فیلتر واگرایی مخفی مثبت

قالب نمایش سفارشی دیده بان بورس

فصل ۱۵: واگرایی چیست؟ انواع واگرایی

اندیکاتور مکدی اندیکاتوری دنبال کننده روند و نشان دهنده مومنتوم است که برای مشخص کردن روند از دو میانگین متحرک نمایی با دوره ۲۶ و ۱۲ استفاده میکند و همین طور برای نشان دادن مومنتوم از یک میانگین متحرک ساده با دوره ۹ استفاده میکند که به عنوان صادر کننده سیگنال های خرید و فروش از آن استفاده می شود. اندیکاتور مکدی به ما کمک میکند تا خلاف روند ترید نکنیم. این اندیکاتور یکی از کاراترین اندیکاتورها برای مشخص کردن جهت فعلی قیمت و توان یا ضعف قیمت در ادامه روند کنونی است.

از تایم ۲ دقیقه و ۶ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی را روی چارت توضیح می دهند.

در اندیکاتور مکدی خطوط میله ای خط مکدی یا Main گفته می شود و اختلاف میانگین متحرک ها با دوره های ۱۲ و ۲۶ است:

EMA12 - EMA26 = Main MACD

خط ساده در اندیکاتور مکدی فیلتر واگرایی مخفی مثبت خط سیگنال نام دارد. لازم به ذکر است که با کمک اندیکاتور مکدی می توانیم خطاها و اشتباهات خودمان را فیلتر کنیم

چگونگی استفاده از MACD

1. برای تعیین جهت روند ( با توجه به موقعیت مکدی نسبت به خط صفر)
2. برای صدور سیگنال های خرید و فروش
3. برای تشخیص کم شدن قدرت روند، احتمال برگشت روند و واگرایی ها

۱ استفاده برای تعیین جهت روند Trend Determination

از تایم ۱۰ دقیقه و ۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی برای تعیین جهت روند را روی چارت توضیح می دهند.

عبور خط مکدی از خط صفر نشانه تغییر روند است. زمانی که خط مکدی بالای خط صفر است به معنی وجود روند صعودی و زمانی که خط مکدی زیر خط صفر باشد به معنی وجود روند نزولی است. به دلیل تاخیر میانگین متحرک نسبت به قیمت، در لحظه تغییر جهت روند نمی توان از مکدی تائید گرفت. با استفاده از دو تایم فریم می توانیم روند را بهتر تشخیص دهیم. به این صورت که اگر در تایم فریم بالاتر مکدی بالای خط صفر بود ولی در تایم فریم پایینتر مکدی زیر خط صفر بود یعنی روند کلی صعودی است. ولی در تایم فریم پایینتر موقتا روند نزولی داریم و شاهد اصلاح بودیم پس احتمالا قیمت مجددا بالا خواهد رفت.

۲. برای صدور سیگنال های خرید و فروش Buy and sell Signals

از تایم ۱۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی برای صدور سیگنال های خرید و فروش را روی چارت توضیح میدهند.

نکته مهم : لطفا دقت کنید که بیان این مطالب برای گرفتن سیگنال فقط جنبه آموزشی دارد.

شیب خط مکدی برای گرفتن فیلتر واگرایی مخفی مثبت سیگنال بسیار مهم است. یکی از نقاط ورود به معامله تقاطع خط مکدی و خط سیگنال است. زمانی که میله های تشکیل دهنده قله ارتفاع کمتری را ایجاد کردند نشانه تغییر روند است.

البته نباید فراموش کرد که استفاده صرف از اندیکاتور ها می تواند زیان ده باشد. تاخیری بودن اندیکاتور ها باعث می شود که همیشه سیگنال های آنها دیرتر صادر شود.

٣. برای تشخیص واگرایی Divergence Recognition

یکی از موارد استفاده از مکدی استفاده برای تشخیص واگرایی است. و همچنین برای تشخیص کم شدن قدرت روند و احتمال برگشت روند نیز استفاده از این اندیکاتور کاربرد دارد و مناسب است.

واگرایی چیست؟

در تحلیل تکنیکال، هرگونه تفاوت جهت حرکت بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. در واقع زمانی که جهت حرکت اندیکاتور خلاف جهت حرکت قیمت یک کالا یا جفت ارز باشد. به اصطلاح میگویند در آن کالا یا جفت ارز واگرایی رخ داده است. واگرایی یکی از نشانه های احتمال خستگی قیمت و احتمال تغییر مسیر قیمت در جهت عکس مسیر فعلی است.

از تایم ۲۷ دقیقه و ۱۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی برای تشخیص واگرایی را روی چارت توضیح می دهند.

برای تشخیص واگرایی می توان از اندیکاتور RSI هم استفاده کرد.

واگرایی ها به دو دسته تقسیم می شوند:

واگرایی معمولی (RD)

واگرایی معمولی زمانی تشکیل می شود که قیمت، یک قله یا کف جدید می سازد ولی اندیکاتور قادر به ساختن قله یا کف فراتر از قله یا کف قبلی خود نیست. واگرایی معمولی خود به دو نوع تقسیم می شود:

۱٫ واگرایی معمولی مثبت :

در کف ها و زمانی که قیمت کف قبلی را رد می کند ولی اندیکاتور نمی تواند کف قبلی خود را رد کند تشکیل می شود، در این حالت احتمال تغییر جهت قیمت به سمت صعود و مثبت وجود دارد و به همین دلیل به آن +RD گفته می شود.

