید.

با این کار خروجی رگرسیون به همراه جدول مربوط به ضرایب همبستگی حاشیه‌ای (Zero-order)، جزئی (Partial) و نیمه جزئی (Part) خواهد بود که در سه ستون آخر به ترتیب از چپ به راست دیده می‌شوند. ضریب همبستگی نیمه جزئی در این جدول با محاسباتی که در قسمت قبلی (0.08841-) انجام شد، تقریبا مطابقت دارد.

اگر می‌خواهید ضریب همبستگی نیمه جزئی را با کنترل متغیر سن روی وزن محاسبه کنید،‌ کافی است که در مدل رگرسیونی جای متغیر Weight و Calories را تغییر دهید تا محاسبات طبق جدول زیر حاصل شود:

باز هم دیده می‌شود که نتیجه این خروجی با محاسبات قبلی (0.076-) تقریبا سازگار است. واضح است که کار با مقدارهای گرد شده، باعث این اختلاف در محاسبات شده است.

نکته: با توجه به شیوه محاسبه ضریب همبستگی نیمه جزئی، مشخص است که قدر مطلق مقدار آن همیشه از قدرمطلق ضریب همبستگی جزئی کوچکتر است زیرا مخرج کسر مربوط به محاسبه آن بزرگتر از ضریب همبستگی جزئی است.

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل dcc-garch

چکیده هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (dcc-garch) برای بررسی ساختار همبستگی در داده­های روزانه بازدهی­های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام یک از بازارهای ارز، سکه طلا یا سهام برای سرمایه­گذار مناسب است، از نتایج مدل dcc برای حل مسأله بهینه­سازی سبد دارایی مارکوویتز استفاده شده است. نتایج بهینه­سازی نشان داد که بهتر است بخش قابل توجهی از دارایی قابل سرمایه گذاری به سرمایه­گذاری در بازار سهام اختصاص یابد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH

چکیده هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده­های روزانه بازدهی­های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام‌‌یک .

بررسی همبستگی نامتقارن بین بازده سهام، حجم معاملات و تلاطم بازار سهام تهران (رویکرد DCC-GARCH)

در این تحقیق همبستگی نامتقارن و غیرخطی بین متغیرهای بازده بازار و حجم معاملات با رویکرد DCC-GARCH مدل‌سازی و تأثیر شوک‌های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، و آثار تقویمی بر بازده سهام و حجم معاملات بررسی شده است. نتایج تخمین پارامترهای مدل به روش حداکثر درست‌نمایی نشان می‌دهد که بازده روز قبل بازار تأثیر مثبت بر رشد حجم معاملات دارد، ولی تأثیر رشد حجم معاملات دورة قبل بر تغییر بازده بازار .

بررسی همبستگی نامتقارن بین بازده سهام، حجم معاملات و تلاطم بازار سهام تهران (رویکرد dcc-garch)

در این تحقیق همبستگی نامتقارن و غیرخطی بین متغیرهای بازده بازار و حجم معاملات با رویکرد dcc-garch همبستگی های ارز مدل سازی و تأثیر شوک های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، و آثار تقویمی بر بازده سهام و حجم معاملات بررسی شده است. نتایج تخمین پارامترهای مدل به روش حداکثر درست نمایی نشان می دهد که بازده روز قبل بازار تأثیر مثبت بر رشد حجم معاملات دارد، ولی تأثیر رشد حجم معاملات دورة قبل بر تغییر بازده بازار .

بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش dcc-garch

این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین دارایی­های عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی می­کند. از آنجا که سرمایه­گذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می­شود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخش­های تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایه­گذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد دارایی­­شان را احتمالاً ب.

برآورد انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع در ایران

تلاطم و پیش‌بینی آن یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه در بازار مالی می‌باشد. به طوری که بسیاری از مدل‌های تخصیص پرتفوی و قیمت‌گذاری همبستگی های ارز و مدیریت ریسک بر پایه میزان تلاطم بدست می‌آید. از این رو در این مطالعه انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع مختلف در ایران برای فروردین 1388 تا خرداد 1398 با استفاده از مدل DECO-GARCH با توجه به شکست ساختاری و بدون شکست ساختاری بررسی می‌شود. نتا.

مدلسازی تلاطم بازده نقدی در بورس سهام تهران با استفاده از داده‌های پانل و مدل GARCH

مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش‌بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به‌نظر می‌رسد. در این پژوهش با استفاده‌ی همزمان از مدل GARCH با توجه به ویژگی واریانس ناهمسانی، در کنار استفاده از مزایای داده‌های پانل از جمله درجات آزادی بالاتر، انعطاف‌پذیری بیشتر و کنترل آثار متغیرهای حذف شده یا مشاهده نشده و در نتیجه ا.

جفت ارز: دلار آمریکا / فرانک سوئیس

هنگامی که در بازار فارکس تجارت می کنید، موقعیت ها به طور واضح مبتنی بر پیش ‌بینی تحول قیمت ‌ها و تفاوت بین ارز های یک جفت ارز است، اما به همان اندازه جالب است که از نرخ‌ های بهره و سود هر یک از ارز ها برای بازسازی سود بیشتر استفاده کنیم. سپس به شما توضیح می ‌دهیم که چطور می ‌توانید از نرخ دلار آمریکا / فرانک سوئیس استفاده کنید و توضیح می دهیم که چگونه آن‌ ها را آنالیز کنید و در کجا توسط افراد ذی ‌صلاح تنظیم می ‌شود.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس چیست؟

زوجیت بین دلار آمریکا و فرانک سوئیس CHF/USD نامیده می‌ شود. در نتیجه نرخ مبادله ارز به فرانک سوئیس اعلام شد. دلار آمریکا / فرانک سویس در حدود ۴ درصد از کل معاملات ارزی خارجی را دربردارد که در حال تبدیل شدن به پنجمین جفت ارز برتر از لحاظ تجارت در جهان است. نوسان تاریخی آن با حداکثر تخفیف 130 پیپ از زمان اولین اعلام قیمت، بسیار زیاد است. این جفت با ۴ یا ۵ رقم اعشار فهرست شده است و به کارگزار بستگی دارد و نرخ مبادله آن شناور است زیرا به تقاضا و پیشنهاد بستگی دارد. جفت ارز دلار آمریکا / فرانک سوئیس، آن چیزی است که یک جفت ارز روند نامیده می‌شود که جنبش‌های آن، خواه صعودی یا نزولی، هم قوی و هم طولانی هستند و بنابراین برای روش نوسانی تجارت ایده‌آل هستند. از میان چیزهای دیگر، فرانک سوئیس یک پناه‌گاه امن در نظر گرفته می‌شود و این میزان به شدت بر قیمت این جفت ارز در دوره رکود در بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد.

کدام سازمان‌ها نرخ دلار آمریکا / فرانک سوئیس را تنظیم می ‌کنند؟

نرخ بهره ارزی به طور مستقل توسط نهاد های ذی‌صلاح تنظیم می شود که مستقیما به کشور یا گروهی از کشور ها که به آن تعلق دارند، بستگی دارد. در مورد دلار آمریکا / فرانک سوئیس، نرخ بهره دلار توسط فدرال رزرو ایالات متحده تعیین شده ‌است. با توجه به نرخ بهره فرانک سوئیس، این تکلیف و وظیفه به اداره امنیت ملی، بانک ملی سوئیس واگذار می‌ شود. نرخ‌های بهره بدیهی نیستند و به طور منظم افزایش یا کاهش می یابند. تقویم اقتصادی این تغییرات را نشان می ‌دهد.

چرا نرخ بهره بر قیمت دلار آمریکا / فرانک سوئیس تاثیر می ‌گذارد؟

زمانی که یکی از ارگان ‌های مذکور تصمیم می‌ گیرد نرخ بهره ارز خود را مورد بازبینی قرار دهد، معمولا یک تغییر در قیمت این جفت ارز وجود دارد. در حقیقت، فروش ارز، بالاتر از نرخ بهره و بالعکس، بسیار جالب‌تر است.