RD+ or Bullish Divergence

۲. واگرایی معمولی منفی:

در سقف ها و زمانی که قیمت سقف قبلی را رد می کند ولی اندیکاتور نمی تواند سقف قبلی خود را رد کند تشکیل می شود. در این حالت احتمال تغییر جهت قیمت به سمت نزول و منفی وجود دارد و به همین دلیل به آن -RD گفته می شود.

RD- or Bearish Divergence

از تایم ۳۲ دقیقه و ۶ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی برای تشخیص واگرایی معمولی را روی چارت توضیح می دهند.

واگرایی مخفی (HD)

واگرایی مخفی عملا عکس واگرایی معمولی است و زمانی تشکیل می شود که اندیکاتور از نظر ساخت کف یا سقف جدید نسبت به قیمت تقدم دارد. واگرایی مخفی خود به دو نوع تقسیم می شود:

١. واگرایی مخفی مثبت (+HD):

در کف ها و زمانی که اندیکاتور کف قبلی را رد می کند ولی قیمت کف قبلی خود را رد نمی کند تشکیل می شود.

۲. واگرایی مخفی منفی (-HD):

در سقف ها و زمانی که اندیکاتور سقف قبلی را رد میکند ولی قیمت سقف قبلی خود را رد نمیکنند تشکیل می شود.

از تایم ۴۵ دقیقه و ۴۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی برای تشخیص واگرایی مخفی را روی چارت توضیح می دهند.

در واگرایی مخفی قیمت به ادامه روند قبلی خود تمایل دارد ولی در واگرایی معمولی قیمت خستگی خودش را نشان میدهد. در واگرایی مخفی قیمت باید حتما با تغییر فاز تائید بدهد. این تغییر فاز به صورت تغییر ناحیه مثبت و منفی اندیکاتور مثلا مکدی است. بنابراین واگرایی مخفی تائید کننده روند خودش است. در مثال های آقای گلشاهیان از اندیکاتور مکدی استفاده شده است و بین دو قله ای که از آنها برای تشخیص واگرایی مخفی استفاده شده است. قله یا قله هایی در ناحیه ی مخالف مکدی وجود دارد. در +HD قله های مکدی در ناحیه منفی هستند و در -HD قله های مکدی در ناحیه مثبت هستند. مکدی قابلیت تبدیل به اسیلاتور را هم دارد یعنی می توانیم حد بالا و پایین برایش تعریف کنیم.

یکی از هدف های تریدرها استفاده از چارت بدون اندیکاتورهاست که این امر فقط با تمرین و تکرار زیاد قابل دستیابی است.

ترکیب واگرایی و تحلیل تکنیکال

از تایم ۵۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان ترکیب واگرایی و تحلیل تکنیکال را روی چارت توضیح میدهند.

لازم به یادآوری است که نمی توان از واگرایی ها به تنهایی برای گرفتن پوزیشن استفاده کرد بلکه یکی از تائیدها می باشد. و در صورت رخ دادن سایر تائیدها مثلا شکستن خط روند و کندل فرمیشن می توان اطمینان بیشتری پیدا کرد. از واگرایی ها می توان به همراه تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند به صورت ترکیبی استفاده کرد.

در واگرایی معمولی حتما باید قله های مکدی پشت سر هم باشند. اگر قیمت نزدیک خط روند باشد و واگرایی معمولی در مکدی در حال شکل گرفتن بود نباید در جهت روند پوزیشن گیری کرد. و باید منتظر ماند و در صورتی که خط روند شکسته شد و واگرایی معمولی تکمیل شد. و کندل فرمیشن هم تائید داد می توان وارد پوزیشن عکس روند قبلی شد که تغییر فاز مکدی تائیدی بر درستی پوزیشن ما خواهد بود.

وقوع واگرایی ها در زون های همپوشانی فیبوناچی بسیار مهم است. کم شدن مومنتوم تائید دیگری بر درستی واگرایی است. برای تشخیص واگرایی می توان از شکست روند تایم فریم پایینتر هم کمک گرفت. نباید فراموش کرد تا زمانی که شکست روند تائید نشده است گرفتن پوزیشن خلاف روند ریسک بالایی دارد. حتما ابتدا باید با تحلیل تکنیکال نقاط و زون های مهم را تشخیص داد سپس واگرایی را زیر نظر قرار داد در غیر اینصورت واگرایی گول زننده خواهد بود.

در فصل بعدی یکی از معروفترین آندیکاتورها یعنی فصل ۱۶: RSI آموزش داده خواهد شد

تحولی در زندگی مالی شما.

سالانه هزاران نفر کد بورسی می‌گیرند و عملا وارد دنیای سرمایه‌گذاری می‌شوند. در سالهای اخیر با توجه به وضعیت مساعد بورس، اشتیاق زیادی در بین عموم مردم برای ورود به بورس ایجاد شده است ولی باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در بورس کاری کاملا تخصصی و نیازمند دانش کافی است. آسان بورس در راستای گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و افزایش دانش کاربران خود، دوره‌ای را طراحی کرده است که گام به گام شما را با مباحث تحلیلگری و معامله‌گری آشنا می‌کند.