ویژگی های دلار آمریکا/ فرانک سوئیس

بدون شک یکی از ویژگی‌های خاص جفت ارز دلار آمریکا/ فرانک سوئیس، وابستگی شدید آن به وضعیت اقتصادی است. به عنوان یک قاعده، ما شاهد کاهش قیمت در این جفت ارز هستیم، هنگامی که رشد زیاد باشد و زمان بحران افزایش یابد. این پدیده را می توان با این واقعیت توضیح داد که فرانک سوئیس تمایل دارد در زمانی که مقادیر اقتصادی دیگر، نقاط را از دست می‌دهند، نقش خود را ایفا کند. این واقعیت به طور تاریخی برای مدت طولانی مورد تایید قرار گرفته‌است و با اهمیت فرانک سوئیس در سطح بین‌المللی توضیح داده می‌شود. در جریان بحران ‌های اقتصادی عظیم اخیر، این ارز به شدت مورد استقبال قرار گرفته ‌است.

در حقیقت، اقتصاد سوئیس در حال حاضر یکی از مرفه‌ ترین اقتصاد ها در جهان است و به نظر می ‌رسد که این کشور به طور معجزه آسایی از بحران جهانی، به برکت ذخایر بزرگ طلایی که توسط سیستم بانکداری سوئیس به دست آمده ‌است، نجات می یابد. بنابراین سرمایه گذاران تمایل دارند که نسبت به فرانک سوئیس احساس اطمینان کنند، یک احساس تقویت ‌شده حتی در دراز مدت که سوییس به عنوان پناه‌گاه مالیاتی در نظر گرفته می‌ شود. برخی از اقتصاددانان حتی تا آنجا پیش می روند که می گویند، طبق مطالعاتشان، سوئیس تنها کشور جهان است که واقعا سزاوار A سه گانه خودش است. تحلیل این جفت ارز که هنوز هم برای معامله گران باتجربه محفوظ است، می‌تواند به سرعت سود جذاب به دلیل قدرت و اهمیت حرکاتش، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین ایجاد کند.

مزایای دلار آمریکا/ فرانک سوئیس به عنوان یک دارایی چیست؟

ما اکنون پیشنهاد می ‌کنیم که چه سود واقعی برای همبستگی های ارز جفت ارز دلار آمریکا/ فرانک سوئیس به عنوان یک دارایی که می تواند مبادله شود، وجود دارد. این جفت ارز لیاقت توجه شما را دارد، زیرا مزایای زیادی دارد. اول اینکه، اگرچه نسبت به دیگر جفت ارزها کمتر نوسان دارد و به خصوص نقدینگی کمتری نسبت به یورو یا پوند دارد، تجارت دلار آمریکا / فرانک سوئیس به دلیل نقدینگی آن بسیار آسان است. این جفت ارز در واقع تحت ‌تاثیر داده‌هایی همچون بی ‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، به خصوص در طول بحران ‌های بین‌المللی قرار دارند، چرا که سرمایه گذاران در این مورد ارزش پناه‌گاه ارائه ‌شده توسط فرانک سوئیس را درک می ‌کنند.

شما همچنین می ‌توانید از داده‌های پوند استرلینگ برای معامله با جفت ارز دلار آمریکا / فرانک سوئیس استفاده کنید، چون شباهت ‌های بسیاری با قیمت و ویژگی‌ های فنی وجود دارد. سپس می‌ توانید از این ارز انگلیسی برای تجزیه و تحلیل قیمت دلار آمریکا / فرانک سوئیس استفاده کنید. پشتیبانی هایی که شما می توانید با آن ها در این جفت ارز سرمایه‌گذاری کنید، نیز متفاوت است و شما می ‌توانید به طور خاص از قراردادهای کوتاه‌ مدت و همچنین قراردادها و گزینه های بلند مدت استفاده کنید.مزیت دیگر این جفت ارز این واقعیت است که جریان اطلاعات مربوط به آن‌ ها تقریبا پیوسته است. این بدان معنی است که داده‌های اقتصادی سوییس و ایالات‌متحده فراوان هستند و بنابراین اجرای یک تحلیل بنیادی منسجم از این دارایی بسیار آسان است.