تفاوت این دوره با سایر دوره‌ها

در این دوره سعی شده تا از محتوای کم اهمیت چشم پوشی شود و به مباحث کاملا کاربردی پرداخته شود. همچنین در این دوره شما به پلتفرم آسان بورس نیز دسترسی دارید و می‌توانید تکنیکهای معاملاتی مختلف را که در دوره آموزش دیدید، تست کنید و با ریسک کمتری در بازار فعالیت نمایید.

جلسات دوره

مخاطبین دوره

این دوره برای چه افرادی مناسب است؟

• افرادی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سهام، ارز، ارزهای دیجیتال و طلا هستند.
• افرادی که به دنبال شغل دومی هستند که وابسته به زمان و مکان نباشد.
• افرادی که دغدغه پیشرفت مالی و بهبود کیفیت زندگی خود را دارند.
• فعالین بازارهای سرمایه که قصد ارتقای سطح تحلیل و معاملات خود دارند.

این دوره برای چه افرادی مناسب نیست؟

• افرادی که اعتقادی به سرمایه‌گذاری ندارند و به پس انداز اکتفا می‌کنند.
• افرادی که از درآمد فعلی خود راضی هستند.
• افرادی که تنها راه کسب سود در بورس را داشتن رانت اطلاعاتی می‌دانند.
• افرادی که از کیفیت تحلیلها و معاملات خود رضایت کامل دارند.

سوالات متداول

در همین حد که با مفهوم بورس، سرمایه گذاری و سهام آشنایی داشته باشید برای این دوره کافی است. لذا پیشنهاد می‌شود که پیش از شرکت در دوره چند مقاله با موضوع بورس و نحوه سرمایه‌گذاری در بورس مطالعه کنید.

این دوره به صورت غیر حضوری برای کلیه فارسی زبانان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود. پس از ثبت نام در دوره، ویدئوهای آموزشی در اختیار شما قرار خواهد گرفت و می‌توانید در هر زمانی که فرصت داشتید ویدئوهای آموزشی را مشاهده نمایید.

یکی از علوم و فنونی که در این دوره آموزش می‌بینید، علم تحلیل تکنیکال است که این امکان را به شما می‌دهد تا آینده قیمتی داراییهای مختلف اعم از سهام، کالا، ارز و طلا را با دقت نسبتا بالایی پیش‌بینی کنید.

بله، پس از ثبت نام در این دوره به مدت یک سال می‌توانید به صورت مستقیم از طریق پیام‌رسان‌ها با اساتید دوره در ارتباط باشید و سوالات خود را مطراح نمایید.

فصل ۱۵: واگرایی چیست؟ انواع واگرایی

اندیکاتور مکدی اندیکاتوری دنبال کننده روند و نشان دهنده مومنتوم است که برای مشخص کردن روند از دو میانگین متحرک نمایی با دوره ۲۶ و ۱۲ استفاده میکند و همین طور برای نشان دادن مومنتوم از یک میانگین متحرک ساده با دوره ۹ استفاده میکند که به عنوان صادر کننده سیگنال های خرید و فروش از آن استفاده می شود. اندیکاتور مکدی به ما کمک میکند تا خلاف روند ترید نکنیم. این اندیکاتور یکی از کاراترین اندیکاتورها برای مشخص کردن جهت فعلی قیمت و توان یا ضعف قیمت در ادامه روند کنونی است.

از تایم ۲ دقیقه و ۶ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی را روی چارت توضیح می دهند.

در اندیکاتور مکدی خطوط میله ای خط مکدی یا Main گفته می شود و اختلاف میانگین متحرک ها با دوره های ۱۲ و ۲۶ است:

EMA12 - EMA26 = Main MACD

خط ساده در اندیکاتور مکدی خط سیگنال نام دارد. لازم به ذکر است که با کمک اندیکاتور مکدی می توانیم خطاها و اشتباهات خودمان را فیلتر کنیم

چگونگی استفاده از MACD

1. برای تعیین جهت روند ( با توجه به موقعیت مکدی نسبت به خط صفر)
2. برای صدور سیگنال های خرید و فروش
3. برای تشخیص کم شدن قدرت روند، احتمال برگشت روند و واگرایی ها

۱ استفاده برای تعیین جهت روند Trend Determination

از تایم ۱۰ دقیقه و ۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی برای تعیین جهت روند را روی چارت توضیح می دهند.

عبور خط مکدی از خط صفر نشانه تغییر روند است. زمانی که خط مکدی بالای خط صفر است به معنی وجود روند صعودی و زمانی که خط مکدی زیر خط صفر باشد به معنی وجود روند نزولی است. به دلیل تاخیر میانگین متحرک نسبت به قیمت، در لحظه تغییر جهت روند نمی توان از مکدی تائید گرفت. با استفاده از دو تایم فریم می توانیم روند را بهتر تشخیص دهیم. به این صورت که اگر در تایم فریم بالاتر مکدی بالای خط صفر بود ولی در تایم فریم پایینتر مکدی زیر خط صفر بود یعنی روند کلی صعودی است. ولی در تایم فریم پایینتر موقتا روند نزولی داریم و شاهد اصلاح بودیم پس احتمالا قیمت مجددا بالا خواهد رفت.

۲. برای صدور سیگنال های خرید و فروش Buy and sell Signals

از تایم ۱۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی برای صدور سیگنال های خرید و فروش را روی چارت توضیح میدهند.

نکته مهم : لطفا دقت کنید که بیان این مطالب برای گرفتن سیگنال فقط جنبه آموزشی دارد.

شیب خط مکدی برای گرفتن سیگنال بسیار مهم است. یکی از نقاط ورود به معامله تقاطع خط مکدی و خط سیگنال است. زمانی که میله های تشکیل دهنده قله ارتفاع کمتری را ایجاد کردند نشانه تغییر روند است.

البته نباید فراموش کرد که استفاده صرف از اندیکاتور ها می تواند زیان ده باشد. تاخیری بودن اندیکاتور ها باعث می شود که همیشه سیگنال های آنها دیرتر صادر شود.

٣. برای تشخیص واگرایی Divergence Recognition

یکی از موارد استفاده از مکدی استفاده برای تشخیص واگرایی است. و همچنین برای تشخیص کم شدن قدرت روند و احتمال برگشت روند نیز استفاده از این اندیکاتور کاربرد دارد و مناسب است.

واگرایی چیست؟

در تحلیل تکنیکال، هرگونه تفاوت جهت حرکت بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. در واقع زمانی که جهت حرکت اندیکاتور خلاف جهت حرکت قیمت یک کالا یا جفت ارز باشد. به اصطلاح میگویند در آن کالا یا جفت ارز واگرایی رخ داده است. واگرایی یکی از نشانه های احتمال خستگی قیمت و احتمال تغییر مسیر قیمت در جهت عکس مسیر فعلی است.

از تایم ۲۷ دقیقه و ۱۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی برای تشخیص واگرایی را روی چارت توضیح می دهند.

برای تشخیص واگرایی می توان از اندیکاتور RSI هم استفاده کرد.

واگرایی ها به دو دسته تقسیم می شوند:

واگرایی معمولی (RD)

واگرایی معمولی زمانی تشکیل می شود که قیمت، یک قله یا کف جدید می سازد ولی اندیکاتور قادر به ساختن قله یا کف فراتر از قله یا کف قبلی خود نیست. واگرایی معمولی خود به دو نوع تقسیم می شود:

۱٫ واگرایی معمولی مثبت :

در کف ها و زمانی که قیمت کف قبلی را رد می کند ولی اندیکاتور نمی تواند کف قبلی خود را رد کند تشکیل می شود، در این حالت احتمال تغییر جهت قیمت به سمت صعود و مثبت وجود دارد و به همین دلیل به آن +RD گفته می شود.

RD+ or Bullish Divergence

۲. واگرایی معمولی منفی:

در سقف ها و زمانی که قیمت سقف قبلی را رد می کند ولی اندیکاتور نمی تواند سقف قبلی خود را رد کند تشکیل می شود. در این حالت احتمال تغییر جهت قیمت به سمت نزول و منفی وجود دارد و به همین دلیل به آن -RD گفته می شود.

RD- or Bearish Divergence

از تایم ۳۲ دقیقه و ۶ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی برای تشخیص واگرایی معمولی را روی چارت توضیح می دهند.

واگرایی مخفی (HD)

واگرایی مخفی عملا عکس واگرایی معمولی است و زمانی تشکیل می شود که اندیکاتور از نظر ساخت کف یا سقف جدید نسبت به قیمت تقدم دارد. واگرایی مخفی خود به دو نوع تقسیم می شود:

١. واگرایی مخفی مثبت (+HD):

در کف ها و زمانی که اندیکاتور کف قبلی را رد می کند ولی قیمت کف قبلی خود را رد نمی کند تشکیل می شود.

۲. واگرایی مخفی منفی (-HD):

در سقف ها و زمانی که اندیکاتور سقف قبلی را رد میکند ولی قیمت سقف قبلی خود را رد نمیکنند تشکیل می شود.

از تایم ۴۵ دقیقه و ۴۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از اندیکاتور مکدی برای تشخیص واگرایی مخفی را روی چارت توضیح می دهند.

در واگرایی مخفی قیمت به ادامه روند قبلی خود تمایل دارد ولی در واگرایی معمولی قیمت خستگی خودش را نشان میدهد. در واگرایی مخفی قیمت باید حتما با تغییر فاز تائید بدهد. این تغییر فاز به صورت تغییر ناحیه مثبت و منفی اندیکاتور مثلا مکدی است. بنابراین واگرایی مخفی تائید کننده روند خودش است. در مثال های آقای گلشاهیان از اندیکاتور مکدی استفاده شده است و بین دو قله ای که از آنها برای تشخیص واگرایی مخفی استفاده شده است. قله یا قله هایی در ناحیه ی مخالف مکدی وجود دارد. در +HD قله های مکدی در ناحیه منفی هستند و در -HD قله های مکدی در ناحیه مثبت هستند. مکدی قابلیت تبدیل به اسیلاتور را هم دارد یعنی می توانیم حد بالا و پایین برایش تعریف کنیم.