معایب

حالا که شما مزایای مختلف جفت ارز دلار آمریکا / فرانک سوئیس را می ‌دانید، ما پیشنهاد می‌ کنیم که شما متوجه شوید نقص آن چیست و بنابراین قبل از شروع به گمانه‌زنی، ریسک ها را در نظر بگیرید. اول از همه، این واقعیت که فرانک سوئیس یک پناه‌گاه امن در نظر گرفته می ‌شود، هم می‌ تواند یک کیفیت و هم یک نقص باشد. در حقیقت، حتی دلار آمریکا به عنوان یک ارز ذخیره به خصوص در زمان بحران در نظر گرفته می ‌شود و بنابراین می‌ تواند دشوار باشد، در طول دوره‌ های عدم قطعیت، تا بدانیم سرمایه گذاران چه ارزشی خواهند داشت و بنابراین چگونه این جفت ارز عمل خواهد کرد.

ما همچنین باید از ریسک ‌های مرتبط با اثر لوریج بر روی این مقدار آگاه باشیم. در حقیقت، با توجه به نوسانات شدید همبستگی های ارز جفت ارز دلار آمریکا / فرانک سوئیس، استفاده از اهرم می ‌تواند در صورتی پر ریسک باشد که سرمایه کافی برای برآورده کردن حاشیه مورد نیاز نداشته باشید. با این حال، بدون اهرم، نوسان نسبتا پایین باقی می‌ ماند که توسط بسیاری از جفت ارزهای دیگر بازار با قله ها و سقوط های کمتری پیشنهاد می ‌شود و بنابراین امکان کاهش درآمد در کوتاه ‌مدت یا میان ‌مدت وجود دارد.

جفت ارز های مرتبط

همانطور که قطعا می ‌دانید، همبستگی زیادی بین تکامل نرخ ارز، ارزهای مختلف بازار وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می ‌کنیم که همبستگی مثبت و منفی دلار آمریکا / فرانک سوئیس با جفت های دیگر را کشف کنید.در مورد همبستگی های مثبت، این زوج ارزی است که به طور کلی در همان مسیر با دلار آمریکا / فرانک سوئیس رشد می کند، ما به طور خاص، جفت های پوند انگلیس / دلار آمریکا، دلار استرالیا / دلار آمریکا و یورو / دلار آمریکا را پیدا می‌کنیم. این به خاطر این واقعیت است که در این موارد، ارز رایج، دلار آمریکا است و بنابراین تغییراتی که به سود آن است، همه این جفت ارزها را تحت‌ تاثیر قرار می‌ دهد.

به طور مشابه، همبستگی منفی بین جفت ارز دلار آمریکا / فرانک سوئیس با زوج ‌های دیگر وجود دارد و به عنوان یک قاعده، این جفت ارز در جهت معکوس دو جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن و دلار آمریکا/ دلار کانادا گسترش خواهد یافت. در این مورد، دلار آمریکا، ارز پایه است. همچنین یک همبستگی منفی قوی بین دلار آمریکا / فرانک سوئیس و یورو / دلار آمریکا وجود دارد. بنابراین توصیه می‌شود زمانی که قیمت یورو / دلار آمریکا پایین ‌تر است و یا بالعکس، یک موقعیت همبستگی های ارز خرید در جفت ارز دلار آمریکا / فرانک سوئیس ایجاد کنید. در نهایت، یک همبستگی منفی با دلار آمریکا / پوند انگلیس، با توجه به همبستگی مثبت بین فرانک سوئیس، یورو و پوند استرلینگ نشان داده می‌ شود. استفاده از همبستگی مثبت یا منفی بین جفت ارزهای مختلف زمانی بسیار جالب است که شما یک استراتژی معاملاتی روزانه را اجرا می ‌کنید چون به شما این امکان را می ‌دهد که پیشرفت‌ های سریع و کوتاه‌ مدت را پیش‌بینی کنید.

تاریخچه

برای جمع‌ بندی این مقاله، ما یک تاریخچه کامل از جفت ارز دلار آمریکا / فرانک سوئیس ارائه می‌کنیم. این جفت ارز از سال ۱۸۵۰، زمانی که فرانک سوئیس وارد بازار شد، شناخته شده‌ است. از آن زمان به بعد، دلار آمریکا / فرانک سوئیس به ششمین جفت ارز برتر از لحاظ تجارت و معامله تبدیل شده‌ است، در حالی که در اصل، آن در درجه اول برای تضمین ثبات تجارت بین سوییس و ایالات‌متحده بوده‌ است. سرمایه‌گذاری‌ های ایالات ‌متحده در سوییس در حال حاضر حدود ۱۳۰ میلیارد دلار است که آن را به سرمایه گذار شماره یک در سوییس تبدیل کرده‌ است که به وضوح به افزایش آگاهی این جفت ارز کمک کرده‌ است.