یکی از هدف های تریدرها استفاده از چارت بدون اندیکاتورهاست که این امر فقط با تمرین و تکرار زیاد قابل دستیابی است.

ترکیب واگرایی و تحلیل تکنیکال

از تایم ۵۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان ترکیب واگرایی و تحلیل تکنیکال را روی چارت توضیح میدهند.

لازم به یادآوری است که نمی توان از واگرایی ها به تنهایی برای گرفتن پوزیشن استفاده کرد بلکه یکی از تائیدها می باشد. و در صورت رخ دادن سایر تائیدها مثلا شکستن خط روند و کندل فرمیشن می توان اطمینان بیشتری پیدا کرد. از واگرایی ها می توان به همراه تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند به صورت ترکیبی استفاده کرد.

در واگرایی معمولی حتما باید قله های مکدی پشت سر هم باشند. اگر قیمت نزدیک خط روند باشد و واگرایی معمولی در مکدی در حال شکل گرفتن بود نباید در جهت روند پوزیشن گیری کرد. و باید منتظر ماند و در صورتی که خط روند شکسته شد و واگرایی معمولی تکمیل شد. و کندل فرمیشن هم تائید داد می توان وارد پوزیشن عکس روند قبلی شد که تغییر فاز مکدی تائیدی بر درستی پوزیشن ما خواهد بود.

وقوع واگرایی ها در زون های همپوشانی فیبوناچی بسیار مهم است. کم شدن مومنتوم تائید دیگری بر درستی واگرایی است. برای تشخیص واگرایی می توان از شکست روند تایم فریم پایینتر هم کمک گرفت. نباید فراموش کرد تا زمانی که شکست روند تائید نشده است گرفتن پوزیشن خلاف روند ریسک بالایی دارد. حتما ابتدا باید با تحلیل تکنیکال نقاط و زون های مهم را تشخیص داد سپس واگرایی را زیر نظر قرار داد در غیر اینصورت واگرایی گول زننده خواهد بود.

در فصل بعدی یکی از معروفترین آندیکاتورها یعنی فصل ۱۶: RSI آموزش داده خواهد شد

آموزش بورس

تحلیل فاندامنتال و بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، اندیکاتور ، فیلترنویسی ، سیگنال خرید و فروش

جلسه سی و یکم – فیلترنویسی Rsi با سیگنال خرید و فروش - بخش 5

در ادامه جلسات قبل در موضوع نحوه فیلترگذاری دیده بان بازار بورس ، در این مبحث به معرفی فیلتر منحصر فیلتر واگرایی مخفی مثبت بفرد اندیکاتور Rsi (تهیه شده توسط نویسنده این وبلاگ ) که همراه با آلارم و سیگنال خرید و فروش است ، میپردازیم .
بمنظور استفاده بهینه از این فیلتر، از سه فیلد سفارشی موجود در دیده بان بازار وبسایت مدیریت فناوری بورس تهران استفاده می کنیم . در این مبحث از سه فیلد سفارشی برای مقاصد زیر استفاده خواهیم کرد :
(c0) = مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
(c1) = سیگنال خرید یا فروش
(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
برای مشاهده دیده بان بازار سفارشی مشتمل بر فیلدهای کاربر ، مسیر زیر را دنبال کنید :
ابتدا دیده بان بازار سایت مدیریت فناوری بورس ( tsetmc.com ) را احضار میکنیم . سپس از منوهای دیده بان بازار پنجمین منو از سمت راست با عنوان قالب نمایش را انتخاب میکنیم :

قالب نمایش دیده بان بورس

سپس از بین قالبهای قابل نمایش ، پنجمین گزینه "جدول فیلدهای کاربر" را انتخاب میکنیم :

قالب نمایش سفارشی دیده بان بورس

اکنون میبینیم که علاوه بر فیلدهای استاندارد و کلاسیک ، سه فیلد سفارشی با عنوان C0 و C1 و C2 هم به لیست نمایش اضافه شده که بصورت پیش فرض فاقد هر گونه داده ای است ولی شما می توانید با کدنویسی ، این فیلدها را پر کرده و سپس با فیلتر کردن آن ، بهره لازم را از آن ببرید .

فیلد سفارشی دیده بان بورس

در تصویر فوق سه فیلد اضافه شده به انتهای جدول را با فلش قرمز رنگ ملاحظه می کنید.
اکنون به بخش فیلترگذاری وارد شده و کدهای زیر را در فیلتر مربوطه کپی کنید . نحوه کدگذاری فیلتر در جلسه 26 توضیح داده شده است . با کپی کدهای زیر و ثبت فیلتر ، مقدار Rsi در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور ، سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده ، محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش می شود :

for(n=0; n [ih] [n].PriceYesterday )
gain += ( [ih] [n].PClosing - [ih] [n].PriceYesterday );
>
>
return gain/14;

Money Flow Index چیست؟

میدانید که شاخص گردش پول (Money Flow Index) یکی از اندیکاتورهای محبوب اندازه‌گیری مومنتوم یا شتاب در قیمت است. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط اشباع خرید (جایی که دیگر خریداری وجود ندارد) و اشباع فروش (جایی که دیگر فروشنده‌ای وجود ندارد) استفاده می‌شود. به‌طوركلی اندیکاتور شاخص گردش پول (MFI) یک نوسانگر (Oscillator) تکنیکالی است که میزان ورود و خروج پول را به یک دارایی و طی یک دوره زمانی اندازه‌گیری می‌کند. در این مطلب، با کمک مقاله‌ای از وب‌سایت ig، اندیکاتور MFI و نحوه معامله با آن را به زبان ساده توضیح می‌دهیم.

این شاخص برای ارزیابی فشار خرید و فروش در یک بازار معین، همواره دو عامل قیمت و حجم معاملات را بررسی می‌کند. تحلیلگران بازارهای مالی دریافته‌اند که عامل حجم معاملات به تنهایی قادر به سنجش میزان شتاب و اندازه حرکت نیست. آنچه که معامله‌گران نیاز به شناسایی آن در بازار دارند، واکنش بازار به تغییرات قیمت است. به همین دلیل، شاخص گردش پول (MFI) با بررسی حرکات قیمت، افزایش شتاب آن را به سمت بالا یا پایین تأیید می‌کند. این شاخص همچنین می‌تواند نشان‌دهنده احساسات بازار باشد.

شاخص گردش پول چگونه کار می‌کند؟

کاملا آسکاراست که شاخص گردش پول با نوسان در محدوده‌ی ۰ تا ۱۰۰ خود کار می‌کند. رقم ارائه‌شده در پایان محاسبه MFI، به‌منظور شناسایی مناطق اشباع خرید یا فروش و به‌صورت خطی ترسیم می‌شود. خواندن این سیگنال کار راحتی است به صورتی که اگر MFI بالای ۸۰ باشد، بازار به‌عنوان بازاری اشباع از موقعیت‌های خرید محسوب می‌شود، در حالی‌که اگر این شاخص زیر ۲۰ باشد، علامتی برای شرایط اشباع فروش در بازار خواهد بود.

ایده‌ی استفاده از MFI این است که وقتی شاخص به بالای ۸۰ یا زیر ۲۰ می‌رسد، احتمالاً به‌زودی قیمت در بازار معکوس خواهد شد و معامله‌گران باید به فکر باز کردن موقعیت‌های جدید و استفاده از شتاب و مومنتوم حرکت بیفتند.

در این تصویر MFI روی رقم حدود ۴۰ قرار دارد.

یکی ازز نکات مهم، نظارت بر موقعیت‌هایی است که قیمت یک دارایی و MFI سیگنال‌های متناقض ارائه می‌دهند که به‌عنوان «واگرایی» شناخته می‌شود. در کل واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمت خلاف روند اندیکاتور باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد، اما MFI به سطوح جدید و بالاتر مطابق رشد قیمت نرسد، این یک نمونه از واگرایی نزولی و در واقع چرخش روند صعودی به نزولی است. این تناقض نشان می‌دهد که به زودی ممکن است فشار فروش وجود داشته باشد. در طرف مقابل، اگر قیمت به نرخ‌های پایین‌تر سقوط کند، اما MFI از آن پیروی نکرده و در مسیر صعودی باشد، این حرکت ممکن است نشانه‌ای از واگرایی صعودی و فشار قریب‌الوقوع خرید باشد.

لازم است بدانید که واگرایی‌ها همیشه به معکوس شدن روند منجر نمی‌شوند. شاخص گردش پول می‌تواند سیگنال‌های کاذب نیز تولید کند. این موارد زمانی اتفاق می‌افتند که شاخص ظاهراً فرصت معاملاتی مناسبی را ایجاد کند، اما قیمت مطابق انتظار حرکت نمی‌کند. در این صورت اگر معامله‌گر، استراتژی مناسبی برای مدیریت ریسک در اختیار نداشته باشد، ورود به معامله می‌تواند ضررهای غیرمنتظره برای وی به همراه داشته باشد.

محاسبات MFIچگونه است؟

به طور کلی معامله‌گران نیاز به انجام محاسبات MFI نخواهند داشت، زیرا معمولاً سیستم‌ها و پلتفرم‌های آنلاین مانند تریدینگ ویو (Trading view) این کار را به‌طور خودکار انجام می‌دهند. به راحتی می‌توانید اندیکاتور MFI را به نمودار تحلیلی خود اضافه کنید و از آن بهره ببرید. اما دانستن مراحل و نحوه‌ی محاسبات MFI، روشی عالی برای درک دقیق چیزی است که این شاخص نشان می‌دهد.

اگرچه فرمول MFI می‌تواند پیچیده به نظر برسد، اما پس از تجزیه و تحلیل به روشی در دسترس برای سنجش شرایط بازار تبدیل می‌شود. فرآیند محاسبه‌ی MFI در پنج مرحله ساده به طور ساده بیان می‌شود:

1.قیمت معمولی محاسبه می‌شود.

2.جریان پول خام محاسبه می‌شود.

3.جریان پول مثبت و منفی تعيين می‌شود.

4.نسبت گردش پول محاسبه می‌شود.

5.شاخص گردش پول محاسبه می‌شود.