از سوی دیگر، سوئیس دومین شریک تجاری بزرگ ایالات‌متحده پس از آلمان است. با این حال، بالاتر از همه، رکود اقتصادی بزرگی است که فرانک سوئیس را به ارزشی که امروز از آن آگاهی داریم، رسانده است. در این دوره، در حقیقت، ارز سوئیس در مقایسه با بقیه ارزها، به جز ین مورد استقبال قرار گرفت تا حدی که شورای امنیت ملی مجبور به مداخله در بازار ارز خارجی، برای متوقف کردن رشد آن کرد، تا میزان ارزش آن را در مقایسه با یورو کاهش دهد. این عملیات در نهایت در سال ۲۰۱۴ با جهش 25 درصدی فرانک سوئیس در عرض چند دقیقه، شکست خورد. همانطور که توسط جفت ارز تاریخی دلار آمریکا / فرانک سوئیس نشان داده شد، تصمیمات و مداخلات کمیته امنیت ملی، در نحوه رویارویی معامله گران با این جفت ارز، نقش کلیدی ایفا می کند. بنابراین این یک شاخص برای دنبال کردن آن است.

توصیه‌هایی برای معامله دلار آمریکا / فرانک سوئیس

برای معامله این جفت ارز، باید چندین شاخص مهم از جمله اخبار مربوط به سیاست اقتصادی هر دو کشور را در نظر بگیرید. شما قبلا می ‌دانید که در ایالات‌متحده این سیاست توسط بانک فدرال رزرو انجام می ‌شود در حالی که در سوییس، بانک ملی سوئیس مسئول این سیاست است. دومی اغلب، معاملات در بازار ارز خارجی را به منظور کنترل قیمت ارز خود انجام می ‌دهد.اعلام قیمت یورو / فرانک سوئیس نیز می‌ تواند بر مقدار دلار آمریکا / فرانک سوئیس نیز تاثیر داشته باشد زیرا بین این دو کشور همبستگی مثبتی وجود دارد.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس را کجا و چگونه می توانیم معامله کنیم؟

افرادی که مایل به سرمایه‌گذاری در بازار ارز خارجی از طریق معامله به خصوص با دلار آمریکا / فرانک سوئیس یا دیگر جفت ارزها هستند، اکنون می ‌توانند این کار را از طریق پلت فرم های تجارت آنلاین انجام دهند. فقط در itbfx.com ثبت‌نام کنید و یک حساب برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار ارز خارجی ایجاد کنید.

کدام نمادها با یکدیگر همبستگی (کرولیشن) دارند؟

در بازار سرمایه ایران بیش از ۷۰۰ نماد در حال معامله می‌باشند که از این تعداد برخی سهام با یکدیگر صعود یا سقوط می‌کنند و به اصطلاح همبستگی یا کرولیشن دارند. با این سهام آشنایی شوید!

به گزارش نبض بورس، محمد رضوی کارشناس بازار سرمایه | در بازار سرمایه ایران بیش از ۷۰۰ سهام در حال معامله می باشند که برخی اوقات برخی از این سهام که شاید تعداد آن ها اندک هم باشدبا یکدیگر صعود یا سقوط می کنند و به اصطلاح همبستگی و یا کرولیشن دارند.

این همبستگی سهام به یکدیگر بر اساس تجربه و با رصد بازار به دست آمده است و بررسی ها می تواند صحت و یا عدم صحت آن را برای شما نیز مشخص کند.

نکته بسیار مهم در خواندن این مطلب این است که شما می توانید در صورتی که یک سهم از فهرستی که در ادامه تقدیم شما خواهد شد، جا ماندید و آن سهم صف خرید شد بلافاصله به سراغ سهمی بروید که با آن همبستگی یا کرولیشن دارد و آن سهام را خریداری کنید. قطعا صعود دو سهم با یکدیگر اتفاق خواهد افتاد.