گام اول: محاسبه قیمت معمولی

برای محاسبه قیمت معمولی برای هر دوره معاملاتی، باید میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک صرافی و قیمت نهایی یا بسته شدن (Close) را پیدا کنید. این محاسبات به صورت زیر خواهند بود:

گام دوم: محاسبه جریان پول خام

جریان پول خام صرفاً یک عدد تقریبی از میزان سرمایه منتقل‌شده در بازار در یک دوره معین است. منظور از سرمایه منتقل‌شده مقدار سرمایه تغییر مالکیت داده‌شده یا دست‌به‌دست‌شده در بازار است، خواه این اقدام به خرید دارایی یا فروش آن منجر شده باشد. نحوه‎‌ی محاسبه‌ی آن به صورت حاصل‌ضرب قیمت معمولی در حجم آن دوره محاسبه می‌شود.

گام سوم: تعیین جریان مثبت و منفی

هنگامی که جریان پول خام را محاسبه کردید، اکنون می‌توانید جریان این پول را به‌صورت مثبت یا منفی تعیین کنید. این کار با مشخص کردن اینکه جریان پول خام در یک دوره‌ی معین بیشتر یا کمتر از دوره‌ی قبل بوده است، انجام می‌شود. با توجه به اینکه قیمت معمولی از مشتقات جریان پول خام نیز هست، از این قیمت برای مثبت یا منفی بودن جریان هم می‌توان استفاده کرد.

بنابراین در بیانی دیگر اگر قیمت معمولی برای دوره‌ی معین شده بیشتر از دوره قبل باشد، جریان پولی مثبت در نظر گرفته می‌شود و در مقابل اگر از قیمت دوره قبل کمتر باشد، جریان پول منفی در نظر گرفته خواهد شد.

گام چهارم: محاسبه‌ نسبت گردش پول

پس از تعیین جریان مثبت یا منفی پول می‌توانید نسبت گردش پول را محاسبه کنید. نحوه‌ی محاسبه به این صورت است که مجموع تمام جریان‌های مثبت پولی در ۱۴ دوره گذشته را بر مبنای تمام فیلتر واگرایی مخفی مثبت جریان‌های منفی طی ۱۴ دوره گذشته تقسیم کنید. این معادله به‌صورت زیر است:

گام پنجم: محاسبه شاخص گردش پول

با محاسبه نسبت جریان پول می‌توانید MFI را محاسبه کنید. فرمول شاخص گردش پول به‌شرح زیر است:

در تفسیر این عدد می‌توان گفت که اگر شاخص MFI مثبت باشد، قیمت دارایی در طی این ۱۴ دوره عمدتاً بالا رفته و نشان‌گر فشار خرید در آن است. در مقابل اگر قیمت تا حدود زیادی کاهش یافته باشد و عدد شاخص منفی باشد، بیان‌گر فشار فروش خواهد بود.

کاربردهای معاملاتی اندیکاتور MFI

در تفسیر اعداد نمایش‌ داده‌‌شده در شاخص گفتیم که اگر شاخص MFI بالای ۸۰ باشد، بازار به‌عنوان بازاری فیلتر واگرایی مخفی مثبت اشباع از موقعیت‌های خرید محسوب می‌شود، در حالی که اگر این شاخص زیر ۲۰ باشد، علامتی برای شرایط اشباع فروش در بازار خواهد بود. وقتی شاخص به این سطوح در محدوده‌ی این اندیکاتور می‌رسند، به زودی قیمت در بازار معکوس خواهد شد و معامله‌گران باید به‌فکر باز کردن موقعیت‌های جدید و استفاده از شتاب فیلتر واگرایی مخفی مثبت و مومنتوم حرکت بیفتند.

نکته‌ مهمی که اکثر تحليل‌گران تازه‌وارد آن را در نظر نمی‌گیرند این است که صرفاً به‌دلیل اینکه شاخص در زیر محدوده ۲۰ قرار دارد، اقدام به خرید نخواهیم کرد یا با ورود شاخص به ناحیه‌ی ۸۰ دارایی خود را نفروخته یا وارد معامله‌ی فروش (Short) نمی‌شویم، بلکه باید از انواع فیلترهای دیگر تحلیل مانند انواع شاخص‌ها، واگرایی‌ها، الگوها، سطوح حمایت یا مقاومت و موارد دیگری از این قبیل تأییدیه دریافت کرد. در ادامه توضیحات بیشتری در این‌باره خواهیم داد.

این شاخص مانند تمامی شاخص‌های تکنیکالی با یک سری از محدودیت‌ها مواجه است. یکی از این محدودیت‌ها این است که شاخص می‌تواند برای مدت‌زمان طولانی در نواحی اشباع خرید یا فروش نوسان کند و ممکن است باعث ایجاد سیگنال‌های کاذب شود. بااین‌حال، اگر معامله‌گر بیاموزد که یک استراتژی معاملاتی با توجه به حرکات قیمت (پرایس اکشن) طراحی کند، اندیکاتور MFI می‌تواند در شناسایی مناطق بالقوه‌ی چرخش بازار کمک شایانی بکند.

شناسایی مناطق اشباع خرید یا فروش و واگرایی‌ها با MFI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر نوسانگرها (Oscillator) شرایط اشباع خرید و فروش را در بازار شناسایی می‌کنند. شاخص گردش پول نیز به‌علت بهره بردن از اطلاعات مربوط به حجم، اکثر سیگنال‌های کاذب را از بین می‌برد. به شکل ۱ در زیر توجه کنید. این شکل نمودار قیمت بیت کوین فیلتر واگرایی مخفی مثبت را در چارچوب زمانی روزانه به همراه اندیکاتور MFI نشان می‌دهد.

شکل ۱; حرکات قیمت بیت کوین در تایم فریم روزانه بر اساس ورود شاخص گرش پول به نواحی اشباع خرید و فروش

در این شکل، MFI بیت کوین را می‌بینیم که به زیر سطح ۲۰ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً در بازار شرايط اشباع فروش وجود دارد. شاخص طی چند روز بار دیگر از سطح ۲۰ فراتر رفته و روند صعودی تازه‌ای در پیش گرفته است. در ادامه شاخص از آستانه سطح ۸۰ جلوتر رفته و سيگنال اشباع خريد را در بازار ايجاد كرده است. در نهايت دوباره اين عدد به زير ۸۰ بازگشته است.

بزرگ‌ترين مشکل معامله با سيگنال‌های اشباع بازار این است که به سادگی نمي‌توان موضعی در برابر روند اتخاذ کرد، زیرا شاخص جریان پول در اواسط روند نیز ممکن است سیگنال معکوس شدن آن را صادر کند. برای مثال، با دقت در شکل ۱ می‌بینیم که با خروج شاخص از سطح ۸۰، قیمت همچنان به روند صعودی خود ادامه داده است. بهترین راه برای معامله، ترکیب این سیگنال با عوامل تکنیکالی دیگر است. بنابراین در مثال بالا به شناسایی واگرایی می‌پردازیم.

شکل ۲; حرکات قیمت بیت کوین در تایم‌فریم روزانه براساس مشاهده واگرایی در شاخص گردش پول

در توضیح شکل بالا می‌توان گفت که چگونه با شناسایی یک فیلتر واگرایی مخفی مثبت واگرایی مخفی مثبت (+HD) در اندیکاتور MFI ادامه‌ی روند صعودی را حتی با توجه به ورود شاخص به ناحيه‌ي اشباع خريد تشخیص دادیم. همچنین، در ادامه با مشاهده‌ی واگرایی منفی (-RD) در ناحیه‌ی اشباع خرید، چرخش روند صعودی به نزولی شناسایی شده است. حتی با ترسیم یک روند صعودی ساده بر روی قیمت یا مشاهده‌ سطح مقاومتی در محل شکل‌گیری واگرایی منفی نیز می‌توان فیلتر جدیدی برای چرخش روند داشت. به این شکل، اهمیت ترکیب فیلترهای مختلف برای دریافت سیگنال‌های بهتر از این شاخص پررنگ‌تر می‌شود.

دلایل اهمیت شاخص گردش پول (MFI) برای معامله‌گران

معامله‌گران با نظارت بر شاخص گردش پول (MFI) می‌توانند نقاط چرخش‌ احتمالی بازار را با تعیین مناطق اشباع خرید یا فروش مشخص کنند. این شاخص می تواند یک معیار اساسی برای نشان دادن احساسات بازار حول یک دارایی نیز باشد، یعنی MFI می‌تواند اشتیاق یا بی‌تفاوتی معامله‌گران را نشان دهد.

مانند سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل مبتنی بر حجم، MFI نیز یک شاخص پیشرو محسوب می شود. اندیکاتورهای پیشرو قبل از شروع یک روند جدید و یا معکوس شدن، سیگنال ارائه می‌کنند، بنابراین از این شاخص می‌توان در پیش‌بینی حرکت بازار استفاده کرد. به این نکته توجه داشته باشید که شاخص‌های پیشرو کاملاً دقیق نیستند. بنابراین همیشه از آنها باید در کنار سایر عوامل تحلیل، برنامه معاملاتی و همچنین یک استراتژی مناسب برای مدیریت ریسک استفاده کرد.

شاخص گردش پول (MFI) و شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز نوسانگر دیگری برای نمایش قدرت یا ضعف حرکت قیمت در بازار بر اساس قیمت‌های بسته شدن در دوره‌ی معاملاتی اخیر در نمودار است. هر دو نوسانگر RSI و MFI سیگنال‌های ورود فیلتر واگرایی مخفی مثبت قیمت به مناطق اشباع خرید و فروش را صادر می‌کنند. معامله‌گران با استفاده از ترکیبی از این سیگنال‌ها می‌توانند نقاط ورود و خروج معاملات خود را تنظیم کنند.

تفاوت این دو اسیلاتور در این است که RSI داده‌های حجم را در بر نمی‌گیرد. به همین دلیل است که MFI معمولاً به عنوان RSI با وزن حجمی شناخته می‌شود. اغلب مواقع تصور می‌شود که MFI سیگنال‌های زودتری را نسبت به RSI ارائه ‌می‌دهد، زیرا این یک شاخص پیشرو است. بااین‌حال هیچ توافقی مبنی بر برتری هر کدام از این شاخص‌ها بر دیگری وجود ندارد، در واقع بسیاری از معامله‌گران از هر دوی آنها برای تأیید هرگونه سیگنال استفاده می‌کنند.