سهامی که با یکدیگر همبستگی یا کرولیشن دارند کدامند؟

کرولیشن یا همبستگی سهام:

ویژگی بارز صعود یا سقوط همزمان این سهام با یکدیگر است:

همچنین شناخت پرتفوی نمادها نیز بسیار مهم است:

مثلا نماد وخارزم عمدتا دارای پرتفوی بانکی است و با حرکت بانکی ها شاهد حرکت نماد وخارزم خواهیم بود.

• نماد دارا یکم پرتفو عمدتا بانکی
• نماد پالایش سهامدار عمده پالایشیها
• نماد وغدیر یا تاپیکو سهامدار عمده پتروپالایشیها

به علاوه شناخت سهامدار عمده سهم ها نیز بسیار مهم است:

مثلا در چند روز اخیر شیران رشد خوبی را داشته است و سهامدار عمده آن یعنی واتی نیز به همراه شیران در مسیر صعود قرار گرفته است.

پیش‌بینی عجیب از سقوط شدید قیمت بیت‌کوین/ بدترین شرایط برای بازار ارزهای دیجیتال در راه است؟

ایسنا نوشت: ارزش بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) از زمان پایان همه‌گیری مشابه با ارزش سهام فناوری بوده و همبستگی ۴۰ روزه بین بیت‌کوین و نزدک ۰.۶۹۴۵ اعلام شده است که بالاترین میزانی محسوب می‌شود که تاکنون ثبت کرده است.

به گزارش نیوز، برخی از تحلیلگران عقیده دارند که بیت‌کوین ممکن است آن‌گونه که بسیاری از حامیان بیت‌کوین از آن یاد می‌کنند، متفاوت نباشد و همبستگی آن با سهام می‌تواند منجر به کاهش قیمت شود.

یکی از این مدافعان آرتور هیز، از بنیان‌گذاران بیت‌مکس (BitMEX) است. هیز اخیرا پیش‌بینی کرده است که قیمت بیت‌کوین می‌تواند به یک میلیون دلار برسد. با این حال، در یک پست نظری جدید، وی خرید یا فروش و همبستگی فعلی بین ارزهای دیجیتال و بازارهای سهام را مورد بحث قرار داد.

به گفته هیز، این همبستگی برای رمزارز خوب نیست زیرا آن را پوششی خواهد کرد.

وی افزود: اگر همبستگی بین این دو بسیار زیاد شود، توصیه به خرید رمزارز در آمادگی برای سقوط نزدک غیرعاقلانه است. با این حال، هیز معتقد است که بدون توجه به هر اتفاقی که برای رمزارز رخ دهد، سهام فناوری کاهش خواهد یافت.

این تحلیلگر خاطرنشان کرد: افزایش نرخ بهره به علاوه کاهش رشد اقتصادی و نقدینگی فعلی جهانی این امر را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

هیز همچنین اشاره کرد که نزدک سطح قیمت فعلی خود را تنها به این دلیل حفظ کرده است که تعداد کمی از شرکت‌های سودآور بر بازار تسلط دارند. تسلا، مایکروسافت، گوگل و اپل بیش از ۴۰ درصد از شاخص را در اختیار دارند و عملکرد سهام آنها نسبتا خوب بوده است حتی اگر به زیر بالاترین سطح قبلی خود نزول کرده باشند.

بر اساس این تجزیه و تحلیل، هیز معتقد است که هنوز بدترین شرایط برای بازار ارزهای دیجیتال در راه است زیرا سقوط نزدک منجر به کاهش ارزش دارایی‌های رمزارز می‌شود.

وی گفت: حتی ممکن است شاهد ارزش بیت‌کوین به حدود ۳۰ هزار دلار در سه ماهه دوم سال جاری باشیم.

با این حال، به گفته هیز، اگر همبستگی بین بیت‌کوین و شاخص نزدک قبل از فروپاشی نهایی نزدک کاهش یابد، ممکن است این اتفاق رخ ندهد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۸۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۶.۰۶ درصد کمتر شده است.

در حال حاضر ۴۱.۰۶ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۱.۶۴ میلیارد دلار است که ۵۸.۴۲ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۱۲.۹۵ میلیارد دلار است که ۱۲.۷۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۸۵.۷۵ میلیارد دلار است که ۸۴.۳۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.